Стратегия разворота дна с несколькими таймфреймами
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует комбинацию нескольких основных формовых индикаторов для определения времени резкого переворота, используя стратегию отслеживания трендов с целью получения прибыли больше, чем убыток.
Принципы
Эта стратегия основана на нескольких показателях, позволяющих определить обратный путь:
BottomSensivity Норо: определяет, есть ли у K-линий определенные нижние формы.
Индекс определённости воли (CVI): суждение о том, что психология многопространства переживает трансформацию.
Конечный показатель ((UCS): определяет, когда перепад отклоняется от средней линии.
Индекс рентабельности (RSI): как оценить перепродажи.
Формальный ассортимент: включает в себя различные формы основания, такие как угловые, фигурные и другие.
Стратегия использует комбинацию из нескольких базовых индикаторов, которые вызывают сигнал к покупке, когда количество базовых форм, установленных для параметров стратегии, удовлетворяется. Для фильтрации ложных прорывов стратегия также включает RSI, который вызывает покупку только в случае перепродажи.
Пользователь может настроить использование и параметры для различных базовых показателей, что обеспечивает высокую гибкость. В то же время, стратегия включает в себя однородное фильтрование SMA, чтобы избежать слишком многого ниже тенденции.
Преимущества
Использование нескольких критериев для повышения уверенности
Настраиваемые параметры показателя для разных сортов
SMA фильтрует равномерно, чтобы избежать перегрузки
Уменьшение риска при входе только на красную K-линию
Аварийная сигнализация с всплывающими окнами, мониторинг в реальном времени
Риск
Показатели могут не достичь дна.
Необходимость постоянной реверсии нижних форм
Необходимо обратить внимание на то, сможет ли объем торгов поддержать обратный курс.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров показателя, адаптация к различным видам
Увеличение управления позициями, снижение стоимости цены за счет закупки
Повышение стратегии по прекращению убытков, отслеживание тенденций по прекращению убытков
Подвести итог
Эта стратегия использует многомерный критерий, чтобы повысить точность идентификации основ, эффективно контролировать риски путем отслеживания тренда, чтобы блокировать прибыль. Однако следует учитывать, может ли объем торгов поддержать обратную тенденцию. Пользователи могут оптимизировать параметры в зависимости от особенностей сорта, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// the original indicator is Noro's BottomSensivity v0.6
//@version=4
strategy("Noro's BottomSensivity v0.6 strategy + rsi + Alarm", shorttitle="Bottom 0.6 StRsiAlarm", overlay=true)
overSold = input(35)
overBought = input(70)
botsens = input(defval = 3, minval = 1, maxval = 4, title = "Bottom-Sensivity")
smalen = input(defval = 25, minval = 20, maxval = 200, title = "SMA Length")
bars = input(defval = 3, minval = 2, maxval = 4, title = "Bars of Locomotive")
useloc = input(true, title = "Use bottom-pattern Locomotive?")
usepin = input(true, title = "Use bottom-pattern Pin-bar?")
usecvi = input(true, title = "Use bottom-indicator CVI?")
useucs = input(true, title = "Use bottom-indicator UCS?")
usevix = input(true, title = "Use bottom-indicator WVF?")
usersi = input(true, title = "Use bottom-indicator RSI?")
usered = input(false, title = "Only red candles?")
usesma = input(true, title = "Use SMA Filter?")
showsma = input(false, title = "Show SMA Filter?")
//SMA Filter
sma = sma(close, smalen)
colsma = showsma == true ? red : na
plot(sma, color = colsma)
//VixFix method
//Start of ChrisMoody's code
pd = 22
bbl = 20
mult = 2
lb = 50
ph = .85
pl = 1.01
hp = false
sd = false
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
//End of ChrisMoody's code
//Locomotive mmethod
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
locob = bar == 1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 and (bar[3] == -1 or bars < 3) and (bar[4] == -1 or bars < 4) ? 1 : 0
//PIN BAR
body = abs(close - open)
upshadow = open > close? (high - open) : (high - close)
downshadow = open > close ? (close - low) : (open - low)
pinbar = open[1] > close[1] ? (body[1] > body ? (downshadow > 0.5 * body ? (downshadow > 2 * upshadow ? 1 : 0 ) : 0 ) : 0 ) : 0
//CVI method
//Start of LazyBear's code
ValC=sma(hl2, 3)
bull=-.51
bear=.43
vol=sma(atr(3), 3)
cvi = (close-ValC) / (vol*sqrt(3))
cb= cvi <= bull ? green : cvi >=bear ? red : cvi > bull ? blue : cvi < bear ? blue : na
bull1 = cvi <= bull
bear1 = cvi >= bear
bull2 = bull1[1] and not bull1
bear2 = bear1[1] and not bear1
//End of LazyBear's code
//UCS method
//Start of UCS's code
ll = lowest(low, 5)
hh = highest(high, 5)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ema(ema(rdiff,3),3)
avgdiff = ema(ema(diff,3),3)
mom = ((close - close[3])/close[3])*1000
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,3)
ucslong = SMI < -35 and mom > 0 and mom[1] < 0 ? 1 : 0
//End of UCS's code
//RSI method
//Chris Moody's code
up = rma(max(change(close), 0), 2)
down = rma(-min(change(close), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsib = rsi < 10 ? 1 : 0
//Chris Moody's code
//sum
locobot = useloc == false ? 0 : locob
vixfixbot = usevix == false ? 0 : wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
cvibot = usecvi == false ? 0 : bull2 == true ? 1 : 0
ucsbot = useucs == false ? 0 : ucslong == 1 ? 1 : 0
rsibot = usersi == false ? 0 : rsib
pinbot = usepin == false ? 0 : pinbar
score = vixfixbot + locobot + cvibot + ucsbot + rsibot + pinbot
//arrows
bottom = usered == false ? usesma == false ? score >= botsens ? 1 : 0 : high < sma and score >= botsens ? 1 : 0 : usesma == false ? score >= botsens and close < open ? 1 : 0 : high < sma and score >= botsens and close < open ? 1 : 0
plotarrow(bottom == 1 ? 1 : na, title="Buy arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
data = bottom == 1
plotchar(data, char=" ", text="BUY!", location=location.belowbar, color=green, size=size.small)
//Market buy and exit
strategy.entry("BUY!", strategy.long, when =(bottom == 1) and(rsi(close,14)<overSold))
strategy.close("BUY!", when = (crossunder(rsi(close,14), overBought)))
alarm = bottom == 1 and(rsi(close,14)<overSold)
alertcondition(alarm == 1,title="BUY+RSI",message="BUY+RSI")