Тенденция ИРС в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-26 15:44:15
Тэги:

Обзор

Данная стратегия разрабатывает простую систему торговли, основанную на индикаторе RSI, которая может определять направление тренда рынка с помощью RSI и реализовывать автоматизированные длинные и короткие позиции в определенном диапазоне дат.

Логика стратегии

Стратегия использует индикатор RSI для определения тенденции рынка, а полосы Боллинджера для подтверждения перекупленных и перепроданных зон.

Во-первых, рассчитывается значение RSI. Верхние и нижние полосы полос Боллинджера рассчитываются на основе скользящей средней и стандартного отклонения RSI. RSI колеблется между 0-1, а полосы Боллинджера определяют зоны перекупки и перепродажи через стандартное отклонение. Когда RSI выше верхней полосы, это зона перекупки, а когда ниже нижней полосы, это зона перепродажи.

Когда RSI прорывается с нижнего до верхнего диапазона, генерируется сигнал покупки. Когда RSI прорывается с верхнего до нижнего диапазона, генерируется сигнал продажи, чтобы следовать тренду. После входа на рынок не устанавливается стоп-лосс или прибыль до закрытия позиций в конце указанного диапазона дат.

Стратегия просто и эффективно использует RSI для определения направления тренда и полосы Боллинджера для выявления конкретных торговых возможностей.

Анализ преимуществ

Использование индекса рентабельности для определения направления тренда просто и эффективно
Сочетание полос Боллинджера для подтверждения торговых сигналов позволяет избежать ложных прорывов
Определение диапазона дат торгов помогает избежать рыночных рисков
Нет остановки потери или получения прибыли, максимизирует тренд после
Гибкое регулирование параметров, адаптация к различным рыночным условиям

Риски и оптимизация

Рынок может иметь сильные колебания, приводящие к потерям
Никакие стоп-лосс или прибыль не могут эффективно контролировать риски
Неправильное настройка параметров может привести к переоценке или упущенным возможностям

Направления оптимизации:

Добавьте стоп-лосс и прибыль для контроля рисков
Оптимизировать параметры для повышения скорости победы
Добавьте другие индикаторы для фильтрации сигналов и избегайте ложных вырывов
Динамическое регулирование размеров позиций

Резюме

В общем, это очень простая и прямая стратегия следования тренду. Используя RSI для определения тренда, полосы Боллинджера для фильтрации сигналов и определения диапазона дат торговли, можно эффективно следить за тенденциями и контролировать риски. Но стратегия может быть дополнительно оптимизирована. Сохраняя ее простую и эффективную, методы, такие как стоп-лосс, оптимизация параметров и фильтрация сигналов, могут быть добавлены, чтобы сделать ее более подходящей для живой торговли.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Gidra
//2018

//@version=2
strategy(title = "Gidra's RSI or MFI Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's RSI or MFI v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, title="source")
lengthRSI = input(14, title="RSI or MFI length")
// RSI %B
useRSI = input(true, title="use RSI or MFI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//MFI
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
mf = rsi(upper, lower)

//RSI
rsi = useRSI?rsi(src, lengthRSI): mf

// %B
length = input(50, minval=1, title="BB length")
mult = input(1.618, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(rsi, length)
dev = mult * stdev(rsi, length)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
bbr = (rsi - lowerr)/(upperr - lowerr)

plot(bbr, color=black, transp=0, linewidth=2)
// band1 = hline(1, color=white, linestyle=dashed)
// band0 = hline(0, color=white, linestyle=dashed)
// fill(band1, band0, color=teal)
hline(0.5, color=white)

//Signals
up = bbr >= 0 and bbr[1] < 0
dn = bbr <= 1 and bbr[1] > 1
//exit = ((bbr[1] < 0.5 and bbr >= 0.5) or (bbr[1] > 0.5 and bbr <= 0.5))

lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
    strategy.close_all()

Больше