Адаптивная стратегия прорыва тренда ATR

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-31 15:58:46
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - это стратегия прорыва тренда, основанная на индикаторе ATR. Ее основная идея заключается в том, чтобы принимать сделки с прорывом тренда, когда цена превышает определенное кратное ATR. Стратегия также включает подтверждение тренда и ограничение сделок в пределах диапазонов дат.

Принцип

Стратегия использует индикатор ATR для измерения волатильности цен. ATR означает средний истинный диапазон и измеряет среднюю волатильность за период. Параметр длины в стратегии вычисляет период ATR, а numATRs представляет собой множитель ATR для прорыва.

Когда цена прорывается выше верхнего кратного ATR numATRs, принимается длинная позиция.

Кроме того, стратегия включает в себя переменные needlong и needshort bool для управления только длинными или только короткими сделками.

Стратегия использует переменную размера для определения размера позиции и рассчитывает размер ордера на основе процента собственного капитала счета.

Преимущества

Использует ATR для автоматической адаптации к волатильности рынка без ручной настройки прибыли/убытка.
Гибкий выбор длинного, короткого или только длинного/короткого.
Может устанавливать диапазоны дат, чтобы избежать торговли на важных событиях.
Гибкий размер позиций на основе процента собственного капитала счета.

Риски и решения

ATR рассматривает только волатильность цены. Он может иметь недостаточное стоп-лосс во время огромных колебаний рынка. Другие показатели могут быть объединены.
Ограничения диапазона дат могут упустить возможности, если нет хорошей настройки до/после.
Процентный размер акций приводит к большим потерям на отдельных сделках.

Идеи оптимизации

Добавить скользящие средние для фильтра тренда, чтобы уменьшить ложный шум прорыва.
Проверьте периоды ATR для поиска оптимальных параметров.
Сочетать с другими стратегиями, чтобы использовать сильные стороны и улучшить стабильность.

Заключение

Это понятная тенденция после стратегии использования ATR для адаптации к волатильности. Оптимизация параметров и сочетание с другими стратегиями могут еще больше улучшить производительность и стабильность. Но следует избегать больших потерь на одной сделке и отметить недостаточные остановки во время огромных колебаний.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Volty Strategy v1.0", shorttitle = "Volty 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
length = input(5)
numATRs = input(0.75)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Indicator
atrs = sma(tr, length) * numATRs

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[length])) and needlong
    strategy.entry("L", strategy.long, lot, stop = close + atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needlong == false
    strategy.entry("L", strategy.long, 0, stop = close + atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needshort
    strategy.entry("S", strategy.short, lot, stop = close - atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if (not na(close[length])) and needshort == false
    strategy.entry("S", strategy.short, 0, stop = close - atrs, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

Больше