Стратегия восстановления двухсторонней скользящей средней RSI
ChaoZhang
Обзор
Двухсторонняя стратегия RSI Average Line Response - это стратегия для отслеживания тенденций, которая использует RSI в двух различных периодах времени для выявления перекупа и перепродажи. Эта стратегия направлена на то, чтобы получить прибыль, сделав больше после перепродажи и сделав меньше после перекупа. Эта стратегия использует сглаженную дифференцированную движущуюся среднюю, RSI и цветовые фильтры для открытия позиций для выявления возможности для торговли.
Стратегическая логика
В этой стратегии используются два RSI-индикатора с разными периодами: один на 5-минутном графике, другой на 1-часовом графике. Для RSI-индикатора уровень перепродажи определяется как ниже 30, а уровень перекупа - выше 70.
Он отслеживает значения RSI, ищет ситуации, когда RSI находится в зоне перепродажи или перекупа в течение определенного периода, что указывает на состояние перепродажи или перекупа, которое происходит в расширенном состоянии.
Кроме того, он использует сглаженные инородные движущиеся средние, проверяя красную или зеленую K-линию определенного цикла перед входом в сделку, чтобы подтвердить направление тренда.
Когда RSI и скользящие и скользящие средние условия удовлетворены, стратегия делает больше после перепродажи, делает меньше после перекупа, и цена ставки возвращается в равновесие.
В конце каждого дня, чтобы избежать ночного задержания.
Анализ преимуществ
- Использование многократных временных рамок для выявления перепродажи
- Плавно-иномерная скользящая средняя фильтрует шум, идентифицируя направление тренда
- Цветовые фильтры предотвращают ложные сигналы
- Выраженные правила открытия и закрытия позиций в соответствии с двумя показателями
- Риск контроля за задней плоскостью
Анализ рисков
- Если сильная тенденция продолжится, RSI может столкнуться с шоком после сигналов о перепродаже
- Рыночный разрыв может спровоцировать остановку
- Задержка в открытии позиции может привести к упущению рынка.
- Потеря позиций до конца дня, а также возможные выгоды от их ночного удержания
Направление оптимизации
- Добавление дополнительных фильтров, таких как объем или волатильность, для подтверждения сигнала
- Оптимизация RSI-циклов и параметров уровня перекупа и перепродажи
- Рассмотрение динамического контроля позиции на основе волатильности
- Тестирование стоп-лосса и выхода, а не закрытия позиции до конца дня
- Тестирование эффективности и корректировка параметров в разных сортах
Подвести итог
Двухсторонняя стратегия равнолинейного ответа RSI использует методы регуляризации динамики торгов. С помощью комбинации двух временных рамок, индикатора перекупа и перепродажи, анализа формы K-линии и фильтра для открытия позиции, ее целью является выявление возможностей для высокой вероятности равнолинейного возвращения. Строгое управление риском и тщательный контроль позиции помогают контролировать отступление при получении прибыли.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Gidra
//2018
//@version=2
strategy(title = "Gidra's Vchain Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's Vchain Strategy v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
rsiperiod = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI period")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI limit")
rsibars = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI signals")
useocf = input(true, defval = true, title = "Use Open Color Filter")
openbars = input(2, defval = 2, minval = 1, maxval = 20, title = "Open Color, Bars")
showrsi = input(true, defval = true, title = "Show indicator RSI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Heikin Ashi Open/Close Price
o=open
c=close
h=high
l=low
haclose = (o+h+l+c)/4
haopen = na(haopen[1]) ? (o + c)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max (h, max(haopen,haclose))
halow = min (l, min(haopen,haclose))
col=haopen>haclose ? red : lime
plotcandle(haopen, hahigh, halow, haclose, title="heikin", color=col)
//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))
uplimit = 100 - rsilimit
dnlimit = rsilimit
rsidn = rsi < dnlimit ? 1 : 0
rsiup = rsi > uplimit ? 1 : 0
//RSI condition
rsidnok = highest(rsidn, rsibars) == 1? 1 : 0
rsiupok = highest(rsiup, rsibars) == 1? 1 : 0
//Color Filter
bar = haclose > haopen ? 1 : haclose < haopen ? -1 : 0
gbar = bar == 1 ? 1 : 0
rbar = bar == -1 ? 1 : 0
openrbarok = sma(gbar, openbars) == 1 or useocf == false
opengbarok = sma(rbar, openbars) == 1 or useocf == false
//Signals
up = openrbarok and rsidnok
dn = opengbarok and rsiupok
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
//Indicator RSI
colbg = showrsi == false ? na : rsi > uplimit ? red : rsi < dnlimit ? lime : na
bgcolor(colbg, transp = 20)
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
strategy.close_all()