Стратегия многопериодных динамических скользящих средних

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-27 16:07:16
Тэги:

Эта стратегия динамически выбирает различные типы скользящих средних по нескольким временным рамкам для генерации торговых сигналов.

Логика стратегии

Стратегия позволяет выбирать из SMA, EMA, TEMA, WMA и HMA скользящих средних, с настраиваемой длиной периода. Различные типы скользящих средних будут графизироваться динамически на основе выбора.

В частности, стратегия сначала определяет период обратного тестирования на основе входных параметров.

Простая скользящая средняя SMA
Экспоненциальная скользящая средняя EMA
TEMA Тройная экспоненциальная скользящая средняя
Весовая скользящая средняя
Движущаяся средняя HMA Hull

Соответствующая скользящая средняя будет отображаться на основе выбора. Она будет длинной, когда цена закрытия выше скользящей средней, и короткой, когда ниже.

Комбинируя различные типы скользящих средних, стратегия может сгладить данные о ценах и отфильтровать шум рынка, чтобы генерировать более надежные торговые сигналы.

Преимущества

Комбинирует несколько скользящих средних для большей надежности
Персонализируемые периоды подходят для различных временных рамок торговли
Динамическое переключение средних позволяет гибко оптимизировать
Простой и интуитивно понятный тренд, подходящий для начинающих

Риски

Отставание от скользящих средних может пропустить поворотные моменты тренда
Сверхприспособленность с фиксированными параметрами, вероятная низкая производительность в режиме реального времени
Агрессивные длинные/короткие сигналы влияют на эффективность использования капитала

Риски могут быть уменьшены:

Добавление других показателей для более точного определения записей
Оптимизация параметров реальной торговли для различных рыночных режимов
Оптимизация размеров позиций на основе размера счета и управления рисками

Возможности для расширения

Стратегия может быть улучшена в нескольких аспектах:

Добавить другие фильтры для более стабильных сигналов

Например, показатели объема для предотвращения ложных прорывов без подтверждения объема.
Оптимизировать логику входа и выхода

Установите ценовые каналы и прекратите потери, чтобы уменьшить ненужные потери.
Периоды динамической скользящей средней

Использовать более длительные периоды в период сильных тенденций и более короткие периоды во время консолидации.
Улучшить управление деньгами

Корректировка размеров позиций на основе вывода средств и получения прибыли.

Заключение

Стратегия сочетает в себе различные скользящие средние за разные временные рамки, чтобы генерировать относительно стабильные трендовые эффекты.

/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MA_strategy ", shorttitle="MA_strategy", overlay=true, initial_capital=100000)

qty = input(100000000, "Buy quantity")

testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")

testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,testStartMin)

testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)


testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false


ma1 = input( "SMA",title="Select MA", options=["SMA", "EMA","TEMA", "WMA","HMA"])


len1 = input(7, minval=1, title="Period")

s=sma(close,len1)

e=ema(close,len1)


xEMA1 = ema(close, len1)
xEMA2 = ema(xEMA1, len1)
xEMA3 = ema(xEMA2, len1)
t = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3


f_hma(_src, _length)=>
    _return = wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))

h = f_hma(close, len1)

w = wma(close, len1)

ma = ma1 == "SMA"?s:ma1=="EMA"?e:ma1=="WMA"?w:ma1=="HMA"?h:ma1=="TEMA"?t:na

buy= close>ma
sell= close<ma

alertcondition(buy, title='buy', message='buy')
alertcondition(sell, title='sell', message='sell')

ordersize=floor(strategy.equity/close)

if testPeriod()
    strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when=buy)
    strategy.close("long", when = sell )

Больше