Краткосрочная стратегия пересечения двойной скользящей средней

Обзор

Двухлинейная скрещенная короткая линия - простая и эффективная стратегия торговли короткой линией. Эта стратегия использует перекрестные сигналы цены и движущейся средней как сигнал покупки и продажи, чтобы улавливать трендовые колебания цены в короткой линии.

Стратегический принцип

Двойная равнолинейная кросс-стратегия использует движущиеся средние двух различных периодов, более короткую MA и более длительную MA. Она генерирует сигнал к покупке, когда краткосрочная MA прорывает длинную MA снизу, и сигнал к продаже, когда краткосрочная MA падает снизу и прорывает длинную MA.

Эта стратегия сначала определяет длину переменной length, которая указывает длину периода MA на 50, затем определяет price как закрытую цену, рассчитывает линию MA длиной length и сохраняет ее в переменной ma. Затем определяет bcond, чтобы определить, выше ли цена, если она выше ma, bcount плюс 1, в противном случае она возвращается к нулю. Если bcond последовательно запускает confirmBars ((по умолчанию 2), генерируется сигнал покупки. Напротив, когда цена ниже ma, генерируется сигнал продажи по той же логике.

Чтобы отфильтровать часть недействительных сигналов, в стратегию добавляются три фильтрующих условия clc, clc0 и clc1. Эти три условия определяют отношение величины текущего цикла к величине цены закрытия предыдущего цикла, а также отношение величины цены закрытия текущего цикла к величине цены открытия, и если они одновременно удовлетворяются, то позволяют генерировать сигнал.

В конце концов, когда цена снова падает вверх или снова пробивается вниз, соответствующие позиции сверхположений или свободных позиций ликвидируются соответственно.

Стратегические преимущества

• Стратегическая концепция проста, ее реализация понятна.
• Используя свойства отслеживания тенденций среднелинейной системы, можно эффективно улавливать среднесрочные и краткосрочные тенденции цен.
• Добавление условий фильтрации позволяет уменьшить помехи от недействительных сигналов.
• При использовании фиксированного механизма прекращения убытков можно хорошо контролировать одиночные убытки.

Стратегический риск

• Двойная равнолинейная кросс-стратегия легко создает ложные сигналы на колеблющихся рынках, в результате чего чрезмерная торговля приводит к дополнительным торговым сборам и потерям скольжения.
• Параметры фиксированного цикла, такие как средняя длина линии, могут не адаптироваться к характеристикам различных этапов рынка, что создает пространство для оптимизации.
• Фиксированный стоп не может корректировать стоп в зависимости от рыночных колебаний и может быть преждевременно остановлен в случае одностороннего большого рынка, который больше, чем стоп.

Для снижения риска можно рассмотреть возможность изменения среднелинейных параметров в зависимости от динамики рыночных колебаний; также можно использовать диверсионные стопы или процентные стопы, позволяющие гибко корректировать точки остановки.

Оптимизация стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизация параметров системы средних линий, например, динамическая коррекция длины средних линий в зависимости от рыночных колебаний.

2. Добавление дополнительных условий фильтрации, таких как всплеск трафика, для улучшения качества сигнала.

3. Оптимизация стратегии остановки убытков, применение плавающего или процентного остановки убытков, чтобы уменьшить вероятность преждевременного остановки убытков.

4. В сочетании с другими показателями, такими как MACD, RSI и т. Д., проводится многофакторная проверка, повышающая эффективность сигнала.

5. Добавление автоматических стратегий управления рисками, таких как динамическая корректировка размеров позиций, контроль одиночных потерь.

6. Включение методов машинного обучения для создания более точных моделей определения сигналов покупки и продажи.

Подвести итог

Двухлинейная кросс-короткая стратегия в целом является очень практичной стратегией торговли короткой линией, с преимуществами простоты работы и легкости реализации. Однако необходимо обратить внимание на контроль ложных сигналов в шокирующем рынке и провести оптимизацию динамических параметров, чтобы максимально использовать эту стратегию. В сочетании с методами управления остановкой и контроля рисками можно еще больше повысить стабильность стратегии.