Стратегия взрыва

Обзор

Эта стратегия в основном использует диапазон колебаний цены и суждение о тренде K-линии для поиска торговых возможностей. Она будет отправлять торговые сигналы, когда цена проходит через высокие или низкие точки предыдущей K-линии. Когда тренд поднимается, идите длинным, когда цена проходит через высокую точку; Когда тренд падает, идите коротким, когда цена проходит через низкую точку.

Принцип стратегии

Эта стратегия основывается главным образом на двух пунктах:

1. Клингерский осциллятор для оценки направления тренда. Когда показатель больше 0, он указывает на бычий тренд, а когда он меньше 0, он указывает на медвежий тренд.

2. Цена прорывается через самую высокую цену или самую низкую цену предыдущей линии K. Пройти длинный в восходящем тренде при прорыве через самую высокую цену, и пойти короткий в нисходящем тренде при прорыве через самую низкую цену.

В частности, логика входа в стратегию следующая:

Длинная запись:

1. Нынешняя высота линии K больше предыдущей высоты линии K
2. Низкая точка текущей линии K меньше, чем предыдущая.
3. Осиллятор Клингера больше 0, что указывает на рост
4. Цена закрытия текущей линии К пересекает скользящую среднюю отсчета Хулла
5. Нынешняя линия K - это линейка K-бычье (цена закрытия выше, чем цена открытия)

Короткая запись:

1. Нынешняя высота линии K меньше предыдущей высоты линии K
2. Низкая точка текущей линии K больше предыдущей
3. Осиллятор Клингера меньше 0, что указывает на медвежий тренд.
4. Цена закрытия текущей линии K пересекает пересечение ниже скользящей средней по Хуллу
5. Нынешняя K-линия является медвежой K-линией (цена закрытия ниже, чем цена открытия).

После выхода на рынок цена стоп-лосса или прибыли устанавливается в соответствии с определенным процентом от цены входа.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Способность вовремя использовать возможности, когда тенденция меняется, увеличивает вероятность прибыли.

2. Используйте Клингеровский осциллятор для определения направления тренда, избегайте торговли без направления на колеблющемся рынке.

3. Объедините скользящую среднюю, чтобы отфильтровать ложный прорыв.

4. Контролируемые риски, разумные стоп-лосс и прибыль.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. На колеблющемся рынке может быть больше стоп-лосса.

2. Неправильное установление параметров скользящей средней может привести к ошибочному суждению.

3. Неудачный прорыв может привести к убыткам.

4. Убытки могут увеличиться, когда тенденция изменится.

5. Частые сделки, высокие комиссионные.

Риски можно контролировать путем оптимизации параметров для поиска более подходящих периодов скользящей средней, чтобы уменьшить ошибочное суждение. Установите разумное расстояние стоп-лосса для контроля одиночных потерь. Торгуйте сортами с очевидным трендом. Соответственно уменьшите частоту торговли.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизируйте скользящие средние параметры, чтобы найти параметры с более высокой плавностью для уменьшения шума.

2. Проверьте различные индикаторы, чтобы определить тенденцию и найти более надежные индикаторы определения.

3. Оптимизировать стоп-лосс и использовать стратегии получения прибыли, чтобы сделать их более соответствующими статистическим характеристикам рынка.

4. Усилить фильтрацию трендов, чтобы избежать ложных прорывов на колеблющихся рынках.

5. Добавить фильтрацию времени торговли и разновидности для выбора времени торговли и разновидностей.

6. Настройки параметров исследования для различных временных циклов.

Резюме

В целом, это относительно простая и практичная стратегия прорыва. Ее преимущества - контролируемые риски и избегание беснаправленной торговли с помощью индикаторов. Но необходимо обратить внимание на предотвращение ложного прорыва на колеблющемся рынке и своевременную остановку потери. Далее улучшить уровень успеха стратегии за счет оптимизации параметров и повышения надежности индикатора. Эта стратегия подходит для рынков с очевидными тенденциями. Если использовать ее в сортах и временных циклах с более сильным колебанием, результаты могут быть скомпрометированы.