Стратегия торговли с двойной скользящей средней и разворотом RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет двойные движущиеся средние и относительно сильный индикатор RSI для торговли в поисках краткосрочных возможностей для переворота цены в сильной тенденции. Когда направление тенденции явно, используйте RSI для выявления перекупа и перепродажи и ждите, пока цена не перевернется. Эта стратегия применима для рынков с более заметным трендом и может захватить частичное движение переворота при условии отсутствия регрессии.
Стратегический принцип
Вычислите 30-дневный простой скользящий средний SMA и 200-дневный индексный скользящий средний EMA, чтобы определить направление тенденции
- SMA > EMA, в сторону восходящего тренда
- SMA < EMA, для снижения тренда
Рассчитайте 30-дневный RSI, чтобы определить перекуп и перепродажу
- RSI <= 53 - это перепродажа
- RSI >=60 - это перекуп
Правила доступа:
- В восходящем тренде (SMA> EMA) и RSI <= 53
- Продолжает снижаться, когда SMA = 60
Правила игры:
- Многоуровневый стоп или стоп
- Пустые билеты прекращаются или прекращаются
Анализ преимуществ стратегии
Следить за тенденциями и избегать обратных действий
Параметры RSI настроены более консервативно, чтобы уменьшить ложные сигналы
В сочетании с двумя мобильными среднелинейными фильтрами, входный тайминг более точный
Риск контролируемый, отступление незначительное
Анализ рисков
Рынок нуждается в более заметных тенденциях, а колебания не работают.
Параметры RSI настроены консервативно, возможно, мы пропустим некоторые возможности
Стоп-позиции должны быть разумно настроены, чтобы избежать слишком радикального выхода.
Направление оптимизации стратегии
Оптимизируйте RSI, снижайте параметры, чтобы найти больше возможностей входа
Тестирование различных комбинаций движущейся средней
Настройка фильтрации трендов, которая будет действовать только тогда, когда тенденция будет достаточно очевидна
Оптимизация стратегии по устранению убытков, строгий контроль одиночных убытков
Подвести итог
Эта стратегия имеет управляемый риск и подходит для средних и длинных позиционных трейдеров. Стратегия позволяет эффективно избегать ложных прорывов, используя консервативные параметры RSI и строгую фильтрацию по движущейся средней линии, что повышает шансы на победу. В то же время, есть определенные потенциальные возможности для улучшения.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)
//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200 and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)