Двойная стратегия арбалета

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-18 11:19:07
Тэги:

Обзор: Стратегия Double K Crossbow сочетает в себе стратегию 123 Reversal и стратегию Special K Мартина Принга для использования сигналов реверсии и циклических индикаторов.

Логика стратегии:

Двойной арбалет K состоит из двух частей:

123 Стратегия реверсии: определяет сигналы покупки и продажи на основе 2 последовательных дней реверсии цены закрытия, в сочетании с показаниями стохастического осциллятора. Он генерирует сигнал покупки, когда закрытие выше предыдущего закрытия в течение 2 дней, а стохастический показатель ниже 50, что указывает на консолидацию. Он генерирует сигнал продажи, когда закрытие ниже предыдущего закрытия в течение 2 дней, а стохастический показатель выше 50, что указывает на распределение.
Стратегия Мартина Принга (Martin Pring's Special K strategy): использует композитный циклический индикатор, сформированный путем складирования курса изменений значений из разных временных рамок. Он генерирует сигналы покупки, когда индикатор пересекает пересечение выше своей скользящей средней, и сигналы продажи, когда пересекает ниже.

Double K Crossbow объединяет сигналы обеих стратегий, требуя согласия, чтобы запустить фактические сделки.

Анализ преимуществ:

Комбинирует сигналы из двух стратегий для более надежного входа и выхода из торговли.
123 Реверсионный анализ отслеживает краткосрочные реверсии, в то время как Специальный К оценивает долгосрочную тенденцию.
Размеры изменений за несколько временных рамок дают представление о рыночных циклах.
Оптимизируемые стохастические параметры адаптируются к различным рыночным условиям.

Анализ рисков:

Консолидирующие сигналы могут пропустить некоторые точки покупки/продажи и отстать от краткосрочных движений.
Стратегии могут расходиться во время необычных событий, что требует суждения о направлении.
Требует мониторинга и оптимизации параметров для обеих стратегий, увеличивая сложность.
Неправильная оптимизация краткосрочных и долгосрочных параметров может пропустить переломные моменты цикла.

Возможности повышения квалификации:

Испытайте различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные настройки.
Добавить модуль остановки потери для ограничения потерь.
Добавить модуль размещения позиций для адаптации к рыночным условиям.
Включить машинное обучение для более надежного моделирования сигнала.
Добавьте адаптивную оптимизацию для динамического отслеживания рыночных ритмов.

Заключение:

Double K Crossbow успешно сочетает в себе сильные стороны обратных и циклических стратегий для качественных сигналов и возможностей получения прибыли в течение нескольких временных рамок. Новый подход заслуживает дальнейшего тестирования и оптимизации как стабильная стратегия.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring. 
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity 
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPSK(a, sources) =>
    pos = 0.0
    roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
    roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
    roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
    roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
    roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
    roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
    roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
    roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
    roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
    roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
    roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
    roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
    osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
    oscsmt = sma(osc,a)
    pos := iff(osc > oscsmt, 1,
    	     iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Martin Pring's Special K", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Martin Pring`s ----")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPSK = MPSK(a,sources)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPSK == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPSK == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше