Стратегия ввода скользящих средних Fibonacci

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-01 16:42:41
Тэги:

Обзор

Стратегия ввода скользящих средних Фибоначчи основана на сигналах скользящего среднего кроссовера или кроссондера для генерации торговых сигналов. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, генерируется бычий золотой крестовый сигнал. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, генерируется медвежий крестовый сигнал.

Стратегия ввода скользящих средних Fibonacci (FibMAI) позволяет вам выбрать любое значение для ваших бычьих или медвежьих крестов. Для визуального отображения я проецировал скользящие средние Fibonacci, включая 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, скрывая свечи. Но для использования этого индикатора, я только разрешаю паре MAs проверить, есть ли заметный кроссовер или кроссендер-паттерн, а затем проверяю эти значения в вводе настройки долгой или короткой стратегии FibMAI.

Например, ввод настройки длинный или короткий для данной NQ1! дневная диаграмма:

Бычий = FibEMA34 кроссовер FibEMA144

Белый = FibEMA55 пересекающий FibSMA144

Как видите, вы можете смешать и сопоставлять 4 различных значения MA, либо экспоненциальные, либо простые.

Настройки цвета по умолчанию: Увеличение стоимости = зеленый цвет Падающее значение = красный цвет

Настройки Visual FibMA по умолчанию: FibEMA 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

Настройки Visual MA по умолчанию: SMA 50, 100, 150, 200

По умолчанию длинные или короткие настройки: Бычий = FibEMA34 кроссовер FibEMA144

Белый = FibEMA55 пересекающий FibSMA144

Принцип

Основная логика этой стратегии основана на перекрестных сигналах между двумя скользящими средними для генерации торговых сигналов.

Движущиеся средние - это технические показатели, используемые для анализа рыночных тенденций. Они рассчитывают среднюю цену закрытия за определенный период и могут эффективно фильтровать колебания рынка. Существуют два типа движущихся средних - простой движущийся средний (SMA) и экспоненциальный движущийся средний (EMA).

SMA - это простое арифметическое среднее значение цен закрытия за определенный период. EMA применяет экспоненциальное сглаживание к ценам закрытия, придавая большее значение недавним ценам. EMA реагирует быстрее на изменения цен.

Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, это сигнализирует о смене тенденции к росту и генерирует сигнал покупки. Это называется золотым крестом. И наоборот, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, это сигнализирует о смене тенденции к снижению и генерирует сигнал продажи. Это называется смертным крестом.

Гибкость этой стратегии заключается в возможности вручную устанавливать параметры для 4 скользящих средних. Параметры по умолчанию - 34-периодный EMA, пересекающий выше 144-периодного EMA для бычьего сигнала, и 55-периодный SMA, пересекающий ниже 144-периодного EMA для медвежьего сигнала. Эти параметры можно свободно регулировать в входных ящиках.

Кроме того, в стратегии представлены несколько скользящих средних по последовательности Фибоначчи в разных временных рамках. Также представлены обычные скользящие средние, такие как 50-дневные, 100-дневные, 150-дневные и 200-дневные. Они служат ссылками, а ключом являются скользящие средние кроссовера, введенные в настройки Long/Short.

Преимущества

Преимущества этой стратегии перекрестного использования скользящей средней включают:

Использование скользящих средних фильтрует шум рынка и определяет направление тренда
Скрещенные сигналы имеют определенную степень надежности
Настраиваемые длинные и короткие комбинации скользящих средних для оптимизации параметров
Включает несколько временных рамок для выявления тенденций
Может использовать как EMA, так и SMA на основе характеристик инструмента
Визуально интуитивно с цветными скользящими средними крестами
Простой в понимании и подходящий для начинающих
Гибкое применение на различных инструментах с универсальностью

Риски

В этой стратегии также есть некоторые риски:

Слишком много сигналов во время бурных рынков, что приводит к чрезмерной торговле
Неправильные сигналы при использовании неуместных комбинаций скользящих средних
Отставание сигналов при экстремальных переломах тренда, неспособные отражать изменения цен во времени
Пересечение скользящей средней не позволяет полностью избежать потерь, требует разумного стоп-лосса
Слишком большая оптимизация, что приводит к корректировке кривой.
Параметры могут нуждаться в тонкой настройке для различных приборов

Руководство по оптимизации

Некоторые способы оптимизации этой стратегии:

