Обзор

Эта стратегия является вариантом другой стратегии, которую я использовал ранее для прорыва тренд-трекера. В другой стратегии вы можете использовать движущуюся среднюю в качестве фильтра для торговли (то есть, если цена ниже движущейся средней, она не будет делать много).

Таким образом, эта стратегия позволяет вам просматривать тенденции на более высоких временных рамках (то есть есть есть ли более высокие высокие и более низкие низкие? Если да, то это восходящий тренд). Вы делаете ставки только в направлении тенденции. Вы можете выбрать до двух тенденций в качестве фильтров.

Я обнаружил, что эта стратегия в целом не очень хорошо работает по сравнению с другими стратегиями, но она действительно кажется более выборочной для торгов. Она показывает более высокую выигрышную вероятность и лучший коэффициент прибыли.

Стратегический принцип

Центральная логика этой стратегии заключается в том, чтобы использовать поддержку и сопротивление, которые прорывают более высокие временные рамки, чтобы идентифицировать тенденции и торговать в соответствии с направлением тенденции.

В частности, это достигается путем следующих шагов:

1. Вычислить уровни поддержки и сопротивления в текущем временном периоде (например, в 1 час). Это достигается путем поиска максимальных и минимальных цен в течение определенного периода.

2. Вычислить позиции поддержки и сопротивления для одного или нескольких более высоких временных рамок (например, 4-часовой и солнечной). Это реализуется с использованием той же логики, что и в текущих временных рамках.

3. На графике изображены горизонтальные линии этих уровней поддержки и сопротивления. Когда цена пробивает эти уровни, изменяется тенденция на более высоких временных рамках.

4. Направление тренда определяется в зависимости от того, пробивает ли цена эти ключевые уровни. Если цена пробивает предыдущую высокую точку, она считается восходящей. Если она пробивает предыдущую низкую точку, она считается нисходящей.

5. Позволяет пользователям выбирать тенденции в одном или нескольких более высоких временных рамках в качестве фильтрующих условий. Это означает, что торговля будет рассматриваться только в том случае, если направление тенденции в текущем временном рамках совпадает с направлением тенденции в более высоких временных рамках.

6. Покупка или продажа осуществляется, когда выполняются условия фильтрации тенденции и текущая цена прорывает критический уровень. Уровень остановки убытков устанавливается как предыдущая критическая поддержка или сопротивление.

7. По мере движения цены, когда формируются новые высокие или низкие точки, стоп-лосс перемещается к новым низким точкам, чтобы закрепить прибыль и отследить тенденцию.

8. Выход из равной позиции, когда сбой вызывается или ключевая поддержка/сопротивление пробивается.

С помощью такого многовременного анализа трендов стратегия пытается торговать только в направлении более сильной тенденции, чтобы повысить вероятность выигрыша. В то же время, ключевые уровни обеспечивают четкие сигналы входа и остановки.

Стратегические преимущества

• Использование нескольких временных рамок для определения тенденций позволяет более точно идентифицировать направления сильных тенденций и избегать заблуждения от рынка.

• По результатам тестирования эта стратегия показала более высокую выигрышную вероятность и лучшее соотношение риска и прибыли по сравнению с фильтрацией на простых скользящих средних.

• Поддержка и сопротивление обеспечивают четкий вход и остановку убытков. Нет необходимости усложнять выбор конкретной точки входа.

• Строп-позиции могут быть скорректированы в зависимости от движения тренда, чтобы максимально закрепить прибыль.

• Стратегическая логика проста и понятна, легко понять и настроить.

Стратегический риск

• Опираясь на тенденции более длинных линейных сегментов, легко поддаются обману при обратном тренде. Следует соответственно сократить временной цикл определения тенденции или использовать другие показатели для вспомогательного суждения.

• Не учитывая фундаментальные последствия, может возникнуть отклонение от цены акций при возникновении крупных событий. Можно добавить фильтрующие условия, такие как события ATM или даты отчетности.

• Не устанавливается контроль за размером позиции. Размер позиции может быть установлен в зависимости от размеров средств в счете, волатильности и других факторов.

• Срок отсчета ограничен. Срок отсчета должен быть расширен, чтобы проверить устойчивость в различных рыночных условиях.

• Не учитывается влияние затрат на транзакции. Параметры стратегии должны быть скорректированы в соответствии с конкретными затратами на транзакции в реальном секторе.

• Рассматривать только длинные линии. Можно использовать в сочетании с другими стратегиями для разработки сигналов для коротких линий, чтобы достичь многоциклического арбитража.

Направление оптимизации стратегии

• Добавить условия фильтра:

  • Основные данные, такие как финансовые отчеты, новости и другие

  • Показатели, такие как объем сделок, ATR-стоп и т.д.

• Параметры оптимизации:

  • Период подсчета поддержки/сопротивления

  • Временные рамки для корректировки тенденций

• Расширять масштабы стратегии:

  • Разработка стратегии короткой торговли

  • Рассмотреть возможность продажи

  • Многовидовой арбитраж

• Улучшение управления рисками:

  • Размер оптимальной позиции в зависимости от волатильности и размера капитала

  • Оптимизация стратегий по прекращению убытков, таких как перемещение убытков, привязка убытков и т. д.

  • Введение механизма поощрения риска

• Оптимизация логики исполнения:

  • Изменение времени выхода на поле

  • Рассмотрение части позиций

  • Оптимизация мобильной стратегии стоп-лосс

Подвести итог

Эта стратегия, анализируя тенденции в многократных временных рамках, разработала более прочную систему прорыва. По сравнению с фильтрацией таких показателей, как простая подвижная средняя, она показывает более высокий коэффициент выигрыша и риска по отношению к прибыли. Но есть также некоторые аспекты, которые можно оптимизировать, такие как несовершенная система управления рисками, без учета фундаментальных факторов и т. Д. Если ее оптимизировать дальше, она может стать очень практичной стратегией отслеживания тенденций.