Стратегия волатильности импульса канала Бол-Бэнд
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует сравнение внутри и снаружи каналов полярной полосы для определения тенденции и в сочетании с динамическим индикатором для отслеживания тенденции, относится к стратегии отслеживания тенденции. Стратегия, которая определяет, что во время колебаний внутри канала, которые меньше, чем во время колебаний вне канала, создается новый сигнал о направлении тенденции, и открывается позиция.
Принципы
Стратегия состоит из следующих частей:
Полярная полоса: включает в себя 40 циклов длины Большой Полярной полосы, 20 циклов длины Малой Полярной полосы, ширина каналов в два раза больше стандартной разницы.
Определение взрыва в канале: если взлетная полоса Большого полюса ниже, чем взлетная полоса Малого полюса, а падение Большого полюса выше, чем падение Малого полюса, то это указывает на увеличение колебаний, создание нового направления тренда.
Показатель динамики: 14-дневная ЭМА на 240 циклов, направление тренда.
ATR Stop Stop: 14 раз превышает ATR Stop Stop Distance, а Stop Stop Stop Stop Distance превышает ATR Stop Stop Distance в 1,5 раза.
Стратегия сначала определяет, есть ли разрыв каналов, если есть, то затем определяет направление движения, решает, сделать ли больше или сделать пустоту. После входа в игру, с помощью ATR-множества производится управление стоп-стоп-стоп.
Преимущества
Используя структуру двухполярных полос, можно сравнить колебания в разных временных периодах и определить точку всплеска тренда.
Показатели динамики помогают определить направление тренда, чтобы избежать рыночных колебаний.
ATR используется для управления стоп-стоп, где можно скорректировать стоп-дистанцию в зависимости от рыночных колебаний.
Необходимо избегать чрезмерного стремления и не быть слишком консервативным.
Риск
В условиях колебаний без четкой тенденции легко застрять. Можно уменьшить ошибочное суждение, оптимизировав параметры динамического показателя.
ATR-остановка может быть слишком консервативной, можно протестировать другие методы остановки, такие как мобильная остановка и т. д.
Фиксированный стоп-лосс может не подходить для всех сортов, можно рассмотреть возможность его регулирования.
Двойные полярные полосы могут быть неэффективны в определении переломов тренда, поэтому можно тестировать другие канальные индикаторы, такие как каналы KD.
Направление оптимизации
Тестирование различных параметров динамического показателя, чтобы найти оптимальное сочетание параметров.
Попробуйте различные способы остановки, такие как мобильная остановка, адаптивный ATR и т. д.
Стойкость к убыткам может быть скорректирована и оптимизирована в зависимости от разных видов и рыночных условий.
Тестирование эффективности различных канальных показателей, выбор более стабильных канальных показателей.
Посмотрите, как можно включить управление прибылью, чтобы прибыль была более контролируемой.
Подобные фильтры могут быть использованы для улучшения шансов на победу.
Подвести итог
Общая концепция этой стратегии ясна, использование двойных полюсов для определения точек прорыва тренда является ее наибольшей достоинством. Однако все еще необходимо провести оптимизационные тесты в отношении методов остановки убытков, канальных показателей и управления рисками, чтобы сделать параметры стратегии более адаптивными и стабильными в различных рыночных условиях. В целом, эта стратегия имеет хорошие преимущества и потенциал для развития, заслуживает глубокого изучения.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kasaism
//@version=4
// strategy(title="[EURUSD60] BB Expansion Strategy", shorttitle="[EURUSD60] BBEXP",overlay=true, max_bars_back=5000, max_labels_count=500)
// === INPUTS === //
////BB
largeBbRes = input(title="Large BB Resolution", type=input.resolution, defval="", group="BB")
largeBbLength = input(title="Large BB Length", type=input.integer, defval=40, minval=1, group="BB")
smallBbRes = input(title="Small BB Resolution ", type=input.resolution, defval="", group="BB")
smallBbLength = input(title="Small BB Length", type=input.integer, defval=20, minval=1, group="BB")
multi = input(title="BB StdDev", type=input.float, defval=2.0, maxval=10, minval=0.01, group="BB")
validLen = input(title="BB expand valid length", defval=14, group="BB")
// 3 each EMA settings. EMA directions are as each time frame directions.
