Стратегия быстрого прорыва индекса Пауэлла
ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на RSI-индикаторе и EMA-элементе криптовалюты для осуществления операций быстрого прорыва. Она использует быстрые формы RSI и крупные криптовалюты для распознавания обратного сигнала.
Стратегический принцип
Расчет RSI, цикл 7, с использованием RMA для реализации формы ускорения.
Вычислить величину сущности EMA, цикл 30, как величину сущности ориентира.
Если RSI пересекает линию предела ((по умолчанию 30), и текущий объект K-линии больше, чем средний размер объекта на 1⁄4, то делается больше.
Если RSI ниже порога проникновения ((70 по умолчанию), и текущая K-линия больше, чем 1⁄4 от среднего размера объекта, сделайте пробел.
Если RSI уже удерживает позицию, то она будет равномерной, когда RSI снова пересечет линию.
Можно установить параметры, такие как длина RSI, лимиты, эталонные цены и т. д.
Можно установить параметры, такие как размер объекта, цикл EMA, множитель chroot для хранения.
Можно установить корень RSI Goldfork/Deadfork.
Анализ преимуществ
Используя свойства обратного отсчета RSI, можно вовремя обнаружить обратный сигнал.
RMA реализует ускоренный формат RSI, делая обратный курс более чувствительным.
В сочетании с крупными K-линейными фильтрами, избегайте арбитража с небольшими колебаниями.
Отслеживаемые данные являются достаточными и надежными.
Настраиваемые параметры, адаптированные к различным рыночным условиям.
Логика транзакции ясна и проста.
Анализ рисков
RSI имеет отклонение от обратной измеренности, эффективность реального диска еще не подтверждена.
Крупные K-линейные компании не могут полностью отфильтровать рынок.
Параметры по умолчанию могут не подходить для всех сортов и нуждаются в оптимизации.
Возможно, шансы на победу невысоки, и требуется выдержать психологическое давление, вызванное непрерывными потерями.
“Основная цель - добиться того, чтобы в стране была безопасная и безопасная экономика.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров RSI для различных циклов и сортов.
Оптимизируйте K-линейные объекты EMA-циклом, сглаживая их размеры.
Оптимизация реального кратного количества открытых позиций, контроль частоты вхождения в позиции.
Увеличение мобильного стоп-лоста, гарантированная победа.
Повышение фильтрации трендов, чтобы избежать обратной торговли.
Оптимизация стратегии управления капиталом, контроль рисков в отдельных банках.
Подвести итог
Эта стратегия в целом является очень простой прямой обратной стратегией. Она одновременно использует обратные свойства RSI и разрушительную силу крупных K-линейных объектов, чтобы быстро войти в рынок во время рыночных прорывов.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.2", shorttitle = "Fast RSI str 1.2", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 4
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()