Обзор

Эта стратегия основана на перекрестных торговых сигналах открытия и высокой цены. Сделать больше, когда цена открывается, и сделать пустое, когда цена открывается. Использование движущихся средних может сгладить данные о цене, уменьшить шум в торговле.

Стратегический принцип

1. В зависимости от входных параметров определяется, используется ли альтернативная периодическая разрешаемость ((useRes) 。 Если используется, то периодическая разрешаемость устанавливается в соответствии с stratRes 。

2. В зависимости от входных параметров определяется, используется ли скользящая средняя ((useMA) 。 Если используется, выбирается тип скользящей средней в соответствии с basicType, basisLen устанавливает длину цикла。

3. Получение серии данных с открытыми (open) и закрытыми (close) ценами. Если используется движущаяся средняя, применяется выбранный тип движущейся средней и гладкая обработка параметров.

4. Сравнение текущих начальных цен x и начальных цен серии openSeries. Если x больше openSeries, то состояние тренда trendState является многоглавым, в противном случае - пустым.

5. Долгокондный сигнал при прохождении скользящей средней цены над начальной ценой и короткокондный сигнал при прохождении скользящей средней цены ниже начальной цены.

6. В зависимости от того, что вы делаете, входите в позиции с несколькими головами или пустыми головами. Если включено отслеживание стоп-убытков, установите стоп-точки и расстояние смещения.

Стратегические преимущества

1. Используйте две различные серии открытых и высоких цен для определения торговых сигналов, чтобы избежать ограничений одной серии данных.

2. Использование технологии "движущихся средних" позволяет отфильтровывать краткосрочный рыночный шум и зафиксировать основные тенденции.

3. Гибкость в настройке типов скользящих средних, приспособление параметров для оптимального эффекта.

4. Вы можете выбрать использование стоп-лосса для контроля риска и блокировки прибыли.

5. Есть много возможностей для оптимизации стратегии и параметров для различных сортов и рыночных условий.

Стратегический риск

1. Сигналы поступают из одного источника, сигналы редки, пропускаются.

2. Условия, связанные с отставанием от скользящих средних, могут привести к упущению краткосрочных возможностей.

3. Неправильные настройки для отслеживания остановки могут привести к преждевременной или слишком большой остановке.

4. Неправильная настройка параметров может привести к тому, что виртуальные транзакции будут происходить слишком часто, что повлияет на эффективность реального диска.

5. Различные сорта и рыночные условия требуют корректировки параметров, оптимизация является более сложной.

6. Можно обогатить источник сигнала, добавив другие показатели суждения или вводя модели машинного обучения. • Настроить типы и параметры скользящих средних для достижения оптимального эффекта сглаживания. • Осторожно установить точку остановки, а также надлежащим образом расширить для получения большей прибыли. • Оптимизировать полное обратное измерение, чтобы гарантировать надежность параметров.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавление других технических показателей, таких как Brin Belt, KD и т.д., обогащает торговый сигнал.

2. Применение моделей машинного обучения для обработки сигналов.

3. Оптимизация параметров скользящих средних, чтобы найти оптимальное сочетание параметров.

4. Оптимизация параметров отслеживания стоп-лосса, балансировка стоп-лосса и получение прибыли.

5. Добавлена функция оптимизации параметров, которая автоматически ищет оптимальные параметры.

6. Разработка собственных шаблонов параметров для разных сортов.

7. Разработать рамки для количественной обратной связи и стратегии быстрого воспроизводства.

Подвести итог

Эта стратегия основана на перекрестных оценках цены и высокой цены для определения торговых сигналов, используя технологию фильтрации шума с помощью движущихся средних. У нее есть определенные преимущества, но есть и некоторые проблемы, такие как небольшое количество сигналов, задержка и т. Д.