Стратегия отслеживания тренда на основе скользящей средней скорости Холла и фильтра Калмана

Обзор

Эта стратегия использует движущуюся среднюю величину Холла и волну Кармана для определения и отслеживания ценовых тенденций. Она относится к стратегии отслеживания тенденций. Она использует движущуюся среднюю величину Холла для построения торговых сигналов на двух различных периодах, а также использует волну Кармана для плавной обработки, чтобы повысить качество сигналов и стабильность стратегии.

Стратегический принцип

• Стратегия строит торговый сигнал с использованием 24-циклического Холла HMA и 24-циклического Тройного Холла HMA3.

• Когда хма наносит хма3, то создается сигнал покупать; когда хма наносит хма3, то создается сигнал продавать.

• Политика отключения фильтра Кармана по умолчанию, после включения фильтра Кармана выполняется обработка фильтров Кармана для хма и хма3, чтобы отфильтровать избыточный шум и улучшить качество сигнала.

• Кальмановский фильтр устраняет случайный шум из сигнала с помощью шагов прогнозирования и корректировки. Разница между каждым измерением и предыдущим прогнозом используется в качестве корректировочной точки для более точного прогнозирования следующего значения измерения. С помощью повторяющегося прогнозирования и корректировки можно постепенно уменьшить влияние шума, что делает сигнал более плавным.

• Эта стратегия использует Кальман-диапазон для повышения стабильности стратегии движущихся средних, устраняет влияние случайных колебаний и отслеживает устойчивые тенденции.

Стратегические преимущества

• Двойные системы лучше распознают длительные тенденции, чем одиночные.

• Увеличенный вес, используемый для подсчета скользящих средних, придает больший вес недавним ценам и позволяет более чувствительно улавливать изменения цен.

• Кальман фильтр эффективно фильтрует случайный шум в сигнале, уменьшает ложные сигналы и улучшает качество сигнала.

• Параметры стратегии могут быть скорректированы, длина цикла и увеличение волны Калмана могут быть скорректированы в зависимости от рынка, чтобы адаптироваться к различным ситуациям.

• Стратегия использует технологию построения сигналов с помощью интерциклики, чтобы идентифицировать более устойчивые тенденции и избежать обмана из-за слишком много случайных колебаний.

• Визуальный интерфейс интуитивно отображает сигналы и состояние тренда, что облегчает работу.

Стратегический риск

• Двойная подвижная средняя стратегия легко дает ошибочные сигналы в точке переворота тренда и не позволяет вовремя уловить переход.

• В этом случае движущаяся средняя задерживается и может упустить возможность быстрого изменения цены.

• Не подходит для интенсивных колебаний, следует избегать использования во время всплеска.

• Параметры фильтра Калмана влияют на эффективность стратегии, а слишком большие прибыли могут отфильтровывать эффективные сигналы.

• Долгоциклическая настройка не реагирует агрессивно, а короткоциклическая настройка подвержена воздействию шума и требует корректировки параметров в зависимости от рынка.

• Продолжительность открытых позиций не фиксируется, существует фаза бездержания, что снижает эффективность использования средств.

Направление оптимизации

• Можно попробовать использовать адаптивные параметры динамической оптимизации скользящих средних, корректируя длину цикла в зависимости от колебаний.

• Используйте волатильные показатели для оценки состояния рынка, избегайте торговли в волатильных рынках и торгуйте только в тех случаях, когда тенденция ясна.

• Можно установить стратегию остановки убытков, чтобы предотвратить увеличение убытков и повысить способность контролировать риск.

• Оптимизация параметров фильтра Калмана, баланс чувствительности отслеживания и уровня фильтрации шума.

• В сочетании с другими показателями, подтверждающими эффективность сигнала, такими как количественный показатель, Брин-пояса для определения устойчивости тренда и т. д.

• При помощи машинного обучения и других методов можно обучать параметры, чтобы сделать стратегию более гибкой и адаптивной.

Подвести итог

Эта стратегия позволяет эффективно идентифицировать устойчивые тенденции и улучшать качество сигнала с помощью двойных холевых скользящих средних и кальмановых волн. Однако необходимо обратить внимание на оптимизацию параметров, адаптацию к ситуации, контроль риска для получения стабильной прибыли.