Стратегия двойной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Двухтрейлевая стратегия с пересеченной равновесием является типичной стратегией с пересеченной равновесием. Она использует пересеченную равновесию для совершения покупок и продаж, рассчитывая пересеченную равновесию для различных периодов. Эта стратегия проста и практична и применяется для средне- и долгосрочных позиций.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует в основном 20-циклические и 50-циклические индикаторные движущиеся средние линии (EMA) для определения тенденций рынка. Конкретная логика заключается в следующем:
- Расчет 20-циклической ЭМА и 50-циклической ЭМА.
- Когда 20-циклическая EMA пересекает 50-циклическую EMA, рынок считается находящимся в восходящем тренде, и можно купить .
- Когда 20-циклическая EMA проходит через 50-циклическую EMA, рынок считается в нисходящем тренде и может быть продан.
- После покупки, если 20-циклическая EMA пересекает 50-циклическую EMA, она должна быть продана и остановлена.
- После продажи, если 20-циклическая ЭМА снова наносится на 50-циклическую ЭМА, следует сразу купить, чтобы не пропустить покупку.
С помощью такой логики, двойная линейная стратегия может отслеживать изменения рыночных тенденций, динамически корректировать позиции, для достижения цели отслеживания рынка и получения прибыли.
Анализ преимуществ стратегии
Двухполосная линейная стратегия имеет следующие преимущества:
Простая и легкая в использовании. Не требуется сложного моделирования и прогнозирования, а достаточно лишь вычислить и сравнить величины двух средних линий.
Следуйте за рыночными тенденциями, избегайте вынужденных контртр-операций. Используйте свойства отслеживания трендов с помощью равной линии и вступайте в игру только тогда, когда тенденция ясна.
Автоматический стоп-лосс, контроль риска. В случае резкого рыночного переворота, можно быстро остановить убытки, защитить средства.
Если рынок после прекращения убытков снова становится бычьим, можно вовремя отследить убытки.
Гибкие и удобные параметры. Среднелинейные параметры поддаются регулированию и применяются в различных рыночных условиях.
Высокая эффективность использования капитала. Следить за тенденциями, переключать позиции, максимально использовать эффективность использования капитала.
Анализ рисков
Однако есть и другие риски, связанные с двусторонней линейной стратегией:
Частые сделки, которые могут быть поглощены комиссионными. Частые перекрестки двух равнозначных линий могут привести к слишком частым сделкам.
Взрывный рынок часто дает ложные сигналы. Взрывная средняя линия может создавать несколько ложных перекрестков, что приводит к убыткам.
Очень важно установить разумные параметры. Неправильные параметры, слишком большая или слишком маленькая стоп-маржа могут привести к потере.
Трудность реагирования на внезапные события. В случае крупных черных свинцов технические показатели трудно реагировать и могут привести к большим потерям.
Пропущены ключевые точки рынка. Двойная равнолинейная стратегия не может определить ключевые точки поддержки и ключевые точки сопротивления.
Для этих рисков мы можем контролировать риск путем установки параметров оптимизации, в сочетании с другими показателями фильтрующих сигналов, установки стоп-стоп, использования управления капиталом и других методов.
Направление оптимизации
Двухполосная линейная стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация параметров средней линии для различных рыночных условий. Можно тестировать комбинации различных краткосрочных и долгосрочных средних линий, чтобы найти набор параметров, подходящих для текущего рынка.
Добавление показателей объема сделок для фильтрации сигналов. Например, при прорыве требуется увеличение объема сделок, чтобы избежать нехватки прорывов.
Для проверки сигнала в сочетании с другими индикаторами. Например, MACD, Stochastic и другие индикаторы, соответствующие направлению средней линии, имеют более высокую надежность.
Динамическая коррекция величины остановки. При увеличении колебаний можно соответствующим образом расширить область остановки, чтобы уменьшить вероятность того, что виртуальная остановка будет вызвана.
Оптимизация стратегии управления капиталом. Например, после оценки риска устанавливается разумный размер позиции, чтобы избежать чрезмерных потерь.
Различные логики входа используются для различения трендовых и волатильных городов. В волатильных городах можно ужесточить условия входа, ожидая более надежных возможностей входа.
Подвести итог
Двухтрейковая равнолинейная стратегия является очень типичной и практической стратегией отслеживания тенденций. Она имеет такие преимущества, как простота эксплуатации, соответствие тенденции, автоматическое остановка, компенсация убытков и т. Д., И она очень подходит для торговли средними и длинными линиями.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version =4
strategy("Moving Average Cross", overlay=true)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 =ema(close, 50)
long = ema20 > ema50
short = ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema20, title="20", color=#00ffaa, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=#FFC1CC, linewidth=2)
start = timestamp(2015,6,1,0,0)
end = timestamp(2019,6,1,0,0)
if true
strategy.entry("Long" ,strategy.long, when = longcondition)
strategy.entry("Short" ,strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Long", when = closeshort)
strategy.close("Short", when = closelong)