Стратегия торговли обратным прорывом

Обзор

Стратегия обратного прорыва - это торговая стратегия, основанная на непрерывном прорыве цены вверх или вниз. Эта стратегия устанавливает циклы непрерывного роста или падения цены, и после того, как цена формирует определенную тенденцию, она совершает обратную операцию для получения прибыли.

Стратегический принцип

Эта стратегия состоит из следующих частей:

1. Установите длину цикла, в котором цена будет расти и падать, то есть consecutiveBarsUp и consecutiveBarsDown, чтобы вызвать торговый сигнал после того, как текущая циклическая тенденция цен достигнет установленной длины.

2. Вычислить текущую цену в сравнении с ценой предыдущего цикла, рассчитывая продолжительность цикла текущего непрерывного роста или падения в зависимости от падения.

3. Настройка временного диапазона отслеживания, ограничивающего политику только в течение времени отслеживания через time_cond.

4. Настройка ежедневных торговых часов, ограничивающая выпуск торговых сигналов черезtimetobuy только в установленный период времени.

5. Когда цикл непрерывного роста цены достигает установленной длины, появляется сигнал плюс, через strategy.long; когда цикл непрерывного падения цены достигает установленной длины, появляется сигнал минус, через strategy.short。

6. Можно установить стоп-стоп и стоп-стоп-цену. При перезагрузке устанавливается кратковременный стоп, при погашении устанавливается длительный стоп. При перезагрузке устанавливается длительный стоп, при погашении устанавливается кратковременный стоп.

7. Можно настроить уведомления при отправке торговых сигналов.

8. В зависимости от вышеуказанных параметров и цены, в соответствии с условиями, сигналы о прибыли или дефиците.

Анализ преимуществ

Эта стратегия обратного прорыва имеет следующие преимущества:

1. Захватывая точки переворота цены, обратная операция может принести хорошую прибыль. Когда цена формирует тренд, проводить обратную операцию, можно получить прибыль, когда цена переворачивается.

2. Настраиваемые параметры гибкие, можно корректировать параметры в соответствии с рынком. Можно регулировать количество циклов с непрерывным ростом и падением, регулировать точку остановки и остановки, ограничивать период торговли, можно оптимизировать параметры в соответствии с реальными обстоятельствами.

3. Добавляется стоп-стоп для контроля риска. После дополнительного лизинга стоп-стоп и стоп-стоп могут быть настроены заранее, что помогает контролировать риск торговли.

4. Настраиваемые сообщения для автоматизации торгов. Настраиваемые сообщения для отправки торговых сигналов, совместимые с использованием автоматизированной системы торгов.

5. Можно установить диапазон времени отсчета, чтобы легко тестировать стратегию. Добавлена настройка диапазона времени отсчета, чтобы легко наблюдать за эффективностью стратегии в разных рыночных условиях.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски, о которых следует помнить:

1. Необходимо избегать важных новостных событий. Невозможно определить движение цены во время публикации важных новостей, тактика может одновременно выпускать много сигналов о дефолте, что приводит к убыткам. Необходимо избегать публикации важных финансовых новостей.

2. Если реверсия не очевидна, то она не очень эффективна. Если тенденция не очевидна, то реверсия не очень эффективна, поэтому ее следует использовать с осторожностью.

3. Риск совпадения ретроспективных данных. Стратегия оптимизации должна избегать чрезмерной зависимости от ретроспективных данных, которые не представляют собой будущие тенденции. Параметры должны быть соответствующим образом скорректированы в реальном времени.

4. Слишком высокая частота сделок может привести к рыночной падению. Если установлен слишком короткий цикл, частота сделок слишком высока, что не способствует долгосрочной стабильной прибыли.

5. Стоп-стоп-стратегии могут быть оптимизированы, чтобы снизить риск. Существующие фиксированные стоп-стоп-стоп-стратегии могут быть дополнительно оптимизированы для стоп-стопов, отслеживающих тенденцию.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Увеличение механизма определения тенденции, чтобы избежать беспорядочного разворота на рынке, не являющемся тенденцией. Можно обнаружить показатели, такие как волатильность цен, каналы, чтобы определить степень тенденции и избежать пропуска цены.

2. Оптимизация стратегии стоп-стоп, чтобы она могла автоматически корректироваться в зависимости от рыночных колебаний. Можно использовать такие методы, как остаточный процентный стоп, ATR-стоп, чтобы сделать установку стоп-стоп более интеллектуальной.

3. Включение количественных показателей для определения. В сочетании с такими показателями, как изменение объема сделки, избегайте ошибочных сигналов, возникающих исключительно на основе формы K-линии.

4. Многовидовое комбинирование. Применение стратегии для различных сортов для комбинирования может рассеять риск для одного сорта.

5. Параметрическая оптимизация и машинное обучение. Сбор большего количества исторических данных, автоматическая оптимизация параметров с использованием методов машинного обучения, чтобы сделать стратегию более стабильной.

Подвести итог

Стратегия обратного прорыва заключается в том, что она позволяет получить хорошие торговые сигналы. Преимущества этой стратегии заключаются в гибкой конфигурации, управляемом риске и подходит для автоматизированной торговли. Но также существует определенный риск, требующий постоянной оптимизации и совершенствования параметров и стратегии для долгосрочной стабильной прибыли.