Стратегия торговли разрывом по скользящим средним

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-26 16:05:01
Тэги:

В этой статье представлен углубленный анализ стратегии торговли движущимися средними разрывами, кодированной Noro. Стратегия определяет обратные тенденции путем расчета отклонения между ценой закрытия и простой движущейся средней, и достигает покупки низкого и продажи высокого.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает 3-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Затем она вычисляет соотношение цены закрытия (близкой) к SMA минус один в качестве индикатора (ind). Когда ind пересекает предел предварительно установленного параметра, это означает, что цена закрытия значительно превысила SMA и считается длинной позицией. Когда ind пересекает ниже -limit, это означает, что цена закрытия упала значительно ниже SMA и считается короткой позицией.

В стратегию также включены ось 0, ось предела и ось предела. Индикатор индексации имеет разные цвета в отдельных областях для облегчения суждения.

При сигнале длинный/короткий, стратегия будет закрывать противоположную позицию сначала, а затем открывать длинный/короткий позиции.

Преимущества

Принятие принципа торговли разрывами для улавливания обратных тенденций, в отличие от стратегий, следующих за тенденциями.
Графика осей индикатора для интуитивного определения положения индикатора и перекрестка.
Оптимизированная логика, закрывающая существующую позицию перед переходом в обратное направление.
Определенный временной диапазон торговли, чтобы избежать ненужных одночасовых позиций.
Гибкость для включения/отключения длинной/короткой торговли.

Риски

Стратегии скользящей средней, как правило, генерируют многочисленные проигрышные сделки, требующие терпения при удержании.
Движущиеся средние не обладают гибкостью для фиксации изменений цен в режиме реального времени.
Предварительно установленный предельный параметр является статическим, что требует корректировки для различных продуктов и рыночных условий.
Невозможность выявления колебаний в рамках тенденций, требующих сочетания с индикаторами волатильности.
Необходимо оптимизировать правила хранения, например, остановка потерь, получение прибыли; или только улавливать начальные пробелы.

Руководство по улучшению

Проверьте различные параметры, например, период SMA или адаптивные скользящие средние, такие как EMA.
Добавьте скользящее среднее направление и подтверждение наклона, чтобы избежать бессмысленных сделок.
Подумайте о сочетании с индикаторами волатильности, такими как полосы Боллинджера, чтобы приостановить торговлю при повышении волатильности.
Внедрять правила размещения позиций, например, фиксированное количество, инкрементальная пирамида, управление деньгами.
Установка линий стоп-лосса/стоп-лосса прибыли или пауза новых ордеров при задействовании фиксированного процента стоп-лосса для контроля по риску сделки.

Резюме

Эта статья всесторонне проанализировала стратегию торговли разрывом в скользящей средней. Она использует разрыв в цене от функции скользящей средней и реализует оси и цвета индикаторов для входа в срок. Она также оптимизирует логику закрытия и определяет временной диапазон торговли. Однако, присущие слабости отслеживания скользящей средней остаются, требуя дальнейшей оптимизации параметров, правил остановки потери, комбинирования индикаторов и т. Д.

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift Close Strategy v1.0", shorttitle = "Shift Close 1.0", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
limit = input(10)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//Shift MA
sma = sma(ohlc4, 3)
ind = ((close / sma) - 1) * 100

//Oscilator
plot(3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(limit, color = black, transp = 0)
plot(0, color = black, transp = 0)
plot(-1 * limit, color = black, transp = 0)
plot(-3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(ind, linewidth = 3, transp = 0)
col = ind > limit ? red : ind < -1 * limit ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)

//Signals
size = strategy.position_size
up = ind < -1 * limit
dn = ind > limit
exit = ind > -1 * limit and ind < limit

//Trading
lot = 0.0 
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if exit
    strategy.close_all()

Больше