resFirstTime = input(title="EMA Trend t/f", type=input.resolution, defval="240", group="SMT")
// resSecondTime = input(title="Second t/f", type=input.resolution, defval="30", group="SMT")
// resThirdTime = input(title="Third t/f", type=input.resolution, defval="", group="SMT")
emaLen = input(14, minval=1, title="Length", group="SMT")
smooth = input(3, minval=1, title="Smooth factor", group="SMT")
//Lisk Management
var riskManagementRule1 = "ATR"
var riskManagementRule2 = "Bracket"
riskManagementRule = input(riskManagementRule1, "Detect Risk Management Based On", options=[riskManagementRule1, riskManagementRule2, "No detection"], group="Trade")
atrMulti = input(3.0, title="ATR Multiple", type=input.float, minval = 1.0, group="ATR")
riskRewardRatio = input(1.5, title="Risk Reward Ratio for ATR", type=input.float, minval = 0.01, group="ATR")
stopLossPoint = input(100, title="Stop Loss Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
takeProfitPoint = input(200, title="Take Profit Point for Braket(tick)", type=input.float, minval = 1.0, group="Bracket")
// === /INPUTS/ === //
// === CONSTANT === //
//For barmerge.lookahead_off
index = barstate.isrealtime ? 1 : 0
//For Entry
NOENTRY=0
LONG=1
SHORT=2
//SMT color
int up=1
int dn=2
int up_HL=3
int dn_HL=4
//label color
color_bearish = color.red
color_bullish = color.blue
C_label_color_bearish = color.red
C_label_color_bullish = color.blue
// === /CONSTANT/ === //
// === FUNCTIONS === //
//BB trade direction
bbTradeDetection(lrgUpper, lrgLower, smlUpper, smlLower) =>
if not(na(lrgUpper) or na(lrgLower) or na(smlUpper) or na(smlLower))
if lrgUpper < smlUpper and lrgLower > smlLower
true
else
false
else
na
// === /FUNCTIONS/ === //
// === CALCURATES === //
////BB
//large BB
lrgBbBasis = security(syminfo.tickerid, largeBbRes, sma(close[index], largeBbLength))
lrgBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, largeBbRes, stdev(close[index], largeBbLength))
lrgBbUpper = lrgBbBasis + lrgBbDev
lrgBbLower = lrgBbBasis - lrgBbDev
//small BB
smlBbBasis = security(syminfo.tickerid, smallBbRes, sma(close[index], smallBbLength))
smlBbDev = multi * security(syminfo.tickerid, smallBbRes, stdev(close[index], smallBbLength))
smlBbUpper = smlBbBasis + smlBbDev
smlBbLower = smlBbBasis - smlBbDev
bbTrade = bbTradeDetection(lrgBbUpper, lrgBbLower, smlBbUpper, smlBbLower)
//EMA Trend
base=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(close[index],emaLen))
sig=security(syminfo.tickerid, resFirstTime, ema(base[index],smooth))
emaTrend = not(na(base) or na(sig)) ? base < sig ? dn : up : na
////LISK MANAGEMENT
float stopLossLineForLong = na
float stopLossLineForShort = na
float takeProfitLineForLong = na
float takeProfitLineForShort = na
atr_ = atr(14) * atrMulti
if riskManagementRule == riskManagementRule1
stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : round(close[index] - atr_,3) : na
stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : round(close[index] + atr_,3) : na
takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] + atr_*riskRewardRatio : na
takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - atr_*riskRewardRatio : na
if riskManagementRule == riskManagementRule2
stopLossLineForLong := strategy.position_size > 0 ? stopLossLineForLong[1] ? stopLossLineForLong[1] : close[index] - stopLossPoint * syminfo.mintick : na
stopLossLineForShort := strategy.position_size < 0 ? stopLossLineForShort[1] ? stopLossLineForShort[1] : close[index] + stopLossPoint * syminfo.mintick : na
takeProfitLineForLong := strategy.position_size > 0 ? takeProfitLineForLong[1] ? takeProfitLineForLong[1] : close[index] +takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
takeProfitLineForShort := strategy.position_size < 0 ? takeProfitLineForShort[1] ? takeProfitLineForShort[1] :close[index] - takeProfitPoint * syminfo.mintick : na
// === /CALCURATES/ === //
// === CONDITIONS === //
//BB
bool isBbEntry = na
for i=0 to validLen
isBbEntry := bbTrade==true ? true : bbTrade[i]==true ? true : false
//plotshape(isBbEntry, style=shape.circle, location=location.bottom)
isBbLong = isBbEntry and open[index] < smlBbBasis[index] and close[index] > smlBbBasis[index]
isBbShort = isBbEntry and open[index] > smlBbBasis[index] and close[index] < smlBbBasis[index]
//SMT
isEmaLong = emaTrend == up
isEmaShort = emaTrend == dn
//ATR
isAtrLongStop = low[index] <= stopLossLineForLong
isAtrShortStop = high[index] >= stopLossLineForShort
isAtrLongLimit = high[index] >= takeProfitLineForLong
isAtrShortLimit = low[index] <= takeProfitLineForShort
// === /CONDITIONS/ === //
// === TRADE === //
//ENTRY
if (isBbLong and isEmaLong)
strategy.entry("LongEntry", strategy.long, comment="LongEntry")
if riskManagementRule == riskManagementRule2
strategy.exit("LongEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
if (isBbShort and isEmaShort)
strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, comment="ShortEntry")
if riskManagementRule == riskManagementRule2
strategy.exit("ShortEntry", loss=stopLossPoint, profit=takeProfitPoint, comment="bracket")
//EXIT
if riskManagementRule == riskManagementRule1
if(isAtrLongStop)
strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongStop, comment="ATR Stop")
if(isAtrShortStop)
strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortStop, comment="ATR Stop")
if(isAtrLongLimit)
strategy.close("LongEntry", when=isAtrLongLimit, comment="ATR Limit")
if(isAtrShortLimit)
strategy.close("ShortEntry", when=isAtrShortLimit, comment="ATR Limit")
// === /TRADE/ === //
// === PLOTS === //
plot(lrgBbBasis, title="Large BB Basis", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbUpper, title="Large BB Upper", linewidth=2, color=color.gray)
plot(lrgBbLower, title="Large BB Lower", linewidth=2, color=color.gray)
plot(smlBbBasis, title="Small BB Basis", color=color.white)
plot(smlBbUpper, title="Small BB Upper", color=color.white)
plot(smlBbLower, title="Small BB Lower", color=color.white)
plot(base, title="EMA Line", color= emaTrend==dn ? color_bearish : emaTrend==up ? color_bullish : color.gray)
plot(stopLossLineForLong ? stopLossLineForLong : na, title="S/L Line For Long", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(stopLossLineForShort ? stopLossLineForShort : na, title="S/L Line For Short", color=color.yellow, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForLong ? takeProfitLineForLong : na, title="T/P Line For Long", color=color.purple, style=plot.style_circles)
plot(takeProfitLineForShort ? takeProfitLineForShort : na, title="T/P Line For Short", color=color.purple, style=plot.style_circles)
// /=== PLOTS ===/ //