Обзор

Эта стратегия заключается в использовании комбинации двух динамических индикаторов для выявления большего количества торговых возможностей. Первый индикатор - это стратегия поворота быстрых и медленных случайных индикаторов, предложенная Ульфом Дженсеном в его книге. Второй индикатор - это синтезированная цена, предложенная Джоном Элерсом.

Стратегический принцип

Принцип обратной стратегии для быстрого и медленного случайного индикатора в первой части заключается в следующем: когда цена закрытия на два дня подряд ниже цены закрытия предыдущего дня, а быстрая линия выше медленной линии; когда цена закрытия на два дня подряд выше цены закрытия предыдущего дня, а быстрая линия ниже медленной линии.

Формула расчета для детендентной синтетической цены в части второй:

DSP = EMA ((HL/2, 0.25 циклов) - EMA ((HL/2, 0.5 циклов)

В этом случае HL/2 - это средняя точка между высокой и низкой ценой, 0.25 циклов EMA - это краткосрочная тенденция цены, 0.5 циклов EMA - это долгосрочная тенденция цены. Проходящая тенденция синтетическая цена представляет собой рост и падение цены относительно ее доминирующего цикла.

Стратегия рассматривает два индикаторных сигнала в комплексе. Позиции открываются только в том случае, если оба индикатора посылают одновременно сигнал покупки или продажи.

Анализ преимуществ

• Использование двух индикаторов для фильтрации сигналов неопределенности позволяет сократить количество ошибочных сделок.
• Два показателя взаимно проверяются, что повышает надежность сигнала
• Стратегия быстрого и медленного реверсирования случайных индикаторов, позволяющая уловить краткосрочные реверсивные возможности
• Продолжительная тенденция в цены на синтез
• Комбинация двух индикаторов, позволяющая зафиксировать обратный тренд, а также следить за тенденцией, высокая гибкость

Анализ рисков

• Постепенно, случайные показатели не работают в условиях кризиса
• Противоположная тенденция: цена может дать ошибочный сигнал до перелома тренда
• Торговля только при одновременных сигналах обоих индикаторов может привести к упущению некоторых возможностей.
• Для достижения эффекта комбинирования необходимо правильно установить параметры.

Направление оптимизации

• Можно тестировать различные параметры, оптимизировать эффективность показателей
• Можно попробовать различные веса индикаторов, например, отсрочку от тренда для синтеза ценового сигнала
• Можно добавить стоп-лосс для контроля риска
• Можно объединить больше различных типов показателей и создать многофакторную модель.

Подвести итог

Эта стратегия использует два различных динамических показателя, чтобы повысить качество сигнала с помощью двойной фильтрации и контролировать риск при сохранении частоты торгов. Однако необходимо обратить внимание на ограничения самих показателей и надлежащим образом оптимизировать параметры. Если стратегия может быть постоянно оптимизирована, она может получить дополнительную прибыль, превышающую большую долю.