Стратегия отслеживания импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-27 11:23:18
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторе Parabolic SAR и включает временное окно для обратного тестирования для достижения эффекта стоп-лосса отслеживания импульса.

Логика стратегии

Стратегия использует индикатор Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) в качестве основного технического индикатора. Parabolic SAR может предоставлять очень точные сигналы обворота. Когда цена находится в восходящем тренде, Parabolic SAR будет продолжать двигаться вверх, чтобы отслеживать восходящий тренд. Когда цена начинает падать, Parabolic SAR будет быстро падать, чтобы предоставлять сигналы стоп-лосса.

Стратегия сначала устанавливает три параметра Параболического SAR, включая начальное значение, увеличивающее значение и максимальное значение. Затем она рассчитывает значение Параболического SAR. Стратегия использует Параболический SAR в качестве динамической точки остановки. Когда цена растет, она длится выше Параболического SAR; когда цена прорывается ниже Параболического SAR, она закрывает длинную позицию. Аналогично, когда цена падает, она становится короткой ниже Параболического SAR; когда цена прорывается выше Параболического SAR, она закрывает короткую позицию.

Таким образом, стратегия может отслеживать тенденцию, когда цена находится в тренде, и быстро останавливать потери, когда цена переворачивается, завершая торговый цикл.

Анализ преимуществ

Использует высокую эффективность параболического SAR для предоставления точных длинных и коротких сигналов
Параболический SAR может быстро реагировать на изменения цены для своевременного остановки потери
Автоматически регулирует точки остановки потерь без ручного вмешательства, избегая упущенных возможностей остановки потерь
Разрешает глубокое настройка параметров Parabolic SAR, чтобы соответствовать вашему стилю
Обратные тесты на определенные временные окна для изучения эффективности стратегии в различных рыночных условиях

Анализ рисков

Трудно определить оптимальную комбинацию параметров Parabolic SAR, неправильные параметры могут привести к чрезмерно агрессивному или консервативному стоп-лоску
Опирается на один индикатор Параболический SAR, склонный к аномальным колебаниям
Более подходит для рынков с тенденциями, может слишком часто останавливать потери во время консолидации
Необходимо выбрать подходящие временные окна для обратного тестирования, неполные образцы могут привести к предвзятым результатам
Backtest рассматривает только исторические данные, не может предсказывать будущие движения цен, живая производительность может отличаться от результатов backtest

Руководство по оптимизации

Рассмотреть возможность объединения с другими показателями для формирования портфеля показателей для повышения стабильности
Добавить модуль оптимизации параметров для автоматической оптимизации параметров Parabolic SAR
Добавление модулей размещения позиций и управления заказами для контроля использования капитала каждой сделки
Добавьте опции метода стоп-лосса, такие как отслеживание стоп-лосса, лимитные ордера и т. Д., Чтобы сделать стратегию более всеобъемлющей
Оптимизировать выбор временного окна для изучения надежности стратегии в различных рыночных условиях
Добавить модуль машинного обучения для динамической оптимизации параметров стратегии с помощью ИИ

Резюме

Стратегия полностью использует эффективную функцию стоп-лосса индикатора Parabolic SAR для достижения эффекта стоп-лосса отслеживания импульса. По сравнению с фиксированными точками стоп-лосса, она может динамически и автоматически отслеживать тенденции для стоп-лосса, избегая преждевременного прекращения позиций. Между тем, риски стратегии не могут быть пренебрегнуты и требуют многомерных оптимизаций и улучшений для стабильной производительности на разных рынках. В целом, она обеспечивает значительно эффективный способ стоп-лосса для отслеживания тренда и стоит дальнейших исследований и применения.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
// 
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)

// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)


// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
timeFinish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window

// === FUNCTIONS ===
window()  => true // create function "within window of time"


// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)


if (psar > high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (psar < low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Больше