Стратегия торговли на основе лидирующего индикатора Элерса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия, основанная на идеях мастера технического анализа Джона Элерса, использует ведущий Элерса индикатор для определения исторического цикла цены, чтобы дать сигнал о покупке и продаже. Стратегия в сочетании с отклонением от тренда синтезирует цену и ведущий Элерс индикатор, используя индикаторную линию, которая пересекает отклонение от тренда синтезирует цену для получения торгового сигнала.
Стратегический принцип
Сначала стратегия рассчитывает детерендированную синтетическую цену (DSP), которая получает функцию, синхронизирующуюся с реальным циклом господства цены, путем уменьшения стоимости 3-ступенчатого фильтра Батворца и 2-ступенчатого фильтра Батворца.
Затем рассчитывается ведущий индикатор Элерса (ЭЛИ), который получается путем вычитания простого скользящего среднего от трендового синтеза цены и от трендового синтеза цены, который может заранее сигнализировать о циклических переломах.
Наконец, когда Элерс ведет линию индикатора через трендовую синтетическую цену, создаются сигналы покупки и продажи. Если на ELI проходит DSP, создается сигнал покупки; если под ELI проходит DSP, создается сигнал продажи.
Анализ преимуществ
Наибольшим преимуществом этой стратегии является то, что она использует переломные моменты, которые предсказывают движение цены с помощью ведущих показателей Элерса, и может открывать позиции до того, как цена начнет переворачиваться, чтобы получить более высокую прибыль.
Кроме того, эта стратегия в сочетании с отклонением цен от тренда для определения торговых сигналов, может отфильтровывать не связанную с ценами низкочастотную информацию, что позволяет стратегии более сосредоточиться на циклической закономерности цен и не быть помехой для краткосрочного рынка.
Риск и оптимизация
Основная опасность этой стратегии заключается в том, что Эльерс ведет индикатор к возможности ошибочного распознавания сигнала, что приводит к потере позиции заранее. Чувствительность индикатора может быть оптимизирована путем корректировки параметров индикатора.
Кроме того, трейдеры должны обратить внимание на то, что эта стратегия применяется только для сортов с очевидными циклическими закономерностями, а для сортов с более хаотичными ценовыми движениями эффект будет снижен. Рекомендуется изучить цикличность сортов, чтобы решить, следует ли использовать эту стратегию.
Подтверждение может быть осуществлено в сочетании с другими показателями или путем корректировки стратегии управления запасами для контроля риска. Например, установление линий стоп-лосса или сокращение размера отдельных сделок.
Подвести итог
Эта стратегия использует показатели Элерса, чтобы определить цикличность цены и создать позицию до начала нового цикла цены. Это типичная стратегия для отслеживания тенденций. Эта стратегия хорошо работает для цикличности, но также имеет определенный риск ложного сигнала.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")