Обзор

Стратегия пересечения движущихся средних - это стратегия, которая использует пересечение двух движущихся средних для определения направления тренда и создания сигналов покупки и продажи. Эта стратегия использует 2 простых движущихся средних и 1 показательную движущуюся среднюю, которая определяется в зависимости от их пересечения.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует три скользящих средних:

• EMA1: Индексная скользящая средняя с более коротким периодом, представляющая собой быструю линию
• SMA1: простая скользящая средняя с более длительным периодом, представляющая собой медленную линию
• SMA2: простая скользящая средняя на более длительный период, которая определяет направление тренда

Стратегия оценивает тренд по отношению к величине EMA1, SMA1 и SMA2:

• Тенденция к росту: EMA1 > SMA1 > SMA2
• Тенденция к снижению: EMA1 < SMA1 < SMA2

Сигнал входа:

• Вход с большим количеством голосов: больше голосов при прохождении медленной линии на скоростной
• Вход в пустоту: пустота при прохождении медленной линии

Сигнал выхода:

• "Многие уходят: скорость ниже, а скорость ниже"
• Выход с головой вниз: на скоростной линии, на медленной - на равных.

Стратегия предлагает множество параметров, с помощью которых можно выбрать различные скользящие средние для определения входа и выхода.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Capture Momentum - стратегия, позволяющая уловить изменения рыночных тенденций.
2. гибкая конфигурация: предлагает множество вариантов движущихся средних, которые можно гибко настроить
3. trend filtering: использование длинных периодических движущихся средних для определения направления тренда, чтобы избежать обратной торговли
4. Управление рисками: можно настроить стоп-лосс и стоп-стоп, контролируя риски по отдельным сделкам

Анализ рисков

Также существуют следующие риски:

1. Whipsaws: возможные постоянные потрясения до прорыва, вызванные многочисленными ложными прорывами
2. sensitive to MA parameters: неправильная настройка параметров скользящих средних может привести к слишком частому или недостаточному чувствительности
3. lagging: движущаяся средняя по своей природе является отсталой и может пропустить лучший момент прорыва
4. no fundamentals: чисто технические показатели, не учитывающие основы

Для риска whipsaws, можно соответствующим образом скорректировать цикл движущихся средних; для риска чувствительности параметров, можно оптимизировать параметры; для риска отсталости, можно оптимизировать в сочетании с другими предварительными показателями.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление фильтров для других технических показателей, таких как RSI, BRI и т. д., для улучшения качества сигнала
2. Оптимизируйте циклические параметры скользящих средних и найдите оптимальные параметры
3. Присоединение моделей машинного обучения для определения тенденций и надежности сигналов
4. Объединение объемов сделок, чтобы избежать ложных прорывов цен при низких объемах
5. Вместе с основными факторами избегайте антициклических сделок

Подвести итог

Стратегия пересечения движущейся средней является в целом простой и прямой, она определяет направление тренда и время участия путем пересечения медленной средней линии. Преимущества этой стратегии заключаются в том, что она может захватывать момент, гибко настраивать параметры, но также существует определенный риск випсава, риск отставания и т. Д. Эта стратегия может стать очень практичной количественной стратегией торговли путем введения других показателей для фильтрации и оптимизации.