Испытать различные длинные и короткие комбинации скользящих средних для поиска оптимальных параметров с использованием обратного тестирования
Попробуйте скорректировать типы скользящих средних, сравнить производительность SMA и EMA. Используйте SMA для инструментов с более четкими тенденциями и EMA для более волатильных инструментов.
Включить другие индикаторы, такие как KDJ, MACD для фильтрации ложных сигналов и улучшения качества
Добавить стратегии остановки потери для контроля потери на одиночных сделках, таких как отслеживание остановки потери
Оптимизировать стратегии управления деньгами, например, корректировать размер позиции на основе вывода
Стабильность параметров испытаний на различных приборах и в различные временные рамки для оценки надежности

Заключение

В целом, стратегия ввода скользящих средних показателей Фибоначчи является надежной системой, следующей за трендом. Она использует простые и интуитивно понятные пересечения скользящих средних показателей для торговых сигналов и может быть адаптирована к различным инструментам с помощью оптимизации параметров. При правильном стоп-лоссе и управлении деньгами риски можно контролировать. Следует избегать чрезмерной оптимизации и отставания сигналов обворота тренда. При правильном выборе параметров и торговой дисциплине это может быть эффективной и стабильной стратегией получения прибыли.

/*backtest
start: 2022-10-25 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Options360 : Fibonacci MAI (Moving Averages Input) beta 10/15/22
// © Options360 original public release = 2/25/23
// * This script uses altered pieces of code from my @Options360 "Fibonacci MA7" indicator*
// 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811
////
strategy(title="Fibonacci Moving Averages Input", shorttitle = "FibMAI", overlay=true)

src = input(ohlc4, 'source')
//
string  GRP = "Long or Short Settings"
exponential1 = input(true, title="long EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP)
long = input.int(34, minval=1, title="long", tooltip="Signal Moving average long input")
long1 = exponential1 ? ta.ema(src, long) : ta.sma(src, long)

exponential2 = input(true, title="crossover EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
longer = input.int(144, minval=1, title="crossover", tooltip="Crossed over Moving average long input")
long2 = exponential2 ? ta.ema(src, longer) : ta.sma(src, longer)

exponential3 = input(true, title="short EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
short = input.int(55, minval=1, title="short", tooltip="Signal Moving average short input")
short1 = exponential3 ? ta.ema(src, short) : ta.sma(src, short)

exponential4 = input(false, title="crossunder EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked")
shorter = input.int(144, minval=1, title="crossunder", tooltip="Crossed under Moving average short input")
short2 = exponential4 ? ta.ema(src, shorter) : ta.sma(src, shorter)
//
string  GRP2 = "Visual FibMA Settings"
exponential = input(true, title="Fib EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP2)
//
smaplot11 = input (true, title="MA1")
len11 = input.int(1, minval=1, title="ma Length")
out11 = exponential ? ta.ema(src, len11) : ta.sma(src, len11)
up11 = out11 > out11[1]
down11 = out11 < out11[1]
mycolor11 = up11 ? #3cfe12 : down11 ? #ff0202 : #008eff
plot(out11 and smaplot11 ? out11 :na, title="1", color=mycolor11, linewidth=1)

smaplot18 = input (true, title="MA2")
len18 = input.int(2, minval=1, title="ma Length")
out18 = exponential ? ta.ema(src, len18) : ta.sma(src, len18)
up18 = out18 > out18[1]
down18 = out18 < out18[1]
mycolor18 = up18 ? #3cfe12 : down18 ? #ff0202 : #008eff
plot(out18 and smaplot18 ? out18 :na , title="2", color=mycolor18, linewidth=1)

smaplot13 = input (true, title="MA3")
len13 = input.int(3, minval=1, title="ma Length")
out13 = exponential ? ta.ema(src, len13) : ta.sma(src, len13)
up13 = out13 > out13[1]
down13 = out13 < out13[1]
mycolor13 = up13 ? #3cfe12 : down13 ? #ff0202 : #008eff
plot(out13 and smaplot13 ? out13 :na , title="3", color=mycolor11, linewidth=1)

smaplot9 = input (true, title="MA5")
len9 = input.int(5, minval=1, title="ma Length")
out9 = exponential ? ta.ema(src, len9) : ta.sma(src, len9)
up9 = out9 > out9[1]
down9 = out9 < out9[1]
mycolor9 = up9 ? #3cfe12 : down9 ? #ff0202 : #008eff
plot(out9 and smaplot9 ? out9 :na , title="5", color=mycolor9, linewidth=1)

smaplot8 = input (true, title="MA8")
len8 = input.int(8, minval=1, title="ma Length")
out8 = exponential ? ta.ema(src, len8) : ta.sma(src, len8)
up8 = out8 > out8[1]
down8 = out8 < out8[1]
mycolor8 = up8 ? #3cfe12 : down8 ? #ff0202 : #008eff
plot(out8 and smaplot8 ? out8 :na , title="8", color=mycolor8, linewidth=1)

smaplot7 = input (true, title="MA13")
len7 = input.int(13, minval=1, title="ma Length")
out7 = exponential ? ta.ema(src, len7) : ta.sma(src, len7)
up7 = out7 > out7[1]
down7 = out7 < out7[1]
mycolor7 = up7 ? #3cfe12 : down7 ? #ff0202 : #008eff
plot(out7 and smaplot7 ? out7 :na , title="13", color=mycolor7, linewidth=1)

smaplot = input (true, title="MA21")
len = input.int(21, minval=1, title="ma Length")
out = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
up = out > out[1]
down = out < out[1]
mycolor = up ? #3cfe12 : down ? #ff0202 : #008eff
plot(out and smaplot ? out :na, title="21", color=mycolor, linewidth=1)

smaplot2 = input (true, title="MA34")
len2 = input.int(34, minval=1, title="ma Length")
out2 = exponential ? ta.ema(src, len2) : ta.sma(src, len2)
up2 = out2 > out2[1]
down2 = out2 < out2[1]
mycolor2 = up2 ? #3cfe12 : down2 ? #ff0202 : #008eff
plot(out2 and smaplot2 ? out2 :na , title="34", color=mycolor2, linewidth=1)

smaplot3 = input (true, title="MA55")
len3 = input.int(55, minval=1, title="ma Length")
out3 = exponential ? ta.ema(src, len3) : ta.sma(src, len3)
up3 = out3 > out3[1]
down3 = out3 < out3[1]
mycolor3 = up3 ? #3cfe12 : down3 ? #ff0202 : #008eff
plot(out3 and smaplot3 ? out3 :na, title="55", color=mycolor3, linewidth=1)

smaplot4 = input (true, title="MA89")
len4 = input.int(89, minval=1, title="ma Length")
out4 = exponential ? ta.ema(src, len4) : ta.sma(src, len4)
up4 = out4 > out4[1]
down4 = out4 < out4[1]
mycolor4 = up4 ? #3cfe12 : down4 ? #ff0202 : #008eff
plot(out4 and smaplot4 ? out4 :na , title="89", color=mycolor4, linewidth=1)

smaplot5 = input (true, title="MA144")
len5 = input.int(144, minval=1, title="ma Length")
out5 = exponential ? ta.ema(src, len5) : ta.sma(src, len5)
up5 = out5 > out5[1]
down5 = out5 < out5[1]
mycolor5 = up5 ? #3cfe12 : down5 ? #ff0202 : #008eff
plot(out5 and smaplot5 ? out5 :na, title="144", color=mycolor5, linewidth=1)

smaplot6 = input (true, title="MA233")
len6 = input.int(233, minval=1, title="ma Length")
out6 = exponential ? ta.ema(src, len6) : ta.sma(src, len6)
up6 = out6 > out6[1]
down6 = out6 < out6[1]
mycolor6 = up6 ? #3cfe12 : down6 ? #ff0202 : #008eff
plot(out6 and smaplot6 ? out6 :na , title="233", color=mycolor6, linewidth=1)

smaplot10 = input (true, title="MA377")
len10 = input.int(377, minval=1, title="ma Length")
out10 = exponential ? ta.ema(src, len10) : ta.sma(src, len10)
up10 = out10 > out10[1]
down10 = out10 < out10[1]
mycolor10 = up10 ? #3cfe12 : down10 ? #ff0202 : #008eff
plot(out10 and smaplot10 ? out10 :na , title="377", color=mycolor10, linewidth=1)

