Стратегия обратного теста силы быка и медведя

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-24 16:43:52
Тэги:

Обзор

Стратегия Bull and Bear Power была разработана доктором Александром Эльдером с использованием индикатора Elder-ray для измерения давления на покупку и продажу на рынке.

Доктор Эльдер использует 13-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) для обозначения консенсуса на рынке стоимости. Сила быка измеряет способность покупателей поднимать цены выше консенсуса на стоимость. Сила медведя отражает способность продавцов поднимать цены ниже среднего консенсуса на стоимость.

Сила быка рассчитывается путем вычитания 13-периодного EMA от максимума. Сила медведя вычитает 13-периодный EMA от минимума.

Логика стратегии

Стратегия оценивает настроение рынка с помощью вычисления индикаторов бычьей и медвежьей силы.

Расчет 13-периодного EMA как консенсуса по рыночной стоимости
Расчет бычьей мощи: Высокая минус 13-периодная EMA
Расчет медвежьей мощи: Низкая минус 13-периодная EMA
Сравните силу быка и мощность медведя с порогом для определения длинных и коротких сигналов
Опция торговли обратными сигналами

Когда бычьи силы превышают порог, это длинный сигнал. Когда медвежьи силы превышают порог, это короткий сигнал.

Анализ преимуществ

Простые и интуитивные показатели силы быка и медведя для оценки настроения рынка
Гибкая конфигурация параметров, регулируемый порог и период
Опция обратной торговли адаптируется к различным рыночным условиям
Использует экспоненциальную скользящую среднюю, менее чувствительную к отклонениям

Анализ рисков

Склонность к ложным сигналам, потребности в сочетании с тенденцией и другими фильтрами
Фиксированный период не может адаптироваться к изменениям рынка, адаптивный период может оптимизировать
Нет остановки потери, легко преследовать рынок с огромными потерями
Судит только длинный или короткий, не имеет выбора времени

Может добавлять стоп-лосс, оптимизировать период скользящей средней, комбинировать с трендовым фильтром и т.д.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать скользящий средний период, использовать адаптивный период EMA
Добавить фильтр тренда для предотвращения торговли с противоположным трендом
Добавление стоп-лосса для контроля потери от одной сделки
Комбинируйте другие показатели для выбора лучшего времени входа
Использование машинного обучения для оптимизации параметров

Заключение

Стратегия Bull and Bear Power оценивает настроение рынка просто и интуитивно с помощью конфигурируемых параметров. Но она подвержена ложным сигналам и нуждается в дальнейшей оптимизации с трендом и остановкой убытков. Логика стоит изучения, но прямое применение требует осторожности.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)

Больше