Анализ бэктестинга стратегии моментум-арбитража

Название стратегии

В соответствии с основными особенностями этой стратегии я назову ее “стратегией рыночного арбитража”.

Обзор стратегии

Эта стратегия используется для создания пустого сигнала, создания возможности для арбитража и получения прибыли путем вычисления динамического колебания индикатора Chande и установки верхнего и нижнего порога.

Третье: принципы стратегии.

Код сначала устанавливает параметры Length, TopBand, LowBand, Length - числовой цикл вычислительной мощности, TopBand и LowBand - установленные верхние и нижние пороги.

Затем вычислить абсолютную динамику последних дней Ленгт-День xMom, а затем вычислить Ленгт-День простой подвижной средней xSMA_mom.

Затем рассчитывается суммарная длительность движения за сутки xMomLength.

Затем рассчитывается показатель динамического колебания nRes, равный xMomLength, разделенному на xSMA_mom и умноженному на Length, увеличенному в 100 раз.

Полномерное направление определяется по отношению nRes к величине верхнего и нижнего отрезков.

Наконец, в зависимости от того, включена ли обратная торговля, исправление pos, генерирование торговых сигналов possig, создание многополых записей.

Стратегические преимущества

1. Использование динамических индикаторов для идентификации потенциальных переломных точек в тренде, способствующих улавливанию тенденции
2. В сочетании с фильтрацией на пороге формируется четкий многополосный сигнал, предотвращающий ошибочные сделки
3. Применение реверсивных идей в торговле дает возможность для реверса.
4. Параметры могут быть настроены на большое пространство и могут быть оптимизированы для разных сортов и циклов
5. Интуитивное визуализация параметров, облегчающая понимание логики торговли

Пятое: стратегические риски.

1. Принимая во внимание только динамику, вы можете упустить возможности для торговли, созданные другими техническими показателями.
2. Прорыв в динамике не обязательно означает обратный тренд, существует риск ошибочного расчета
3. Рекверсные сделки могут принести прибыль, но могут привести к убыткам
4. Неправильная оптимизация параметров может привести к слишком частым сделкам или пропуску оптимальных точек.
5. Необходима надлежащая фильтрация краткосрочных деформаций движения, вызванных внезапными событиями

Риск можно контролировать путем определения надежности динамического сигнала в сочетании с другими техническими показателями, такими как тенденция и волатильность, регулирования параметров, снижения частоты торговли и соответствующего смягчения стоп-стоп.

Шестое: оптимизация стратегии

1. добавление фильтров на другие технические показатели для повышения точности торговых сигналов

Можно определить, находится ли цена на закрытии над равномерной системой или колебания в пределах нормы до того, как будет задействован динамический сигнал, чтобы избежать заблуждения.

1. Параметры оптимизации в зависимости от особенностей разновидности

Для сортов с высокой волатильностью можно уместно расширить диапазон нормального порога волатильности, снизив частоту торгов.

1. Оптимизация нескольких временных рамок в зависимости от различных временных циклов

В течение дня можно использовать меньший цикл Length, чтобы совершать сверхкороткую линию; скорректировать параметры в соответствии с круглой или лунной линией, сосредоточив внимание на тенденциях средней и долгой линии.

1. Установка отклонения от условий

При появлении положительного сигнала, необходимо добавить условия, при которых цена будет выше предыдущей долины, чтобы избежать ложного сигнала об обратном тренде.

VII. Заключение

Эта стратегия использует динамические показатели для выявления возможностей для краткосрочного изменения тренда, в сочетании с фильтрацией параметров генерирует торговые сигналы, одновременно отслеживает тренд и ловит обратный ход, риски контролируемы. Благодаря многократной оптимизации временных рамок и комбинации с другими техническими показателями можно повысить эффективность стратегии торговли, что заслуживает дальнейшего изучения и применения.