Система точек поворота колебаний тренда
ChaoZhang
Обзор
Система трендовых колебаний - это стратегия отслеживания трендов, использующая движущиеся средние, показатели CCI и показатели супертенденции для идентификации трендов, которые вступают в реверс. Она может подтвердить направление тренда и предоставить сигнал входа при реверсе.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует 21-циклическую ЭМА в качестве краткосрочной скользящей средней, а 55-циклическую ЭМА в качестве долгосрочной скользящей средней. 21-я ЭМА выше 55-й ЭМА показывает, что она в настоящее время находится в тенденции к росту, а 21-я ЭМА ниже 55-й ЭМА показывает, что она в настоящее время находится в тенденции к снижению.
Показатель CCI может показать, достигла ли цена экстремального уровня. Когда CCI достигает 100 или -100 по умолчанию, это сигнал первого уровня, 140/-140 - сигнал второго уровня, 180/-180 - сигнал третьего уровня. Это означает, что в настоящее время может быть перекуплен или перепродан.
Супертенденциальный индикатор определяет конкретный тренд. Он объединяет среднюю истинную величину колебаний, чтобы определить точки остановки и точки входа в восходящий тренд и нисходящий тренд.
Когда 21-я ЕМА находится выше 55-й ЕМА, и CCI достигает низкого уровня, можно сделать дополнительный вход. Когда 21-я ЕМА находится ниже 55-й ЕМА, и CCI достигает высокого уровня, можно сделать пустой вход. После входа стоп-лосс устанавливается как стоп-лосс для индикатора супертенденции, а стоп-стоп устанавливается как фиксированная 400-балльная прибыль.
Анализ преимуществ
Эта стратегия в сочетании с несколькими индикаторами, которые определяют тенденцию и перепродажу, позволяет эффективно отфильтровывать ложные прорывы. Применение фиксированных стопов позволяет получить стабильный коэффициент возврата риска. Следуя тренду, можно получить более высокую выигрышную вероятность. Используя сигналы о перепродаже и перепродаже с помощью индикатора CCI, можно получить лучшие возможности для входа в период колебаний тенденции.
Анализ рисков
Эта стратегия требует оптимизации параметров торговых сортов, различные параметры сортов могут повлиять на эффективность стратегии. Установка стоп-лосса является более грубой и не может быть скорректирована для разных рынков. Фиксированные стопы не могут корректировать прибыль и убыток в зависимости от степени волатильности рынка.
Направление оптимизации
Можно тестировать параметры различных торговых сортов, оптимизировать параметры, такие как циклы движущихся средних, циклы ATR, множители ATR. Можно рассмотреть возможность преобразования остановок в остановки ATR или trailing stop, чтобы адаптироваться к рыночным колебаниям. Можно проверить преобразование остановок в волатильные остановки, чтобы установить целевую прибыль в соответствии с значениями ATR. Можно увеличить условия фильтрации, чтобы определить силу тренда при появлении сигнала CCI, чтобы избежать зацепки на волатильных рынках.
Подвести итог
Система переменных точек трендовых колебаний сочетает в себе движущиеся средние, показатели CCI и супер-тренды для определения направления тренда и перепродажи, чтобы войти в игру при обратном тренде. Она обладает высокой стабильностью и выигрышной вероятностью, но требует дальнейшей оптимизации механизмов потери, остановки и определения тренда, чтобы параметры стратегии могли быть адаптированы к различным видам и рыночным условиям. В целом, эта стратегия, объединяющая несколько индикаторов для захвата возможностей тренда в простой и прямой форме, заслуживает дальнейшего изучения и применения.
/*backtest
start: 2022-10-16 00:00:00
end: 2023-01-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9
//@version=4
strategy("Oath", overlay=true)
// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)
// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)
//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))
//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")
ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")
//cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
//cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)
//cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
//cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)
//cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
//cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)
//Supertrend
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=false)
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir
//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3
//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)
//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()
//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Oath1", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Oath1 Close", from_entry="Oath1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Oath2", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Oath2 Close", from_entry="Oath2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Oath3", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Oath3 Close", from_entry="Oath3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])
sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
if (statictarget)
strategy.entry("Oath1.s", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Oath1 Close", from_entry="Oath1.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])
sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
if (statictarget)
strategy.entry("Oath2.s", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Oath2 Close", from_entry="Oath2.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])
sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
if (statictarget)
strategy.entry("Oath3.s", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Oath3 Close", from_entry="Oath3.s" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])
plotshape(uptrend and upsignal and degree, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up")
plotshape(downtrend and downsignal and degree, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down")
plotshape(uptrend and upsignal2 and degree2, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up+")
plotshape(downtrend and downsignal2 and degree2, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down+")
plotshape(uptrend and upsignal3 and degree3, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Oath up++")
plotshape(downtrend and downsignal3 and degree3, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Oath down++")