Комбинация многофакторной стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-26 15:18:34
Тэги:

Вот подробный анализ стратегии, который я написал, основываясь на коде стратегии торговли, который вы предоставили:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе несколько факторов, чтобы сформировать всеобъемлющую торговую стратегию.

Stoch.RSI - Стохастический RSI
RSI - Индекс относительной силы
Двойная стратегия - сочетание стохастического и RSI
CM Williams Vix Fix - находит дно рынка
DMI - Индекс направленного движения

Объединяя несколько факторов, он стремится извлечь выгоду из сильных сторон каждого фактора и уменьшить риски, связанные с использованием одного фактора.

Логика стратегии

Основными техническими показателями, используемыми в этой стратегии, являются:

Stoch.RSI- Стохастический осциллятор, применяемый к значениям РСИ, а не к цене.
РСИ- Индекс относительной силы, измеряющий условия перекупки/перепродажи.
Двойная стратегия- Комбинирует стохастический и RSI для торговых сигналов. Купить, когда стохастический %K пересекает ниже %D и RSI пересекает ниже уровня перепроданности. Продать, когда происходит обратное.
CM Уильямс Викс Фикс- рассчитывает процентный диапазон волатильности цен в течение ретроспективного периода.
ДМИИндекс направленного движения использует дифференциал +DI/-DI для определения направления/силы тренда.

Интегрируя сигналы от этих индикаторов, стратегия обеспечивает более надежную систему для выявления тенденций и поворотных моментов.

Преимущества

Диверсификация с помощью множества факторов, компенсирование индивидуальных недостатков
Предоставляет как сигналы, следующие за трендом, так и сигналы, указывающие на среднее изменение.
Определяет крайности перекупленности/перепроданности и перевороты
Оптимизированные параметры, адаптированные к различным рыночным режимам
Включает фильтр направления/силы тренда

Риски

Общая надежность многофакторных систем остается недоказанной
Потенциальная избыточность некоторых показателей
Неясный приоритет между противоречивыми сигналами
Настройка параметров требует строгого обратного тестирования
Долгие периоды хранения могут быть менее эффективными

Улучшение

Дальнейшая фильтрация/оптимизация набора показателей
Медленная настройка параметров для целевых рынков
Установление четких правил въезда/выезда
Включить стоп-лосс, получение прибыли для контроля риска
Влияние периода хранения на производительность

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе сильные стороны Stoch.RSI, RSI, Double Strategy, CM Williams Vix Fix и DMI. Она обеспечивает более комплексные сигналы, но также усложняет оптимизацию параметров. Дальнейшие улучшения в области оптимизации параметров, фильтрации уникальных факторов и определения правил торговли могут улучшить надежность. Долгосрочная жизнеспособность и надежность все еще требуют строгой проверки. В целом она является хорошим примером многофакторных систем, от которых стоит учиться.

/*backtest
start: 2023-10-18 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


     //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    ////  STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+DMI  ////
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////


//  This is a simple combination of integrated and published scripts, useful 
//  if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicator limit. 
//  It includes:
//  1) Stoch.RSI
//  2) Relative strenght index
//  3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
//  4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
//  5) Directional Movement Index (DMI)
//  For more details about 3) and 4) check the original scripts.


//@version=3

strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+DMI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+DMI")


///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)


///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
// band0 = hline(70, linestyle=dotted)
// band1 = hline(30, linestyle=dotted)
// fill(band0, band1, color=purple, transp=100)


///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
    if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
 
 
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)


///DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX///
len3 = input(14, minval=1, title="DI Length")
lensig3 = input(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
up3 = change(high)
down3 = -change(low)
plusDM3 = na(up3) ? na : (up3 > down3 and up3 > 0 ? up3 : 0)
minusDM3 = na(down3) ? na : (down3 > up3 and down3 > 0 ? down3 : 0)
trur3 = rma(tr, len3)
plus3 = fixnan(100 * rma(plusDM3, len3) / trur3)
minus3 = fixnan(100 * rma(minusDM3, len3) / trur3)
sum3 = plus3 + minus3
adx3 = 100 * rma(abs(plus3 - minus3) / (sum3 == 0 ? 1 : sum3), lensig3)
plot(plus3, color=green, style=circles, linewidth=2, title="+DI")
plot(minus3, color=red, style=circles, linewidth=2, title="-DI")
plot(adx3, color=aqua, style=circles, linewidth=3, title="ADX")

Больше