Стратегия оптимизации с двунаправленным перекрытием и обратным перекрытием

Обзор

Dual Reversal Overlap Selective Strategy (Стратегия двустороннего отклонения, перекрывающего выборочные опционы) - это стратегия, использующая в комбинации стратегию отклонения и фильтрацию отклонения, чтобы реализовать конфигурацию активов и выборочное время торговли. Эта стратегия направлена на совершение покупок и продаж в точке переворота тенденции, а также использование показателя отклонения, чтобы избежать ненужных сделок в нерационально расширенной зоне.

Стратегический принцип

Эта стратегия состоит из двух подстратегий:

1. 123 Стратегия переворота

Эта стратегия основана на торговых сигналах, когда цены закрытия переворачиваются в течение двух дней подряд. В частности, если цены закрытия выросли в течение последних двух дней, а на 9 дней медленный K-линейный сточ был ниже 50, то делают больше; если цены закрытия упали в течение последних двух дней, а на 9 дней быстрый K-линейный сточ был выше 50, то делают пустоту.

1. Стратегия двойных плавных колебаний Брэдсатта (DSS)

Стратегия использует двойной плавный шокирующий индикатор Брэдсатта для определения перекупа и перепродажи. В частности, если 5-дневная средняя линия ниже 10-дневной средней линии и ниже 20-й зоны перепродажи, то делается больше; если 5-дневная средняя линия выше 10-дневной средней линии и выше 80-й зоны перепродажи, то делается пусто. Эта стратегия относится к стратегии перекупа и перепродажи, которая направлена на то, чтобы избежать ненужной торговли в нерациональных зонах.

Конечный сигнал производится комбинацией обоих и вызывает сделку только тогда, когда оба дают согласованный сигнал. Таким образом, можно повысить вероятность получения прибыли, используя преимущества двух различных типов стратегий для комбинации.

Анализ преимуществ стратегии

1. В сочетании с преимуществами стратегий обратного отсчета и перекупа и перепродажи, можно как уловить кратковременные перемены, так и избежать нерациональной торговли в регионах.

2. 123 Обратная стратегия имеет меньше параметров, логика проста и проста в реализации. Стратегия DSS использует двойной индекс для плавного осуществления решения о перекупке и перепродаже, что позволяет эффективно устранять пустые сигналы в многоголовном рынке.

3. Сочетание двух различных типов стратегий позволяет повысить надежность сигнала и уменьшить ложные сигналы из первоначальной стратегии.

4. Гибкий настройка параметров стратегии, можно адаптировать параметры в зависимости от различных рынков, сильная адаптивность.

Анализ стратегических рисков

1. В общем, в случае, если вы используете обратную стратегию, вы рискуете потерять деньги и оказаться в ловушке в условиях нестабильных рынков.

2. В DSS-стратегии существуют проблемы, связанные с большим количеством параметров, которые могут повлиять на результат.

3. Если два стратегических сигнала не совпадают, существует риск упускать торговые возможности.

4. Стратегия основана только на простых ценовых показателях, отсутствие комплексного суждения, существует определенный предел прибыли.

Решение проблемы:

1. Сокращение сроков хранения должным образом снижает риск ловушки.

2. Оптимизация параметров для конкретных рынков с использованием успешных примеров.

3. Рассмотреть возможность включения других вспомогательных критериев для повышения эффективности стратегии.

4. Оптимизируйте время входа в рынок или скорректируйте коэффициент удержания позиций.

Направление оптимизации стратегии

1. Испытание и добавление других показателей обратного отсчета или формообразования для повышения точности обратного сигнала.

2. Попробуйте заменить DSS другими индикаторами перекупа и перепродажи, такими как энергетический тренд, RSI и т. д.

3. Присоединитесь к стратегии стоп-лосса для блокирования прибыли и уменьшения убытков.

4. Оптимизация параметров и тестирование оптимальных комбинаций параметров для различных рынков.

5. Изучение возможности динамической корректировки параметров в соответствии с изменениями рынка.

6. Создание моделей машинного обучения, которые помогают генерировать торговые сигналы.

Подвести итог

Двухсторонняя стратегия обратного перекрытия опционов реализует двойную функцию размещения активов и торговли по выбору времени путем комбинации стратегии обратного перекрытия и стратегии перекупа. Стратегия обладает преимуществами гибкости параметров, простоты логики и простоты внедрения и может эффективно блокировать торговлю, если нет шума в рациональных областях. Но также существуют определенные риски обратного перекрытия и трудности оптимизации параметров. В будущем можно усилить стратегию путем добавления методов остановки убытков, оптимизации параметров параметров, внедрения машинного обучения и т. Д. В целом, эта стратегия предоставляет гибкий и надежный аналитический технологический продукт для количественной торговли.