Стратегия прорыва тренда на основе дискретной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия рассчитывает отклонение цены от скользящей средней и определяет рыночные тенденции и шансы на обратный тренд. Она относится к типу стратегий отслеживания тенденций, основной идеей которых является покупка или продажа при прорыве скользящей средней.

Стратегический принцип

1. Вычислить 3-кратную взвешенную скользящую среднюю цену FPrice, как гладкую скользящую среднюю.

2. FPrice за последние 17 дней с расчетом стандартного разрыва stdev, а также простой подвижной средний за 17 дней ema2 .

3. Расчет отклонения цены от средней Rate1=(FPrice-ema2)/stdev。

4. Когда Rate1<-1 и начинает расти, рассматривается как прорыв нисходящей средней линии, создавая сигнал купить.

5. Когда Rate1>1 и начинает снижаться, считается, что он прорвался вверх по средней, что дает сигнал продажи.

6. Открыть или закрыть позицию по сигналу.

Эта стратегия использует стандартный диапазон отклонения от средней цены, чтобы определить обратный тренд, а также динамически корректирует эталонный диапазон, чтобы адаптироваться к рыночным колебаниям. Создание торгового сигнала, когда цена с одной стороны средней линии превышает стандартное отклонение. Он лучше отсеивает краткосрочный рыночный шум и подходит для захвата переменных точек средней и длинной линии.

Анализ преимуществ

1. Использование динамического отсчета позволяет автоматически адаптироваться к волатильности рынка.

2. Гладкая скользящая средняя эффективно фильтрует кратковременный шум.

3. Настройка разумного прорыва в пределах стандартного отклонения, чтобы избежать частых сделок

4. Используйте движение цены в направлении средней линии в качестве фильтра, чтобы избежать ложных прорывов.

5. Стратегическая логика проста и понятна, легко понятна и реализуема.

6. В зависимости от рыночных параметров, для различных торговых сортов.

7. Для повышения эффективности стратегии может использоваться в сочетании с другими показателями.

Анализ рисков

1. Когда рынок находится в состоянии низкой волатильности в течение длительного времени, возможностей для торговли может быть меньше.

2. Если параметры стандартного отклонения установлены слишком большими или слишком маленькими, то можно упустить лучшие возможности или создать слишком много ложных сигналов.

3. При резких колебаниях цен стандартные отклонения теряют силу, что приводит к ошибочным сигналам.

4. В преддверии смены тренда, более вероятно появление ложных сигналов прорыва.

5. Система средних линий не чувствительна к краткосрочным корректировкам и может упустить возможность короткой линии.

6. Необходимо разумно адаптировать параметры и условия фильтрации к конкретным рыночным условиям.

Направление оптимизации

1. Оптимизация количества и типа движущихся средних в зависимости от разновидности.

2. Применение параметров стандартной дифференциации для поиска наилучшего референтного торгового диапазона

3. Увеличение фильтрационных условий, таких как индикаторы динамики цен, чтобы уменьшить ложные сигналы прорыва.

4. В сочетании с показателем волатильности, динамически корректируются параметры в зависимости от рыночных колебаний.

5. Повышение шансов на победу в сочетании с другими аналогичными прорывными стратегиями.

6. В преддверии смены тренда следует рассмотреть возможность снижения риска управления позицией.

7. Добавление стратегии стоп-лосса для контроля одиночных потерь.

Подвести итог

Эта стратегия имеет четкую общую концепцию, эффективно идентифицирует точки обратного тренда цен, может быть использована для различных рыночных условий с помощью оптимизации и комбинации параметров. Однако следует обратить внимание на контроль риска, чтобы предотвратить ошибочный сигнал во время сильных колебаний. Если оптимизация надлежащая, это простая и практичная стратегия для отслеживания тренда.