Динамическая стратегия направления свечи

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-25 16:57:05
Тэги:

Обзор

Эта стратегия определяет будущее направление свечи, анализируя цену закрытия относительно цены открытия прошлых N свечей.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

Установите параметр NUM_CANDLES для определения количества свечей для анализа.
Определите функцию candle_dir для определения направления одной свечи. close>open - это bullish, close
Определите функцию count_candles для подсчета количества свечей с определенным направлением в прошлых свечах NUM_CANDLES.
Подсчитайте количество быстрых, медленных и нейтральных свечей в прошлых свечах NUM_CANDLES, храните в ups, dns, neu.
Определите индикатор, его значение равно ups-dns плюс/минус neu.
Определить длинный/короткий вход на основе индикатора.

Анализируя направление свечи определенного количества свечей, эта стратегия оценивает вероятность будущего направления свечи для торговых решений.

Анализ преимуществ

Логика стратегии ясна и легко понять, интерпретировать и проверить.
Необходимы только свечные данные, что снижает расходы на вычисления.
Легко регулировать чувствительность, настраивая параметр NUM_CANDLES.
Применяется для всех продуктов и временных рамок, высокая адаптивность.
Легко оптимизировать параметры, чтобы найти лучшую комбинацию.

Анализ рисков

Неспособность обрабатывать рынок с ограниченным диапазоном может привести к переоценке.
Неправильный период проб может вызвать задержку сигнала, NUM_CANDLES требует тщательной настройки.
Невозможность адаптироваться к изменению тренда, риск потерь при изменении тренда.
Необходимо учитывать влияние затрат на торговлю, чтобы избежать чрезмерной торговли.
Остерегайтесь чрезмерной настройки при оптимизации параметров, требуйте проверки на нескольких рынках.

Руководство по оптимизации

Подумайте о добавлении стоп-лосса к лимиту потерь.
Комбинируйте с индикатором тренда, чтобы избежать торговли с противоположным трендом.
Увеличить размер выборки или использовать более короткие временные рамки для улучшения стабильности.
Подумайте о мультимаркетинге, чтобы повысить процент выигрыша.
Используйте машинное обучение для автоматической оптимизации параметров.

Заключение

Эта стратегия определяет направление торговли, анализируя направление свечи, с четкой и простой логикой. Чувствительность контролируется с помощью настройки параметров. Преимущества - простота, низкие требования и широкая адаптивность, но существуют некоторые риски и необходима дальнейшая оптимизация для улучшения стабильности. В целом эта стратегия обеспечивает простой и практичный подход к количественной торговле.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Refined CandleCounter Strategy by origo", overlay=true)

// how many candles to count
NUM_CANDLES = 7

// determine candle direction
candle_dir = close > open ? 1 : (round(close-open) == 0 ? 0 : -1)

// return # of candles with a given direction
count_candles(dir, max) =>
    count = 0
    for i = 0 to max
        if candle_dir[i] == dir
            count := count + 1
    count

ups = count_candles(1, NUM_CANDLES)
dns = count_candles(-1, NUM_CANDLES)
neu = count_candles(0, NUM_CANDLES)

indic = ups-dns


if indic > 0
    indic := indic+neu
else
    indic := indic-neu

plotarrow(neu, title="UP vs DN")

longCondition = (indic) > 0
shortCondition = (indic) <= 0

strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when = longCondition and not shortCondition)
strategy.entry("sell", strategy.short, 1, when = shortCondition and not longCondition)

Больше