Стратегия пересечения свечей со стандартным отклонением в несколько периодов времени

Обзор

Строка пересечения K-линий со стандартным отклонением в течение нескольких периодов времени является типичной стратегией отслеживания тенденций. Эта стратегия используется для вычисления значения стандартного отклонения в разные периоды времени (например, солнечный, солнечный, лунный и т. Д.), для построения нескольких групп K-линий и D-линий, а затем для построения среднего значения этих линий.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в том, чтобы вычислить стандартное отклонение на протяжении нескольких периодов времени, а затем, с помощью средних, построить торговый сигнал.

Во-первых, принятие стратегииstoch()Функция вычисляет значения стандартного отклонения K при различных параметрах, здесь в общей сложности вычисляются 5 групп значений K, соответствующие временным периодам - солнечный, круговой и лунный уровни.

smoothK = input(55)  
SMAsmoothK = input(13)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK) 

smoothK1 = input(89)
SMAsmoothK1 = input(8)  
k1 = sma(stoch(price, high, low, smoothK1), SMAsmoothK1)

...

smoothK4 = input(377) 
SMAsmoothK4 = input(2)
k4 = sma(stoch(price, high, low, smoothK4), SMAsmoothK4)

Затем вычислить D-линию с различными параметрами:

smoothD = input(34)
d = sma(k, smoothD)

...

smoothD4 = input(233)  
d4 = sma(k4, smoothD4)

Затем рассчитывается среднее значение каждой группы K-линий и D-линий, чтобы построить быстрые линии Kavg и медленные линии Davg:

Kavg = avg(k,k1,k2,k3,k4)
Davg = avg(d,d1,d2,d3,d4) 

В конце концов, когда вы набираете скорость, вы делаете больше, а когда вы набираете медленную, вы делаете меньше:

long = crossover(Kavg, Davg)
short = crossunder(Kavg, Davg)

С помощью комбинации средних стандартных отклонений из нескольких временных периодов можно отсеивать рыночный шум в более крупных временных периодах и блокировать направление основных тенденций.

Стратегические преимущества

• Использование прогнозирующих возможностей стандартного отклонения в многократных периодах времени для эффективной фильтрации шума и блокировки тенденций
• Свободное время удержания стратегии с помощью корректировки параметров цикла
• Стандартное отклонение само по себе обладает сильной способностью отслеживать тенденции.
• При использовании равнолинейного перекрестного формата, можно избежать заблуждения от одного фейкового прорыва.
• Удобство оптимизации равнолинейного цикла скоростной линии и повышения стабильности

Стратегические риски и решения

• Среднелинейный пересечение с множественным временным периодом легко приводит к появлению большего количества ложных сигналов, которые могут быть оптимизированы с помощью соответствующих среднелинейных циклов.
• Стандартное отклонение подвержено воздействию сильных явлений, создает ошибочный сигнал, можно рассмотреть возможность добавления фильтрующих условий
• Параметры фиксированного цикла не могут адаптироваться к изменениям рынка, можно использовать настройки адаптивного цикла
• Долгосрочные позиции легко преследуются, можно установить движущийся стоп для блокировки прибыли
• Учитывая, что только показатели KDJ могут быть ограничены, можно ввести другие показатели для оптимизации комбинации

Решение:

1. Дополнительные фильтрационные условия, чтобы избежать ошибочных краткосрочных ложных прорывов

2. Использование адаптивной циклической настройки для корректировки циклических параметров в зависимости от степени волатильности рынка

3. Настройка мобильного стопа для своевременного прекращения убытков, чтобы избежать преследования высоких и низких

4. Оптимизация параметров среднелинейного цикла для нахождения оптимальной точки равновесия

5. Комбинирование большего количества сигналов для повышения стабильности стратегии

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Введение других индикаторных сигналов в комбинации, например, введение MACD, Bollinger Bands и т. д., может улучшить качество сигнала

2. Добавление фильтров на тенденции, например, введение направления средней линии SMA, а также показателей, таких как ADX, для определения тенденции и предотвращения обратной торговли

3. Параметры цикла, динамически корректируемые в зависимости от степени волатильности рынка, с использованием адаптивных циклов

4. Добавление мобильных стоп-стратегий, установка стоп-точек в соответствии с параметрами стратегии, своевременная остановка

5. Оптимизация среднелинейных параметров для быстрого и медленного цикла, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров

6. Добавление условий фильтрации на открытом складе, чтобы избежать ошибочных сигналов от краткосрочного шума

7. Попытайтесь выйти на рынок и открыть позицию после прорыва средней линии.

8. Тестирование различных стратегий выхода, таких как Chandelier Exit, оптимизация стоп-лосса

Подвести итог

Крок-стратегия K-линии с стандартным отклонением в течение нескольких временных периодов объединяет способность отслеживать тренд от стандартного отклонения и стабильность равномерной стратегии. С помощью расчета среднего значения K-линии и D-линии с стандартным отклонением в течение нескольких временных периодов, создание торговых сигналов позволяет эффективно использовать прогнозируемую силу от стандартного отклонения в разных временных масштабах, фильтровать рыночный шум и улавливать основные тенденции.