1-3-1 Красно-зеленая стратегия обратного движения свечей

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-27 16:00:41
Тэги:

Обзор

Стратегия 1-3-1 красно-зеленых свечей - это стратегия, которая генерирует сигналы покупки и продажи на основе моделей свечей.

Принципы

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

Проверьте, является ли текущая свеча красной свечой, т.е. цена закрытия ниже, чем цена открытия
Проверьте, если предыдущие 3 свечи являются зелеными свечами, то есть цена закрытия выше, чем цена открытия
Проверьте, если цена закрытия последней зеленой свечи выше, чем у предыдущих двух зеленых свечей.
Если вышеперечисленные условия выполнены, займите длинный на закрытии красной свечи
Установка стоп-лосса по самой низкой цене красной свечи
Установленная прибыль по цене входа плюс расстояние от входа до остановки убытков

С помощью этой стратегии мы можем покупать, когда красная свеча переворачивается, потому что последующая тенденция, вероятно, будет восходящей.

Анализ преимуществ

Стратегия 1-3-1 красно-зеленой реверсии имеет следующие преимущества:

Простая и понятная логика, легко понятная и реализуемая
Использует особенности шаблона свечей без зависимости от индикаторов, избегая проблем с чрезмерной оптимизацией
Имеет четкие правила входа и выхода для объективного исполнения
Установки стоп-лосса и прибыли для контроля риска/прибыли каждой сделки
Хорошие результаты обратных тестов, которые, вероятно, будут хорошо переведены на живую торговлю

Анализ рисков

Некоторые риски для этой стратегии:

Свечи не могут предсказать будущие движения, существует некоторая неопределенность
Только одна запись, может иметь более низкий уровень выигрыша из-за специфики запаса
Отсутствие учета рыночной тенденции, рисковое удержание при устойчивом снижении
Не учитывает затраты на торговлю и сдвиг, фактическая производительность может быть хуже

Решения:

Подумайте о сочетании с MA и т.д. для фильтрации сигналов и улучшения успешности входа
Настройка размеров позиций, масштабирование в нескольких записях
Динамическая корректировка стоп-лосса на основе рыночных условий или паузы торговли
Проверить различные коэффициенты стоп-лосс/стоп-прибыль
Проверка фактических показателей, включая затраты на торговлю

Руководство по оптимизации

Некоторые способы оптимизации этой стратегии:

Фильтрация индекса рынка - фильтр сигналов на основе краткосрочной/среднесрочной рыночной тенденции, длинный курс в восходящем тренде и прекращение торговли в нисходящем тренде
Подтверждение объема - только если объем зеленых свечей увеличится
Оптимизировать соотношение стоп-лосс/прибыль - тестировать различные соотношения для поиска оптимальных параметров
Оптимизация размеров позиций - масштабирование в нескольких записях для снижения риска одной сделки
Добавить дополнительные фильтры - например, MA, волатильность и т.д. для обеспечения высокой вероятности входа
Машинное обучение на больших данных - сбор большого количества исторических данных и обучение оптимальным порогам параметров с помощью ML

Заключение

Стратегия 1-3-1 красно-зеленого реверса в целом является простой и практичной краткосрочной торговой стратегией. Она имеет четкие правила входа и выхода и хорошие результаты бэкстеста. При некоторых мерах оптимизации она может стать надежной стратегией квантовой торговли. Управление рисками также важно для правильного управления капиталом.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//by Genma01
strategy("Stratégie tradosaure 1 Bougie Rouge suivi de 3 Bougies Vertes", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,  default_qty_value = 100)

// Définir les paramètres
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPriceD = na
var float takeProfitPriceD = na

// Vérifier les conditions
redCandle = close[3] < open[3] and low[3] < low[2] and low[3] < low[1] and low[3] < low[0]
greenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
higherClose = close > close[1] and close[1] > close[2]

// Calcul du stop-loss
if (redCandle and greenCandles and higherClose) and strategy.position_size == 0
    stopLossPrice := low[3]

// Calcul du take-profit
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size == 0
    takeProfitPrice := close + (close - stopLossPrice)

// Entrée en position long
if (redCandle and greenCandles and higherClose)  and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Sortie de la position
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if strategy.position_size == 0
    stopLossPriceD := na
    takeProfitPriceD := na
else
    stopLossPriceD := stopLossPrice
    takeProfitPriceD := takeProfitPrice


// Tracer le stop-loss et le take-profit sur le graphique
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)


// Afficher les prix du stop-loss et du take-profit
plot(stopLossPriceD, color=color.red, title="Stop Loss Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfitPriceD, color=color.green, title="Take Profit Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)

Больше