Стратегия комбинированного изменения импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-30 11:49:26
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе два индикатора импульса для выявления большего количества торговых возможностей. Первый индикатор - это стратегия обратного движения стохастического осциллятора, предложенная в книге Ульфа Дженсена. Второй индикатор - это синтетическая цена Джона Элерса. Стратегия занимает позиции, когда оба индикатора дают одновременные сигналы покупки или продажи.

Логика стратегии

Логика обратного движения стохастического осциллятора заключается в следующем: идти длинным, когда закрытие ниже предыдущего закрытия в течение 2 дней подряд, а быстрая линия выше медленной линии; идти коротким, когда закрытие выше предыдущего закрытия в течение 2 дней подряд, и быстрая линия ниже медленной линии.

Сниженная синтетическая цена (DSP) рассчитывается как:

DSP = EMA ((HL/2, 0,25 цикла) - EMA ((HL/2, 0,5 цикла)

где HL/2 - это средняя точка высокого и низкого, 0,25 цикла EMA представляет собой краткосрочную тенденцию, а 0,5 цикла EMA представляет собой долгосрочную тенденцию. DSP показывает отклонение цены от своего доминирующего цикла. Купить, когда DSP пересекает порог, и продавать, когда пересекает ниже.

Эта стратегия объединяет сигналы от обоих индикаторов. Она входит в позиции только тогда, когда оба индикатора дают сопутствующие сигналы.

Анализ преимуществ

Фильтрация неопределенных сигналов двумя индикаторами уменьшает ошибочные сделки
Валидация между показателями повышает надежность сигнала
Стохастическая реверсия ловит краткосрочные возможности реверсии
DSP выявляет среднесрочные и долгосрочные тенденции
Объединение двух показателей обеспечивает гибкость для выявления изменений и отслеживания тенденций

Анализ рисков

Стохастик плохо работает на различных рынках
DSP может давать неверные сигналы вблизи поворотных точек тренда
Пропуская некоторые возможности, торгуя только на одновременных сигналах
Требует правильной настройки параметров для достижения комбинаторного эффекта

Руководство по улучшению

Испытание различных параметров для оптимизации производительности индикатора
Попробуйте различные показатели взвешивания, например, задержка сигналов DSP
Добавление стоп-лосса к контролю рисков
Включить больше показателей для построения многофакторной модели

Заключение

Стратегия сочетает в себе два различных индикатора импульса и улучшает качество сигнала посредством двойной фильтрации при сохранении частоты торговли и контроля рисков.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше