Движущаяся средняя тенденция в соответствии с долгосрочной стратегией "Золотой крест"

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе показатели скользящей средней и индикатор MACD для разработки относительно консервативной долгой стратегии. Она в основном использует 200-дневную простую скользящую среднюю для оценки тренда и сочетает в себе 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю и золотой крест MACD для выбора возможностей покупки. В восходящем тренде она покупает только тогда, когда есть золотой крест MACD, и останавливает потери, когда есть мертвый крест MACD. В нисходящем тренде она будет покупать только тогда, когда цена выше 20-дневной EMA и есть золотой крест MACD, и останавливает потери, когда есть мертвый крест MACD. Этот двойной механизм подтверждения может эффективно избежать частой торговли на волатильном рынке.

Логика стратегии

Во-первых, стратегия использует 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) для оценки текущей ценовой тенденции. Если цена закрытия выше SMA, тенденция считается растущей. Если цена закрытия ниже SMA, тенденция считается падающей.

Во-вторых, при восходящем тренде стратегия игнорирует 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и посылает сигнал покупки только тогда, когда быстрая линия MACD пересекает медленную линию (золотой крест MACD). Она держит длинную позицию до тех пор, пока MACD остается золотым крестом. Когда быстрая линия MACD пересекает медленную линию (мертвый крест MACD), она останавливает потери.

В нисходящем тренде стратегия становится более консервативной. Она посылает сигнал покупки только тогда, когда цена закрытия пересекает 20-дневную EMA и есть золотой крест MACD, требующий двойного подтверждения. Она все равно останавливает потери на мертвом кресте MACD.

С помощью этого механизма стратегия принимает более агрессивный подход, когда тенденция ясна (цена находится выше или ниже 200-дневной SMA).

Преимущества

1. Стратегия сочетает в себе суждение о тренде и двойное подтверждение, чтобы отфильтровать шум и избежать ложных сигналов, уменьшая ненужные сделки.

2. Он своевременно следит за тенденцией, когда тенденция ясна, и принимает осторожное отношение, когда тенденция неясна, уменьшая потери.

3. Сочетание скользящих средних и MACD делает торговые сигналы более надежными.

4. Стратегия проста в реализации, подходит для инвесторов всех уровней.

5. Механизм фиксированного стоп-лосса эффективно контролирует однократные убытки от торговли.

Риски

1. Стратегия в значительной степени опирается на технические показатели и не может адаптироваться к событиям черного лебедя.

2. Двойное подтверждение иногда может привести к упущенным возможностям покупки.

3. MACD имеет отстающие выпуски, которые могут задержать торговые сигналы.

4. Неправильное установление стоп-лосса может привести к увеличению потерь.

5. 200-дневная SMA может не точно определять долгосрочные тенденции.

6. Движущиеся средние в качестве фильтров могут генерировать тривиальные торговые сигналы.

Оптимизация

1. Подумайте о сочетании других индикаторов, таких как KDJ, полосы Боллинджера, чтобы сделать сигналы более точными.

2. Проверьте другие долгосрочные скользящие средние, такие как 120-дневная EMA, чтобы лучше определить долгосрочные тенденции.

3. Оптимизируйте периоды скользящей средней, чтобы найти наилучшую комбинацию параметров.

4. Используйте стратегии получения прибыли, а не просто стоп-лосс, чтобы получить больше прибыли.

5. Корректировка скользящих средних параметров для различных рынков для улучшения адаптивности.

6. Рассмотрим алгоритмы машинного обучения для оптимизации параметров путем обучения моделей на исторических данных.

Резюме

Стратегия интегрирует преимущества скользящих средних и MACD, достигая хорошего контроля риска, оставаясь относительно простым. Судя по тренду и требуя двойного подтверждения, она может эффективно фильтровать шум.