Стратегия отслеживания кроссовера EMA

Обзор

EMA-крестная стратегия заключается в том, что она отслеживает пересечение средней линии EMA в двух различных периодах, чтобы определить тенденцию цены и, таким образом, создать сигнал покупки и продажи. Она создает сигнал покупки, когда она пересекает длинную EMA в коротком периоде EMA, и сигнал продажи, когда она пересекает длинную EMA в коротком периоде EMA.

Стратегический принцип

Эта стратегия основана на принципе золотой форки и мертвой форки средней линии EMA. Средняя линия EMA может сглаживать шум фильтрации данных о ценах и определять ценовую тенденцию по пересечениям средней линии EMA. Когда цена короткого периода находится выше цены длинного периода (EMA 20 циклов), это создает сигнал к покупке.

В то же время, эта стратегия в сочетании с индикатором SuperTrend фильтрует ложные сигналы, вызванные пересечением EMA. СуперТренд-индикатор, который рассчитывается на основе ATR, может более точно определять истинную тенденцию.

В частности, критерии этой стратегии следующие:

1. Сигнал покупки создается, когда 20 EMA пересекает 50 EMA, и цена прорывает SuperTrend;

2. Продажа происходит, когда 20 EMA пересекает 50 EMA, и цена переходит под Тренд SuperTrend.

С помощью перекрестных ЭМА можно оценить большие тенденции, а в сочетании с фильтрацией колебаний индикатора SuperTrend можно повысить точность стратегических торговых сигналов.

Анализ преимуществ

EMA имеет следующие преимущества:

1. Операция проста и легко реализуема. Нужно только вычислить пересечение двух средних линий EMA.

2. В качестве движущегося среднего значения, EMA может отфильтровывать часть шума.

3. В сочетании с показателями SuperTrend можно дополнительно отфильтровывать шум и уменьшать ложные сигналы.

4. Можно адаптироваться к различным рыночным условиям путем корректировки параметров цикла EMA.

5. Настройка длинных и коротких позиций с возможностью использования различных способов торговли.

6. Реализуется в разные периоды времени и для разных типов трейдеров.

Анализ рисков

С другой стороны, существуют риски, связанные с перекрестной стратегией EMA:

1. При резких колебаниях на рынке EMA может задерживаться и не отражать изменения цены.

2. Средняя линия EMA имеет отсталость и может создавать ошибочный сигнал.

3. Неправильная настройка параметров короткого и длительного периодов ЭМА может привести к созданию ошибочных сигналов.

4. Определенная слепота существует, когда невозможно определить реальную тенденцию рынка, полагаясь только на равномерное скрещивание.

5. Необходимо выбрать подходящую стратегию по сдерживанию убытков и контролировать риски.

Следующие шаги помогут снизить риск:

1. Оптимизируйте параметры цикла EMA и выберите подходящий средне-медленный цикл.

2. Сокращение срока хранения и своевременное прекращение убытков.

3. В сочетании с другими показателями, такими как скользящая средняя, форма K-линии и т. д.

4. Соответственно, необходимо изменить частоту транзакций, чтобы уменьшить их количество.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация циклических параметров средней линии EMA, адаптация к различным циклическим и рыночным условиям. Можно ввести механизм оптимизации адаптивных параметров.

2. Попробуйте различные среднелинейные индикаторы, такие как SMA, KWMA и т.д.

3. Вместе с другими показателями для комбинированной торговли, формируются многофакторные модели, такие как MACD, RSI и т. Д. Внедряются алгоритмы машинного обучения для параметрической оптимизации и весовой настройки.

4. Добавление стратегий сдерживания убытков, таких как отслеживание убытков, процент убытков и т. д., чтобы контролировать риск.

5. Внедрение фильтрации объема сделок в сочетании с показателями объема сделок, чтобы избежать ложных сигналов.

6. Оптимизация стратегии exits, установление правил выхода из игры. EXIT signals, такие как сочетание K-линейной формы, прорыв и т. д.

7. Подтверждение тенденции в более высоких временных циклах, вход в более низкие временные циклы, осуществление отслеживания тенденции.

Подвести итог

EMA кросс стратегия является простой и практичной стратегии для отслеживания тенденции. Она позволяет идентифицировать среднесрочные тенденции цены, чтобы получить сигнал о покупке и продаже. В сочетании с индикатором SuperTrend может эффективно отфильтровывать шум, уменьшить ошибочные сделки.