Стратегия Tesla Supertrend

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-30 15:46:31
Тэги:

Обзор

Стратегия Tesla Supertrend - это настраиваемый сценарий просмотра торговли, предназначенный для генерации торговых сигналов для акций Tesla или других связанных с ними активов.

Логика стратегии

Стратегия основана на следующих ключевых показателях:

Индикатор супертенденции:Супертенд объединяет данные о ценах и средний истинный диапазон (ATR) для определения значительного направления тренда.

Индекс относительной силы (RSI):Стратегия использует несколько условий RSI с различными периодами (21, 3, 10 и 28) для оценки условий перекупления и перепродажи на рынке.

Средний индекс направления (ADX):Средний направленный индекс (ADX) используется для измерения силы тренда.

Логика торговли:

Сигнал длинного входа:Длинный входный сигнал генерируется при выравнивании следующих условий:

Супертенд меняется от медвежьего к бычьему
RSI ((21) ниже 75 (избегая перекупки)
RSI ((3) выше 65 (короткосрочная сила)
RSI ((28) выше 49 (долгосрочная прочность)
ADX выше 21 (значительная тенденция)

Сигнал выхода:Долгая позиция закрывается, когда происходит одно из следующих условий:

Переход от бычьего к медвежьему
РСИ ((10) падает ниже 42 (потенциальное слабое положение)

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

Supertrend определяет направление основного тренда, помогая избежать шума торговли.
Многократные периоды RSI оценивают перегретые и перепроданные условия для сигналов более высокого качества.
ADX обеспечивает вход только тогда, когда тенденция достаточно сильна, избегая ложных сигналов на нестабильных рынках.
Сочетание индикаторов тренда, силы и волатильности обеспечивает качественные точки входа и выхода.
Настраиваемые параметры позволяют оптимизировать различные активы и рыночные условия.
Легко применяется на TradingView без программирования для автоматизированной торговли.

Анализ рисков

Стратегия также несет в себе следующие риски:

Как и любая стратегия технического индикатора, могут возникнуть ложные сигналы, и стоп-потери необходимы.
Чрезмерная зависимость от показателей, игнорирующих фундаментальные факторы или долгосрочные тенденции.
Чрезмерная оптимизация для соответствия историческим данным рискует приспособить кривую и требует осторожного обратного тестирования.
Реальная торговля требует средств исполнения, таких как масштабирование, динамические остановки для контроля риска.
Показатели могут потерпеть сбой в случае внезапных изменений, требующих вмешательства человека или приостановки торговли.

Руководство по оптимизации

Стратегия также может быть улучшена в следующих аспектах:

Испытать различные комбинации индикаторов тренда и силы для поиска оптимальных параметров.
Добавьте условия входа, такие как прорыв объемов, чтобы обеспечить сильные отступления.
Оптимизируйте период хранения для получения большей прибыли по отношению к расходованию.
Разрешить выборочную торговлю с использованием банкомата IMPLIED VOL, чтобы избежать неэффективных условий с низкой волатильностью.
Включить модели машинного обучения для оценки качества индикаторных сигналов и улучшения показателя победы.
Корректировать параметры на основе характеристик активов, чтобы сделать стратегию более надежной.

Заключение

В целом, Стратегия Tesla Supertrend направлена на выявление качественных точек входа и выхода, оценивая сильный тренд с помощью комбинации индикаторов. По сравнению с одиночными индикаторами, она может отфильтровывать ложные сигналы и торговать, когда тренд и сила выстраиваются. Однако оптимизация и контроль рисков должны выполняться осторожно, не полагаясь исключительно на историческую производительность для живой торговли. При постоянном тестировании и настройке эта стратегия имеет потенциал стать ценным инструментом для торговли Tesla или другими активами.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © cjones0313

//@version=5
strategy("TSLA 1.8k Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


// a measure of volatility, default 10 - measured over 10 bars
// modifying the value > 10 results in a smoother supertrend line, filter out noise but slower response to price changes
// modifying the value < 10 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
atrPeriod = input(19, "ATR Length")

// sets factor for supertrend line made up of price and ATR, this determines how much weight is given to each, default 3.0
// increasing the value > 3.0 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
// decreasing the value results in filtering out noise, but may miss smaller price movements
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

// direction = 1 bullish, -1 bearish
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)



adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
    [plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction, 1) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 75 and ta.rsi(close, 3) > 65 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 21
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

if ta.change(direction, 1) > 0 or ta.rsi(close, 10) < 42
    strategy.close("Long Entry")

Больше