Стратегия отмены спящего диапазона

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-30 10:54:00
Тэги:

Обзор

Стратегия инверсии спящего диапазона использует периоды снижения волатильности в качестве сигналов входа и направлена на получение прибыли, когда волатильность снова набирает обороты. Она определяет ситуации, когда цена содержится в узком спящем диапазоне и фиксирует предстоящую ценовую тенденцию. Эта стратегия хорошо работает, когда текущая волатильность низкая, но ожидается прорыв.

Логика стратегии

Стратегия сначала идентифицирует спящий диапазон, когда цена содержится в диапазоне цен предыдущего торгового дня. Это указывает на то, что волатильность снизилась по сравнению с несколькими днями назад. Мы проверяем, является ли текущий день высокий < высокий n дней назад (обычно 4 дня) и текущий день низкий > низкий n дней назад, чтобы квалифицироваться как спящий диапазон.

После того, как дремлющий диапазон идентифицирован, стратегия размещает два ожидающих ордера - стоп покупки в верхней части диапазона и стоп продажи в нижней части диапазона. Затем она ждет, пока цена не выйдет из диапазона либо вверх, либо вниз. Если цена проходит вверх, ордер покупки запускается на длинный. Если цена проходит вниз, ордер продажи запускается на короткий.

После входа, ордера на остановку потерь и получение прибыли размещаются. Стоп-лосс контролирует риск снижения, а получение прибыли закрывает торговлю с целью получения прибыли. Стоп-лосс размещается на расстоянии % от цены входа, как определено в параметрах риска. Прибыль размещается на расстоянии, равном размеру спящего диапазона, поскольку мы ожидаем, что цена будет двигаться аналогично предыдущей волатильности.

Наконец, фиксированная фракционная модель размещения позиций управляет размером сделки. Она увеличивает размер прибыли и уменьшает размер убытков для улучшения корректированной по риску доходности.

Преимущества

Преимущества этой стратегии:

Захватывает предстоящую тенденцию, используя снижение волатильности в качестве сигнала.
Двухнаправленные ордера улавливают восходящий или нисходящий тренд.
Стоп-лосс и прибыль контролируют риск одной сделки.
Фиксированное дробление увеличивает эффективность капитала.
Простая логика, легко реализуемая.

Риски

Риски, которые следует учитывать:

Неправильное направление прорыва, если прорыв диапазона неясен.
Прорыв может быть просто кратковременным изменением, а не длительным трендом.
Риск быть выведенным огромными движениями.
Фиксированный размер фракции может увеличить убытки при добавлении к проигрышным сделкам.
Плохая производительность, если параметры не установлены правильно.

Возможности для расширения

Некоторые способы улучшения стратегии:

Добавьте фильтры, такие как дивергенция, чтобы избежать ложных прорывов.
Улучшить стоп-лосс с задержкой или ордером стоп-лосса.
Добавьте фильтр тренда, чтобы избежать записей, противоречащих тренду.
Оптимизировать соотношение фиксированной доли для сбалансированного соотношения риска и прибыли.
Посмотрите на несколько временных рамок для улучшения преимущества.
Использование машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.

Заключение

Стратегия реверсии спящего диапазона имеет четкую логику и потенциал прибыли. Тонкая настройка с помощью оптимизации, управления рисками и фильтрации сигналов может еще больше улучшить последовательность. Но все средние стратегии реверсии несут в себе неотъемлемые риски, и размещение позиций необходимо контролировать.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gsanson66


//This code is based on the Narrow Range strategy
//Interactive Broker fees are applied on this strategy
//@version=5
strategy("NARROW RANGE BACKTESTING", shorttitle="NR BACKTESTING", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18)


//--------------------------------FUNCTIONS------------------------------------//

//@function to print label
debugLabel(txt, color) =>
    label.new(bar_index, high, text = txt, color=color, style = label.style_label_lower_right, textcolor = color.black, size = size.small)

//@function which looks if the close date of the current bar falls inside the date range
inBacktestPeriod(start, end) => (time >= start) and (time <= end)


//--------------------------------USER INPUTS------------------------------------//

//Narrow Range Length 
nrLength = input.int(4, minval=2, title="Narrow Range Length", group="Strategy parameters")
//Risk Management
stopLossInput = input.float(0.5, title="Stop Loss (in percentage of reference range)", group="Strategy parameters")
//Money Management
fixedRatio = input.int(defval=400, minval=1, title="Fixed Ratio Value ($)", group="Money Management")
increasingOrderAmount = input.int(defval=200, minval=1, title="Increasing Order Amount ($)", group="Money Management")
//Backtesting period
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("1 Janv 2020 00:00:00"), group="Backtesting Period")
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("1 July 2024 00:00:00"), group="Backtesting Period")


