Стратегия разворота двойного стохастического дна
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет 123 нижнего поворота и стохастический индикатор, чтобы создать сигнал покупки, когда в акции происходит нижний поворот, а в стохастическом индикаторе также происходит нижний поворот. Эта стратегия позволяет эффективно идентифицировать нижние стороны поворота цен на акции, а фильтрация двойного индикатора может снизить частоту торговли и повысить точность сигнала.
Стратегический принцип
123 Стратегия обратного движения вниз
Если цена закрытия выше цены закрытия за предыдущие два дня, и быстрая линия 9-го стохастического индикатора ниже медленной линии, а быстрая линия ниже 50, создается сигнал покупки
Если цена закрытия ниже цены закрытия за предыдущие два дня, и быстрая линия 9-го стохастического индикатора выше медленной линии, а быстрая линия выше 50, то создается сигнал продажи
Стратегия стохастических индикаторов
Если Stochastic на скоростной линии попадает на рельсы (по умолчанию 20), то генерируется сигнал покупки.
Если Stochastic быстро проходит под линией (по умолчанию 80), генерируется сигнал продажи
Фильтрация двойных сигналов
Окончательный сигнал “купить” и сигнал “продать” создаются одновременно только в том случае, если 123 обратная стратегия и стохастическая стратегия одновременно генерируют сигнал “купить”. Это может эффективно отфильтровывать некоторые ошибочные сигналы и улучшать качество сигнала.
Стратегические преимущества
Двойные индикаторы подтверждения фильтруют большое количество шума и повышают точность сигнала.
Стратегия 123 обратных поворотов позволяет зафиксировать нижние и верхние точки обратных поворотов цены. Подтверждение стохастического индикатора помогает избежать ложных прорывов.
Стохастический индикатор может эффективно идентифицировать зоны перекупа и перепродажи, что идеально сочетается со стратегией 123 обратного хода.
Параметры могут быть оптимизированы, чтобы улучшить эффективность стратегии путем изменения параметров.
Логика стратегии проста и понятна, легко понять реализацию и подходит для обучения новичкам в количественной торговле.
Стратегический риск
Сигналы двойной фильтрации, возможно, упускают некоторые возможности и снижают частоту торгов.
Стохастические индикаторы могут создавать ложные сигналы, поэтому следует осторожно оценивать реальный тренд.
Параметры должны быть оптимизированы, и неправильная их настройка может повлиять на эффективность стратегии.
Применимо только к рынкам с заметными обратными характеристиками, не применимо к рынкам, которые продолжают расти или падать.
Необходимо строго следовать стратегическим сигналам, чтобы избежать отклонений в собственном суждении.
Решение риска: оптимизация параметров, строгое следование сигналам стратегии, своевременная адаптация стратегии к рыночной среде.
Направление оптимизации стратегии
Оптимизация параметров стохастических показателей, повышение стабильности показателей.
Увеличение стратегии остановки убытков, прекращение убытков при достижении определенного процента.
Добавление фильтрующих условий, таких как подтверждение количества передач, может еще больше улучшить качество сигнала.
Испытание эффективности комбинации различных стратегий реверсии со стохастическим индикатором.
Добавление алгоритмов машинного обучения для обучения и оптимизации параметров с использованием исторических данных.
Применение стратегии на различных рынках для тестирования стабильности на всех рынках.
Исследуйте комбинации других технических показателей со стохастическими показателями, чтобы найти лучшие пары.
Подвести итог
Эта стратегия в сочетании с двойными стохастическими показателями и 123 обратными формами позволяет эффективно улавливать возможности для обратного подъема. По сравнению с одним показателем, сочетание с несколькими показателями значительно повышает качество и выигрыш сигнала. Хотя есть еще определенные возможности для улучшения, в целом логика стратегии проста, легко овладеваема и очень подходит для практических упражнений для начинающих.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )