Стратегия скользящей средней Trailing Stop
Обзор
Ключевая идея этой стратегии заключается в разработке автоматической торговой системы, которая использует движущиеся средние и следит за стоп-лосами, чтобы получать прибыль в трендовых ситуациях, контролируя при этом отступления.
Стратегический принцип
-
Эта стратегия позволяет пользователям выбирать из множества различных типов движущихся средних, включая простые движущиеся средние, индексные движущиеся средние, стоимостные движущиеся средние и т. д. Пользователи могут выбирать типы движущихся средних в соответствии со своими предпочтениями.
-
Пользователям необходимо установить длину циклов для скользящих средних. Как правило, в средне- и коротколинейных сделках скользящие средние циклы варьируются от 20 до 60 лет.
-
После выбора движущегося среднего значения, стратегия будет рассчитывать его в реальном времени. Когда цена повышается, она превышает движущуюся среднюю величину. Когда цена падает, она превышает движущуюся среднюю величину.
-
Стратегия использует механизм отслеживания стоп-убытков. После открытия позиции стратегия будет постоянно контролировать связь между движущейся средней и ценой, динамически корректируя положение стоп-линий. В частности, положение стоп-линий равно проценту стоп-убытков, установленному пользователем, плюс / минус движущаяся средняя.
-
Пользователь может установить процент стоп-лосса. Чем больше значение, тем шире диапазон стоп-лосса, чтобы избежать слишком чувствительного стоп-лосса; чем меньше значение, тем строже стоп-лосса, чтобы снизить риск. Стоп-лосса обычно устанавливается в пределах 2% -5%.
-
После открытия позиции, если цена вновь нарушит движущуюся среднюю, то позиция будет остановлена.
Стратегические преимущества
- Позиции в трендовых ситуациях могут быть открыты, чтобы получить прибыль.
- Применение механизма отслеживания остановок, который позволяет корректировать положение остановок в зависимости от ситуации, чтобы предотвратить слишком маленькие остановоки и быть заключенным в тюрьму
- Вы можете выбрать различные скользящие средние и стоп-проценты в зависимости от ваших предпочтений в отношении риска.
- Поддержка нескольких типов скользящих средних, чтобы найти оптимальные параметры с помощью тестирования
- Логика стратегии проста, понятна, легко понятна и изменяется
Анализ рисков
- При консолидации цены могут повторяться вблизи движущихся средних, что приводит к частым открытиям позиций.
- Если стоп-магнита установлена слишком высоко, это может привести к увеличению убытков.
- Оптимальные параметры для скользящих средних и стоп-процентов могут быть разными для разных сортов и разных временных периодов.
- Не используйте эту тактику перед важными новостными событиями.
Оптимизировать и контролировать риски можно следующими способами:
- Использование этой стратегии в разновидностях и временных периодах с заметной тенденцией
- Периодическая скорректировка скользящих средних с использованием средне- и долголинейных
- Минимизируйте процент убытков и строго контролируйте риски
- Тестирование различных сортов для поиска оптимальных параметров
- Приостановка торговли до важных новостей
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
-
Добавление подтверждения других индикаторов, чтобы избежать частых сделок при сворачивании. Можно добавить такие показатели, как MACD, KD, и открывать позиции только тогда, когда они появляются одновременно.
-
Используйте несколько подвижных средних для комбинирования. Например, используйте одновременно 5-дневную и 20-дневную линии, только когда две подвижные средние направлены в одну сторону.
-
Параметры тестирования для разных сортов, оптимальные параметры. Параметры для разных сортов и циклов требуют отдельного тестирования.
-
Повышение стратегии управления количеством позиций. Например, установление фиксированного количества открытых позиций, а затем добавление позиций с приостановкой убытков.
-
Установка максимального количества открытых позиций в день или установка интервала между открытием позиций. Ограничение слишком частых сделок.
-
Добавление алгоритмов машинного обучения для динамической оптимизации параметров на основе исторических данных.
-
Использование моделей глубокого обучения для прогнозирования ценовых тенденций.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является очень практичной стратегией отслеживания тенденций. Она использует движущиеся средние для определения направления тенденции и отслеживания стоп-лосса для управления рисками, что позволяет получить лучшую прибыль в трендовых ситуациях.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//attoCryp, @HikmetSezen58
strategy("MOST Multi MAs", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
sx=input(defval = "close" ,title="Fiyat sec", options=[ "close", "high", "low", "open", "hl2", "hlc3", "hlco4", "hlcc4", "hlccc5"])- 1