Комбинированная стратегия разворота тренда и волатильности
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является совместной стратегией, которая сочетает в себе стратегию обратного тренда и стратегию статистической волатильности для получения более сильных торговых сигналов.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух частей:
Стратегия по изменению тренда
- Используйте форму 123 для определения обратной точки тренда. В частности, если цена закрытия повышается 2 дня подряд, а на 9 день стохастическая медленная линия ниже 50, то это - взлет; если цена закрытия падает 2 дня подряд, а на 9 день стохастическая быстрая линия выше 50, то это - падение.
Стратегия статистической волатильности
- Используйте методы экстремальных значений, чтобы рассчитать статистическую волатильность за последние 30 дней. Если волатильность выше 0,5%, то это - “плюс”, если ниже 0,16%, то это - “плюс”.
В конце концов, если два стратегических сигнала совпадают, то есть они являются позитивными или нисходящими, то создается торговый сигнал; если они не совпадают, то торговля не проводится.
Анализ преимуществ стратегии
Эта стратегия объединяет два различных типа стратегий, которые повышают надежность сигнала.
123 формы суждения позволяют точно уловить переломные моменты в тренде и избежать обмана в результате внезапных ценовых изменений.
Статистическая волатильность отражает рыночную волатильность за последний месяц, что позволяет отфильтровать периоды с высокой волатильностью и большим количеством торговых возможностей.
Эти две стратегии являются взаимно проверяемыми, в сочетании с использованием более эффективных способов захвата ключевых рыночных поворотных точек, что позволяет получить более точные и надежные торговые сигналы.
Анализ рисков
123 форма не может полностью избежать риска, связанного с ложным прорывом. Если возникнет аномальное колебание, сигнал может быть неправильно истолкован.
Статистическая волатильность учитывает только исторические данные и не может прогнозировать будущие волатильные тенденции. Если рыночная волатильность внезапно увеличивается или сокращается, это может привести к ошибочным сигналам.
Обе стратегии зависят от оптимизации параметров. Если параметры установлены неправильно, качество сигнала будет сильно снижено.
Несмотря на то, что совместная стратегия повышает надежность, она также может упустить некоторые сильные сигналы.
Направление оптимизации
В результате выборов, прошедших в июне, было принято решение о создании системы голосования, которая будет включать в себя дополнительные показатели, такие как Брин-Бенд, KDJ и т.д.
Добавление алгоритмов машинного обучения, использующих больше исторических данных для оценки вероятности обратного тренда.
Настройка фильтрующего сигнала с низким значением, чтобы избежать помех от шума.
Оптимизация параметров, корректировка параметров для различных сортов и циклов.
Добавление механизма сдерживания убытков для контроля рисков совместной стратегии.
Подвести итог
Эта стратегия повышает качество сигнала и может дать более точные торговые указания в ключевых переломных точках рынка. Однако также необходимо обратить внимание на риск ошибочного суждения и оптимизацию параметров. Дальнейшая оптимизация в сочетании с дополнительными показателями и методами машинного обучения позволяет получить более стабильные и надежные торговые сигналы.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SV(Length,TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xMaxC = highest(close, Length)
xMaxH = highest(high, Length)
xMinC = lowest(close, Length)
xMinL = lowest(low, Length)
SqrTime = sqrt(253 / Length)
Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
nRes = iff(Vol < 0, 0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Statistical Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Statistical Volatility ----")
LengthSV = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSV = SV(LengthSV,TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSV == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSV == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )