1. Площадь
  2. Вильямс VIX Фиксная стратегия

Вильямс VIX Фиксная стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-25 12:03:08
Тэги:

img

Обзор

Стратегия Williams VIX Fix рассчитывает скорректированное значение индекса волатильности CBOE VIX и сочетает в себе несколько технических индикаторов, таких как полосы Боллинджера, диапазоны процентилов и импульс цен, для определения и генерации торговых сигналов для реверсий VIX. Стратегия направлена на улавливание феномена чрезмерного реверсирования индекса VIX и принятие контратендных сделок во время ситуаций перекупки и перепродажи.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии основана на следующих моментах:

  1. Вычислить фиксированное значение Williams VIX (wvf) с помощью формулы для фиксации колебаний VIX.

  2. Установите параметры расчета полосы Боллинджера для получения средней линии, верхней полосы и нижней полосы индекса VIX.

  3. Установка параметров диапазона процентилов для получения исторического диапазона процентилов индекса VIX.

  4. Используйте переменную "ремонтированный", чтобы определить, находится ли VIX в точке переворота.

  5. Далее объединяют характер ценового прорыва (upRange, upRange_Aggr) для определения характеристик тренда.

  6. Наконец, объедините несколько условий, таких как полосы Боллинджера, диапазоны процентилов и ценовые характеристики, чтобы определить и генерировать торговые сигналы.

Стратегия в полной мере использует средние характеристики реверсии VIX и фиксирует возможности реверсии с помощью множества параметров.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

  1. Воспользуйтесь тенденциями реверсии VIX для получения прибыли, когда рыночная неопределенность очень высока.

  2. Сочетание нескольких технических показателей для фильтрации позволяет эффективно выявлять возможности отмены.

  3. Настраиваемые параметры стратегии могут быть оптимизированы для различных рыночных условий.

  4. Простая реализация, легко понятная и модифицируемая, подходящая для реальной торговли.

  5. В полной мере использует идеи открытого кода и легко комбинируется с другими стратегиями.

  6. Стратегия показывает относительно низкую рыночную корреляцию и может служить компонентом хеджирования в портфеле.

  7. Максимизируйте устранение неэффективных сделок и фильтруйте необратимые возможности.

  8. Умеренная частота торговли, не будет входить и выходить слишком часто.

Анализ рисков

Стратегия также несет в себе некоторые риски:

  1. Сам индекс VIX имеет проблемы с данными, которые могут повлиять на результаты стратегии.

  2. Торговля реверсией сопряжена с риском потерь, которые могут усугубиться, если реверсию не достичь.

  3. Многочисленные параметры делают оптимизацию параметров довольно сложной.

  4. Неточное отслеживание времени обращения может привести к неудачам в сделке.

  5. Сниженная частота торговли также может привести к потере некоторых возможностей.

  6. Как полосы Боллинджера, так и диапазоны процентилов подвержены ложным сигналам.

  7. Неточные суждения о ценовом прорыве могут сделать стратегию неэффективной.

Основные риски могут быть уменьшены:

  1. Оптимизация параметров для более точной идентификации обратного движения.

  2. Соответствующее увеличение времени хранения для обеспечения установления обратного движения.

  3. Добавление дополнительных показателей для проверки, чтобы избежать ложных сигналов.

  4. Корректировка критериев открытых позиций для сокращения неэффективных сделок.

  5. Добавление остановок для контроля потерь.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Оптимизировать параметры диапазона полосы Боллинджера и диапазона процентилов для повышения точности распознавания обратных колебаний.

  2. Добавьте больше индикаторов динамики цен, чтобы избежать ошибочной идентификации тренда.

  3. Корректировка критериев открытия позиции для обеспечения более высокой эффективности торговли.

  4. Установите различные методы стоп-лосса для контроля рисков.

  5. Хеджируйте фьючерсными контрактами VIX.

  6. Корректировать параметры в соответствии с различными рыночными условиями, чтобы сделать стратегию более адаптивной.

  7. Добавьте модели машинного обучения для определения времени обратного движения.

  8. Соедините с другими альфа, чтобы увеличить общую прибыль.

  9. Включить количественные методы автоматической оптимизации параметров.

  10. Установите дистанционные остановки и остановки на заднем пути.

Резюме

Стратегия Williams VIX Fix отражает характеристики обратного движения индекса VIX и принимает контратендентные сделки во время паники на рынке. Это типичная стратегия хеджирования. Стратегия сочетает в себе преимущества различных индикаторов, а параметры могут контролировать риски. При правильной оптимизации параметров она может достигать хорошей корректированной доходности. Однако частота торговли не должна быть слишком высокой, и риски должны контролироваться. В целом логика стратегии ясна, использует идеи стратегии с открытым исходным кодом и является стратегией торговли VIX, которая может использоваться в живой торговле.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)



pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")

ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")



//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0


//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts

longCond=alert3

shortCond = alert2



monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

if (  longCond    and  month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond   and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.