Стратегия пересечения скользящей средней относительного прироста пера
Обзор
Эта стратегия использует основное сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое сопоставимое
Стратегический принцип
Стратегия основана на RBI-индикаторе Вителота, который рассчитывает движущиеся средние по относительному соотношению кромки (RB) на линии K. Расчет RB выполняется следующим образом:
В формуле, RB равен соотношению длины сущности ясных линий к длине целых K линий, принимая положительное значение; RB для отрицательных линий.
RBI-индикатор фильтрует шум с помощью RB-движущегося среднего, захватывая основные особенности рынка. Покупающий сигнал возникает, когда RBI-индикатор пересекает его сигнальную линию; Продающий сигнал возникает, когда RBI-индикатор пересекает сигнальную линию.
Чтобы отфильтровать ложные сигналы в неопределенные фазы с множественными головами, стратегия также определяет, будет ли цена закрытия выше средней линии EMA 13 циклов при прохождении линии сигнала на RBI-индикате, если она выше, то она будет выполнять многоголовую стратегию. Аналогично, стратегия пустоты будет выполняться только тогда, когда цена закрытия будет ниже 13-циклической EMA.
Стратегия также устанавливает механизмы остановки и остановки, чтобы контролировать риск и блокировать прибыль. После открытия позиции будет отслеживаться количество установленных остановочных пунктов, а также устанавливается количество фиксированных остановочных пунктов.
Анализ преимуществ
-
Индекс RBI фильтрует большое количество шума, чтобы улавливать особенности рыночных тенденций и избегать ложных сигналов, которые могут ввести в заблуждение.
-
В сочетании с однолинейной фильтрацией, можно эффективно избежать ложных сигналов в неопределенные периоды времени, уменьшить потери пустого времени.
-
Установка стоп-стоп помогает снизить риск потери отдельных позиций, при этом блокируя прибыль и повышая общую доходность.
-
Эта стратегия имеет меньше параметров, ее легко понять и она подходит для автоматической торговли.
Анализ рисков
-
Эта стратегия основана только на показателях RBI, и если сами показатели дают ошибочный сигнал, то общая стратегия также потерпит неудачу.
-
Неправильная настройка параметров индикатора также может привести к снижению качества торгового сигнала.
-
Любые технические показатели могут потерпеть неудачу в определенных рыночных условиях и не могут полностью избежать потерь.
-
Слишком маленькая стоп-стоп может приводить к слишком частому остановке; слишком большая стоп-стоп может увеличивать одиночные потери.
-
Недостаточное снятие контроля может привести к риску разорения счета.
Направление оптимизации
-
Можно тестировать различные комбинации параметров, оптимизируя параметры RBI.
-
Для улучшения качества сигнала могут быть добавлены другие вспомогательные показатели для фильтрации.
-
Параметры, которые можно оптимизировать с помощью обучения машинному обучению.
-
Можно включить в стратегию управления капиталом, контролируя общую позицию и рисковый пробел.
-
Можно попробовать различные стратегии, такие как ночные позиции или торговля короткой линией.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является более простой и прямой стратегией отслеживания тенденций. Она определяет направление тенденции путем расчета равномерного пересечения соотношения дневной линии по отношению к размеру бумаги, а также добавляет равномерную фильтрацию и стоп-стоп для контроля риска, что позволяет эффективно избежать ложных сигналов в шокирующем рынке. Однако никакая стратегия технических показателей не может полностью избежать риска, и все же необходимо обратить внимание на оптимизацию параметров, контроль риска и т. Д.
/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RBI Backtest /w TSSL", shorttitle="RBI Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// RBI:
// The EMA of the relative body (RB) of Japanese candles is evaluated.- 1