Тестирование стратегии длинной и короткой мощности
ChaoZhang
Обзор
Стратегия многополосных сил, разработанная доктором Александром Элдером, измеряет рыночные давления на покупку и продажу с помощью индикатора Elder-ray.
Д-р Александр Эльдер использует 13-дневную индексную скользящую среднюю ((EMA) для выражения консенсуса по рыночной стоимости. Многосторонние силы отражают способность покупателей поднимать цену выше консенсуса по стоимости. Воздушные силы отражают способность продавцов подавлять цену ниже консенсуса по средней стоимости.
Сила многоголового воздушного судна вычисляется за вычетом 13-дневной ЭМА через высокую точку. Сила воздушного судна за вычетом 13-дневной ЭМА через низкую точку.
Стратегический принцип
Эта стратегия используется для оценки состояния рынка воздушного пространства с помощью расчета показателей воздушной силы.
- 13-дневная EMA рассчитывается как консенсус рыночной стоимости
- Рассчитайте силу плюсов: максимум за сутки минус 13-й EMA
- Рассчитываем полетную силу: минимальная цена за минусом 13-й EMA
- Сравнение силы многоголовых и силы пустых голов с отношением к пороговому значению для определения сигнала многоголового пустоты
- Можно выбрать обратную сделку.
Сигналы плюс-сигналы, когда сила плюс-глава больше, чем порог, и пустые сигналы, когда сила плюс-глава больше, чем порог, и обратная торговля.
Анализ преимуществ
- Показатели свободного рынка используются для определения свободного рынка.
- Гибкость в настройке параметров, регулируемые порог и периодичность
- Выбор обратной торговли для адаптации к различным рыночным условиям
- Индексные скользящие средние, низкая чувствительность к внезапным событиям
Анализ рисков
- Показатели многополосных сил могут создавать ошибочные сигналы, и их необходимо фильтровать в сочетании с тенденциями и другими показателями.
- Фиксированный цикл не может адаптироваться к изменениям рынка, можно использовать адаптивную оптимизацию цикла
- Не существует стоп-лосса, легко поддается рыночным потерям
- “Все, что мы можем сделать, - это поделиться информацией о том, что мы делаем.
Можно установить стоп-лосс, оптимизировать циклы движущихся средних, оптимизировать в сочетании с трендовыми индикаторами и т. д.
Направление оптимизации
- Оптимизация циклических параметров скользящих средних с использованием адаптивных циклических ЭМА
- Добавление фильтра на трендовые индикаторы, чтобы избежать обратной торговли
- Увеличение стратегии по сдерживанию убытков и борьба с единичными потерями
- Лучшее время выхода на рынок в сочетании с другими показателями
- Настройка параметров оптимизации с использованием машинного обучения
Подвести итог
Стратегия многомерной силы использует индикатор Elder-ray для определения рыночной многомерности. Она проста, интуитивно понятна, параметры могут быть сконфигурированы. Однако она может создавать ошибочные сигналы и требует дальнейшей оптимизации для определения тенденции и остановки убытков.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)