smaplot14 = input (true, title="MA610")
len14 = input.int(610, minval=1, title="ma Length")
out14 = exponential ? ta.ema(src, len14) : ta.sma(src, len14)
up14 = out14 > out14[1]
down14 = out14 < out14[1]
mycolor14 = up14 ? #3cfe12 : down14 ? #ff0202 : #008eff
plot(out14 and smaplot14 ? out14 :na , title="610", color=mycolor14, linewidth=1)

smaplot15 = input (true, title="MA987")
len15 = input.int(987, minval=1, title="ma Length")
out15 = exponential ? ta.ema(src, len15) : ta.sma(src, len15)
up15 = out15 > out15[1]
down15 = out15 < out15[1]
mycolor15 = up15 ? #3cfe12 : down15 ? #ff0202 : #008eff
plot(out15 and smaplot15 ? out15 :na , title="987", color=mycolor15, linewidth=1)

smaplot16 = input (true, title="MA1597")
len16 = input.int(1597, minval=1, title="ma Length")
out16 = exponential ? ta.ema(src, len16) : ta.sma(src, len16)
up16 = out16 > out16[1]
down16 = out16 < out16[1]
mycolor16 = up16 ? #3cfe12 : down16 ? #ff0202 : #008eff
plot(out16 and smaplot16 ? out16 :na , title="1597", color=mycolor16, linewidth=1)

smaplot17 = input (true, title="MA2584")
len17 = input.int(2584, minval=1, title="ma Length")
out17 = exponential ? ta.ema(src, len17) : ta.sma(src, len17)
up17 = out17 > out17[1]
down17 = out17 < out17[1]
mycolor17 = up17 ? #3cfe12 : down17 ? #ff0202 : #008eff
plot(out17 and smaplot17 ? out17 :na , title="2584", color=mycolor17, linewidth=1)

smaplot19 = input (true, title="MA4181")
len19 = input.int(4181, minval=1, title="ma Length")
out19 = exponential ? ta.ema(src, len19) : ta.sma(src, len19)
up19 = out19 > out19[1]
down19 = out19 < out19[1]
mycolor19 = up19 ? #3cfe12 : down19 ? #ff0202 : #008eff
plot(out19 and smaplot19 ? out19 :na , title="4181", color=mycolor19, linewidth=1)
//
string  GRP3 = "Visual MA Settings"
exponential5 = input(false, title="EMA or SMA", tooltip="EMA checked or SMA unchecked", group = GRP3)

smaplot50 = input (true, title="MA50")
len50 = input.int(50, minval=1, title="ma Length")
ma50 = exponential5 ? ta.ema(src, len50) : ta.sma(src, len50)
up50 = ma50 > ma50[1]
down50 = ma50 < ma50[1]
mycolor50 = up50 ? #3cfe12 : down50 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma50 and smaplot50 ? ma50 :na , title="50", color=mycolor50, linewidth=1)

smaplot100 = input (true, title="MA100")
len100 = input.int(100, minval=1, title="ma Length")
ma100 = exponential5 ? ta.ema(src, len100) : ta.sma(src, len100)
up100 = ma100 > ma100[1]
down100 = ma100 < ma100[1]
mycolor100 = up100 ? #3cfe12 : down100 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma100 and smaplot100 ? ma100 :na , title="100", color=mycolor100, linewidth=1)

smaplot150 = input (true, title="MA150")
len150 = input.int(150, minval=1, title="ma Length")
ma150 = exponential5 ? ta.ema(src, len150) : ta.sma(src, len150)
up150 = ma150 > ma150[1]
down150 = ma150 < ma150[1]
mycolor150 = up150 ? #3cfe12 : down150 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma150 and smaplot150 ? ma150 :na , title="150", color=mycolor150, linewidth=1)

smaplot200 = input (true, title="MA200")
len200 = input.int(200, minval=1, title="ma Length")
ma200 = exponential5 ? ta.ema(src, len200) : ta.sma(src, len200)
up200 = ma200 > ma200[1]
down200 = ma200 < ma200[1]
mycolor200 = up200 ? #3cfe12 : down200 ? #ff0202 : #008eff
plot(ma200 and smaplot200 ? ma200 :na , title="200", color=mycolor200, linewidth=1)
//
if (ta.crossover(long1, long2))
	strategy.entry("maL", strategy.long, comment="maLong")
if (ta.crossunder(short1, short2))
	strategy.entry("maS", strategy.short, comment="maShort")
////

Больше