Стратегия торговли двойной скользящей средней и реверсией RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-18 11:08:35
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе двойные скользящие средние и индекс относительной силы (RSI) для выявления краткосрочных возможностей реверсии во время сильных тенденций. Она направлена на вступление в сделки против импульса, когда направление тренда ясно, используя RSI для обнаружения условий перекупки и перепродажи и ожидания перелома цены. Стратегия подходит для рынков с очевидными тенденциями, захватывая частичные реверсии без торговли против общей тенденции.

Логика стратегии

Вычислить 30-дневную простую скользящую среднюю величину (SMA) и 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю величину (EMA) для определения общего направления тренда.
- SMA>EMA указывает на тенденцию к росту
- SMA
Вычислите 30-дневный РСИ для выявления условий перекупа и перепродажи.
- RSI<=53 считается перепроданным
- RSI>=60 считается перекупленным
Правила въезда:
- Продолжительное время, когда в восходящем тренде (SMA>EMA) и RSI <=53
- Пройти короткий курс при понижающемся тренде (SMA=60
Правила выхода:
- Закрыть длинную позицию для остановки потерь или получения прибыли
- Закрыть короткую позицию для остановки потерь или получения прибыли

Анализ преимуществ

Следует за основным трендом, избегает торговли против тренда
Консервативные настройки RSI избегают ложных сигналов
Двойной фильтр скользящей средней повышает точность ввода
Контролируемый риск, небольшие вычеты

Анализ рисков

Необходимость очевидного развития рынков, менее эффективная на различных рынках
Консервативные параметры RSI могут упустить некоторые возможности
Размещение стоп-лосса должно быть разумным, чтобы избежать преждевременного выхода

Направления к улучшению

Оптимизируйте параметры RSI для поиска большего количества возможностей для входа
Испытать различные комбинации скользящих средних
Добавить фильтр тренда, торговать только тогда, когда тренд достаточно силен
Оптимизировать стратегию стоп-лосса для контроля потерь на одиночных сделках

Заключение

Стратегия имеет контролируемые риски в целом, подходящие для трейдеров среднесрочных позиций. Она торгуется с основным направлением тренда, использует консервативные настройки RSI и строгие фильтры скользящих средних, чтобы избежать ложных прорывов, улучшая показатель выигрыша.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)

//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200  and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)

Больше