Стратегия торговли золотом VWAP MACD SMO

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-20 16:23:33
Тэги:

Обзор

Торговая стратегия Gold VWAP MACD SMO - это полная стратегия, разработанная для рынка золота с использованием 12-часового графика.

Логика стратегии

Стратегия использует VWAP ежемесячно в качестве основного индикатора тренда. VWAP представляет собой среднюю цену транзакции, а ежемесячно означает, что временной диапазон для расчета VWAP составляет последний месяц. Если текущее закрытие выше VWAP ежемесячно, это указывает на текущий восходящий тренд; если закрытие ниже VWAP ежемесячно, это означает, что тенденция снижается.

Осиллятор SMO используется для определения текущей ситуации с перекупленностью и перепроданностью. Он состоит из компонента длинного цикла и компонента короткого цикла. Когда осциллятор выше 0, он указывает на перекупленные условия, а когда ниже 0, он представляет собой перепроданность.

Гистограмма MACD может определить направление импульса. Когда колонка распадается, это означает, что импульс укрепляется для длинного хода; когда колонка распадается, это означает, что импульс ослабевает, чтобы рассматривать короткий.

В соответствии с этими тремя показателями можно установить конкретные правила торговой стратегии:

Длинный вход: когда закрытие превышает VWAP ежемесячно, гистограмма MACD распадается, а осциллятор SMO превышает 0. Короткий вход: когда закрытие ниже VWAP ежемесячно, гистограмма MACD распадается, а осциллятор SMO ниже 0.

Приобретение прибыли и остановка убытков устанавливаются на основе процентов ввода.

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе несколько временных рамок и индикаторов для эффективного определения направления и силы тренда, с следующими преимуществами:

VWAP ежемесячно может определить направление основного тренда, чтобы избежать торговли с противоположным трендом.
Гистограмма MACD может своевременно фиксировать изменения импульса.
Осиллятор SMO оценивает условия перекупки и перепродажи, что полезно для входа в потенциальные точки переворота.
Сочетание нескольких показателей может подтверждать друг друга и повышать надежность сигнала.
Настраиваемые проценты прибыли и стоп-лосса для контроля рисков.

Анализ рисков

Несмотря на то, что стратегия разработана разумно, все еще существуют некоторые риски, которые следует отметить:

VWAP чувствителен к випса, которые могут генерировать неправильные сигналы.
Неправильное установление параметров MACD увеличивает вероятность ложных прорывов.
Неправильные параметры SMO также могут привести к ошибочной оценке зон перекупления и перепродажи.
Чрезмерно широкие настройки получения прибыли и остановки убытков не могут эффективно контролировать одиночные убытки.

Чтобы контролировать вышеуказанные риски, параметры VWAP и MACD должны быть оптимизированы разумно без слишком широких диапазонов.

Руководство по оптимизации

Стратегия также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Добавьте подтверждение объема, например, объем прорыва MA.
Включить индикаторы волатильности, такие как ATR, для корректировки размеров позиций на основе волатильности рынка.
Добавьте механизм освещения на высоких уровнях, чтобы избежать упущенной прибыли.
Проверьте различные стратегии получения прибыли и остановки убытков, такие как отслеживание остановки убытков, адаптивная остановка убытков и т. Д.
Добавить модуль проверки модели для фильтрации аномальных сигналов.

Заключение

Стратегия Gold VWAP MACD SMO сочетает в себе несколько индикаторов для определения тренда и условий перекупки/перепродажи, которые могут эффективно поймать средне- и долгосрочные возможности в золоте.

/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
// strategy("VWAP Gold strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10000, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.005)


source = input(low)


//vwap monthly
timeframeM = time("M")
beginningM = na(timeframeM[1]) or timeframeM > timeframeM[1]

sumsourceM = source * volume
sumVolM = volume
sumsourceM := beginningM ? sumsourceM : sumsourceM + sumsourceM[1]
sumVolM := beginningM ? sumVolM : sumVolM + sumVolM[1]
vwapMonthly= sumsourceM / sumVolM

//macd
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)


fast_ma = ema(src, fast_length)
slow_ma = ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal =  ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


//SMO
longlen = input(22, minval=1, title="Long Length SMO")
shortlen = input(6, minval=1, title="Short Length SMO")
siglen = input(5, minval=1, title="Signal Line Length SMO")
erg = tsi(close, shortlen, longlen)
sig = ema(erg, siglen)
osc = erg - sig


shortCondition =  close < vwapMonthly and hist < hist[1] and osc < 0
longCondition =  close > vwapMonthly and hist> hist[1] and osc > 0

tplong=input(0.085, step=0.005, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.03, step=0.005, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.05, step=0.005, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.025, step=0.005, title="Stop loss % for short")

strategy.entry("long",1,when=longCondition)
strategy.entry("short",0,when=shortCondition)

strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')

Больше