Комбинированный стохастический осциллятор и 123 стратегия реверсии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-26 17:00:27
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе 123 обратный шаблон и стохастический осциллятор, чтобы генерировать сигналы покупки, когда цена показывает нижний обрат, а стохастический осциллятор также перевернулся снизу.

Логика стратегии

123 Стратегия отмены
- Сигнал покупки генерируется, если цена закрытия выше, чем цена закрытия предыдущих 2-х дней, а 9-дневная стохастическая быстрая линия находится ниже медленной линии и ниже 50.
- Сигнал продажи генерируется, если цена закрытия ниже, чем цена закрытия предыдущих 2-х дней, а 9-дневная стохастическая быстрая линия находится выше медленной линии и выше 50.
Стратегия стохастического осциллятора
- Сигнал покупки генерируется, если линия стохастического %K пересекается выше верхней полосы (по умолчанию 20).
- Сигнал продажи генерируется, если линия стохастического %K пересекается ниже нижней полосы (по умолчанию 80).
Двойное подтверждение

Сигнал покупки генерируется только тогда, когда как 123 обратная, так и стохастическая стратегии дают сигнал покупки. Сигнал продажи похож. Это двойное подтверждение может отфильтровать ложные сигналы и улучшить точность.

Преимущества

Двойное подтверждение фильтрует шум и улучшает точность сигнала.
123 отклонение ловит нижние и верхние отклонения.
Стохастический показатель эффективно идентифицирует перекупленные и перепроданные, отличный совпадение с 123 переворотом.
Высокая гибкость оптимизации с настройкой параметров.
Простая логика, легко понятна, хороша для начинающих.

Риски

Двойное подтверждение может потерять некоторые шансы и уменьшить частоту торговли.
Стохастик может генерировать ложные сигналы, требует тщательного изучения.
Необходима правильная настройка параметров, неправильные настройки влияют на производительность.
Работает только на рынках с обратной тенденцией, а не на постоянных тенденциях.
Строго следуйте стратегическим сигналам, избегайте предвзятости собственного суждения.

Решения рисков: оптимизировать параметры, строго следовать сигналам, корректировать действующие рыночные условия.

Руководство по оптимизации

Оптимизируйте стохастические параметры для большей стабильности.
Добавьте стратегию стоп-лосса.
Добавьте фильтры типа подтверждения громкости, чтобы улучшить качество сигнала.
Испытывайте комбинации различных стратегий реверсии и стохастических.
Используйте машинное обучение для обучения и оптимизации параметров.
Применение стратегии на разных рынках для проверки надежности.
Исследуйте комбинации с другими показателями.

Заключение

Эта стратегия сочетает в себе стохастический осциллятор и 123 образец обратного движения, который эффективно улавливает возможности обратного движения вниз. По сравнению с одним индикатором, комбинация с несколькими индикаторами значительно улучшает качество сигнала и показатель выигрыша. Хотя все еще есть возможности для улучшения, общая логика проста и проста в понимании, что делает ее идеальной для начинающих практик торговли в режиме реального времени. С повторным тестированием и оптимизацией параметры могут стать более надежными для последовательных положительных результатов.

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
    pos = 0.0
    vFast = stoch(close, high, low, Length)
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos := iff(vFast > UpBand, 1,
	         iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше