Стратегия отмены выхода

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-27 16:14:16
Тэги:

Обзор

Стратегия перехода использует полосы Боллинджера и стохастический осциллятор для выявления потенциальных точек перехода, когда актив перекуплен или перепродан.

Логика стратегии

Стратегия использует как полосы Боллинджера, так и стохастик в качестве основных технических индикаторов. полосы Боллинджера отображаются на уровнях стандартного отклонения выше и ниже простой скользящей средней.

Правила торговли следуют: идти длинным, когда цена превышает нижнюю полосу Боллинджера, а Стохастик ниже 20; идти коротким, когда цена превышает верхнюю полосу, а Стохастик выше 80. Стоп-лосс размещается на несколько пип ниже минимума (для длинных) или выше максимума (для коротких). Цель получения прибыли устанавливается при среднем колебании цены за пределами последних баров.

Кроссоверы идентифицируют прорывы в диапазоне. Маркеры формы отображают сигналы входа. Стопы и цели прибыли определяются после входа.

Преимущества

Сочетание диапазонов поддержки/сопротивления и стохастического диапазона для перекупленного/перепроданного улучшает качество сигнала по сравнению с одним индикатором.

Строгая стоп-лосс помогает ограничить убытки. Приобрести прибыль на основе среднего истинного диапазона направлено на сбалансированную прибыль / риск. Высокочастотная торговля захватывает небольшие движения.

Риски

Прорывы в диапазоне предполагают среднее обратное движение, которое может потерпеть неудачу.

Небольшие остановки ограничивают потенциал прибыли.

Усовершенствования

Проверьте более длинные периоды Боллинджера или подтвердите закрытия за пределами диапазонов для улучшения качества.

Комбинируйте другие индикаторы, такие как MACD и KD с Stochastic, чтобы получить лучшие сигналы перекупления/перепродажи.

Рассмотрим динамические остановки, основанные на волатильности, а не на фиксированных пипах.

Заключение

Стратегия направлена на выявление обратных сдвигов путем сочетания полос Боллинджера для поддержки / сопротивления и стохастики для условий перекупления / перепродажи. Прекрасные параметры настройки, контроль риска и постоянная оптимизация являются ключевыми для эффективности в реальном мире. Стоимость транзакции должна быть учтена. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands & Stochastic Scalping Strategy", shorttitle="BB & Stoch Scalp", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, title="Multiplier")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Stochastic
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(5, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, title="Stochastic %D Smoothing")
k = sma(stoch(close, high, low, stochLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, lowerBB) and crossover(k, 20)
shortCondition = crossunder(close, upperBB) and crossunder(k, 80)

// Exit Conditions
takeProfit = input(50, title="Take Profit (pips)")

plotshape(series=longCondition, title="Long Entry Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Stop Loss
stopLossPips = input(3, title="Stop Loss (pips)")
stopLossLong = close - stopLossPips * syminfo.mintick
stopLossShort = close + stopLossPips * syminfo.mintick

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", profit=takeProfit, stop=stopLossLong)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", profit=takeProfit, stop=stopLossShort)

plot(upperBB, title="Upper Bollinger Band", color=color.red)
plot(lowerBB, title="Lower Bollinger Band", color=color.green)

hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)

Больше