//--------------------------------VARIABLES INITIALISATION--------------------------//
strategy.initial_capital = 50000
bool nr = na
var bool long = na
var bool short = na
var float stopPriceLong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfitLong = na
var float stopPriceShort = na
var float stopLossShort = na
var float takeProfitShort = na
var float takeProfit = na
var float stopLoss = na
bool inRange = na
int closedtrades = strategy.closedtrades
equity = math.abs(strategy.equity - strategy.openprofit)
var float capital_ref = strategy.initial_capital
var float cashOrder = strategy.initial_capital * 0.95


//------------------------------CHECKING SOME CONDITIONS ON EACH SCRIPT EXECUTION-------------------------------//

//Checking if the date belong to the range
inRange := true

//Checking performances of the strategy
if equity > capital_ref + fixedRatio
    spread = (equity - capital_ref)/fixedRatio
    nb_level = int(spread)
    increasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
    cashOrder := cashOrder + increasingOrder
    capital_ref := capital_ref + nb_level*fixedRatio
if equity < capital_ref - fixedRatio
    spread = (capital_ref - equity)/fixedRatio
    nb_level = int(spread)
    decreasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
    cashOrder := cashOrder - decreasingOrder
    capital_ref := capital_ref - nb_level*fixedRatio

//We check if a trade has been closed to cancel all previous orders
if closedtrades > closedtrades[1]
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
    stopPriceLong := na
    stopPriceShort := na

//Checking if we close all trades in case where we exit the backtesting period
if strategy.position_size!=0 and not inRange
    debugLabel("END OF BACKTESTING PERIOD : we close the trade", color=color.rgb(116, 116, 116))
    strategy.close_all()
    long := na
    short := na
    stopPriceLong := na
    stopLossLong := na
    takeProfitLong := na
    stopPriceShort := na
    stopLossShort := na
    takeProfitShort := na
    takeProfit := na
    stopLoss := na

//----------------------------------FINDING NARROW RANGE DAY------------------------------------------//

// We find the Narrow Range Day
if low > low[nrLength] and high < high[nrLength]
    nr := true 


//------------------------------------STOP ORDERS--------------------------------------------//

// We handle plotting of stop orders and cancellation of other side order if one order is triggered
if strategy.position_size > 0 and not na(stopPriceLong) and not na(stopPriceShort)
    long := true
    strategy.cancel("Short")
    stopPriceLong := na
    stopPriceShort := na
    takeProfit := takeProfitLong
    stopLoss := stopLossLong
if strategy.position_size < 0 and not na(stopPriceLong) and not na(stopPriceShort)
    short := true
    strategy.cancel("Long") 
    stopPriceLong := na
    stopPriceShort := na
    takeProfit := takeProfitShort
    stopLoss := stopLossShort


//------------------------------------STOP LOSS & TAKE PROFIT--------------------------------//

// If an order is triggered we plot TP and SL
if not na(takeProfit) and not na(stopLoss) and long
    if high >= takeProfit and closedtrades == closedtrades[1] + 1
        takeProfit := na
        stopLoss := na
        long := na
    if low <= stopLoss and closedtrades == closedtrades[1] + 1
        takeProfit := na
        stopLoss := na
        long := na
if not na(takeProfit) and not na(stopLoss) and short
    if high >= stopLoss and closedtrades == closedtrades[1] + 1
        takeProfit := na
        stopLoss := na
        short := na
    if low <= takeProfit and closedtrades == closedtrades[1] + 1
        takeProfit := na
        stopLoss := na
        short := na


//-----------------------------LONG/SHORT CONDITION-------------------------//

// Conditions to create two stop orders (one for Long and one for Short) and SL & TP calculation
if nr and inRange and strategy.position_size == 0
    stopPriceLong := high[4]
    takeProfitLong := high[4] + (high[4] - low[4])
    stopLossLong := high[4] - (high[4] - low[4])*stopLossInput
    qtyLong = cashOrder/stopPriceLong
    strategy.entry("Long", strategy.long, qtyLong, stop=stopPriceLong)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=takeProfitLong ,stop=stopLossLong)
    stopPriceShort := low[4]
    takeProfitShort := low[4] - (high[4] - low[4])
    stopLossShort := low[4] + (high[4] - low[4])*stopLossInput
    qtyShort = cashOrder/stopPriceShort
    strategy.entry("Short", strategy.short, qtyShort, stop=stopPriceShort)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=takeProfitShort ,stop=stopLossShort)


//--------------------------PLOTTING ELEMENT----------------------------//

plotshape(nr, "NR", shape.arrowdown, location.abovebar, color.rgb(255, 132, 0), text= "NR4", size=size.huge)
plot(stopPriceLong, "Stop Order", color.blue, 3, plot.style_linebr)
plot(stopPriceShort, "Stop Order", color.blue, 3, plot.style_linebr)
plot(takeProfit, "Take Profit", color.green, 3, plot.style_linebr)
plot(stopLoss, "Stop Loss", color.red, 3, plot.style_linebr)

Больше