Стратегия стоп-лосса на основе индикатора MACD
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия разработана на основе MACD, чтобы контролировать риск каждой сделки. В отличие от традиционной стратегии многократного обмена, эта стратегия уделяет больше внимания контролю риска каждой сделки.
Принципы
В этой стратегии сначала рассчитываются MACD-линия и линия сигнала. Когда MACD-линия прорывает сигнальную линию снизу вверх, это рассматривается как сигнал к покупке. Для фильтрации ложного прорыва стратегия требует barssince ((crossover ((macd_line, signal_line)) <= 5, то есть прорыв происходит в пределах последних 5 K-линий.
Для каждой сделки стратегия рассчитывает разумную стоп-цену и цену остановки. Стоп-цену устанавливают как самую низкую цену на последних 3 линиях K. Стоп-цену устанавливают как цену покупки плюс стоп-цену в 4 раза от цены покупки.
Ключевым является то, что стратегия рассчитывает конкретную позицию для каждой сделки на основе приемлемого риска. Устанавливается максимально приемлемый убыток для каждой сделки в процентах от общего капитала с помощью параметра capital_risk. Затем размер позиции в долларах США рассчитывается на основе стоп-риска.
На каждой сделке риск контролируется в пределах 1% от общего капитала, эффективно контролируя отзывы. При этом, более крупная стоп-позиция позволяет получить более высокую прибыль.
Преимущества
- Контроль риска - первоочередное требование, риск в каждой сделке контролируется
- Оптимизация размеров позиций, максимальное использование средств
- Стоп-стратегия эффективно контролирует отступление
- Разумная задержка, большой потенциал для прибыли
Риски и улучшения
- MACD отстает, может пропустить быстро меняющиеся тенденции
- Неправильно настроенная позиция стоп-лосса или стоп-стоп может уменьшить доход или увеличить риск
- Возможно, слишком высокая частота сделок, повышенная стоимость
Можно подумать:
- Интеграция с другими показателями для оценки тенденций, чтобы избежать проблем с отставанием MACD
- Оптимизация алгоритмов стоп-стоп для повышения гибкости
- Соответствующее упрощение частоты транзакций и снижение их стоимости
Подвести итог
Эта стратегия основана на показателях MACD, чтобы определить направление тенденции, контролировать риск в первую очередь, рассчитывать разумные позиции для торговли. Ключевое значение заключается в контроле риска и оптимизации позиций, которые могут принести стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy( "McDonalds ", shorttitle="Ur Lovin' It", initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, currency=currency.USD )
capital_risk = input( 1.0, "% capital risk per trade" ) / 100
r_exit = input( 4.0, "Take Profit in 'R'" )
wma_length = input( 150, 'WMA Bias Length' )
[macd_line, signal_line, hist ] = macd(close, 12, 26, 9)
w_line = wma( close, wma_length )
golong = barssince(crossover(macd_line, signal_line)) <= 5 and ( macd_line < 0 and signal_line < 0 ) and ( close > w_line ) and strategy.opentrades == 0
float stop = na
float tp = na
// For a stop, use a recent low
stop := golong ? lowest(low, 3)[1] : stop[1]
range = abs(close - stop)
tp := golong ? close + (r_exit * range) : tp[1]
// This is the bit that calculates how much size to use so we only lose 1% of the `strategy.equity`
how_much_willing_to_lose = strategy.equity * capital_risk
// Spread the risk across the stop range
position_size_in_usd = how_much_willing_to_lose / (range / close)
// Sized specified in base contract
position_size_in_contracts = position_size_in_usd / close
// Enter the position
if golong
strategy.entry("long", strategy.long, qty=position_size_in_contracts)
strategy.exit("long exit","long", stop=stop, limit=tp)
// experimental exit strategy
// hist_strength = hist >= 0 ? ( hist[1] < hist ? 'strong' : 'weak') : ( hist[1] < hist ? 'weak' : 'strong' )
// if hist < 0 and hist_strength == 'strong' and falling( hist, 8 )
// strategy.close("long")
plot( strategy.equity, color=strategy.equity > 10000 ? color.green : color.red, linewidth=2 )