Торговая стратегия с пересечением двух скользящих средних

Обзор

Эта стратегия использует перекрестку двойных движущихся средних в качестве торгового сигнала в сочетании с ATR-стоп-убытком для проведения трендовых сделок. Основная идея заключается в том, чтобы делать больше, когда пересекаете долгосрочную движущуюся среднюю на коротких движущихся средних, и делать пустое, когда пересекаете ее, и одновременно использовать ATR для установки стоп-убытков, динамически задерживающих остановки.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует две группы движущихся средних для определения направления тренда. Быстрое движущееся среднее длиной 25 дней и медленное движущееся среднее длиной 100 дней.

Чтобы отфильтровать некоторые ложные сигналы, в стратегию добавляется счетчик скрещивания crossCount. Сигнал будет запускаться только в том случае, если среднескоростное скольжение будет меньше, чем maxNoCross в течение 25 дней (по умолчанию 10 дней) в течение периода lookback.

Кроме того, в стратегию добавлен механизм подтверждения, то есть после того, как был выдан первоначальный сигнал, сигнал подтверждается, если цена вновь входит между двумя движущимися средними.

После входа в рынок стратегия использует показатель ATR для установления стоп-дистанции. ATR измеряет диапазон колебаний цены за определенный период времени. Здесь стоп-дистанция устанавливается в 14 раз больше ATR.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование двойных скользящих средних в сочетании с механизмом перекрестного фильтрации позволяет эффективно отфильтровывать ложные сигналы и улавливать более сильные тенденции.

2. Дополнительные механизмы подтверждения, чтобы избежать ложных взломов.

3. Используя ATR, можно максимально закрепить прибыль и избежать чрезмерного вывода.

4. Удобство оптимизации имеет меньшее количество параметров и легко реализуется.

5. Применяется на различных рынках, включая цифровые валюты и традиционные базовые рынки.

6. Построение стратегии с использованием нескольких показателей в комплексе делает стратегию более устойчивой.

Анализ рисков

Основные риски этой стратегии:

1. Во время шок-облигации скользящие средние часто пересекаются, что может привести к многократным потерям.

2. Неправильная настройка параметров ATR может привести к тому, что остановка будет слишком свободной или слишком плотной.

3. Большие пробелы или разрывы могут привести к непосредственному срыву.

4. Внезапные крупные события могут привести к резким колебаниям цен, что может привести к непосредственному ущербу.

5. Неразумные параметры скользящих средних могут привести к пропуску тенденции или созданию слишком много ложных сигналов.

6. Недавние изменения в диапазоне ценовых колебаний могут привести к неприспособлению ATR к остановке.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Оптимизируйте параметры скользящих средних, чтобы найти более подходящие комбинации. Можно тестировать различные периодические параметры и взвешенные скользящие средние.

2. Тестируйте различные параметры цикла ATR, чтобы найти лучший стоп-расстояние.

3. Добавление дополнительных условий фильтрации, таких как увеличение объема сделки, индикатор колебаний и т. Д., Повышение качества сигнала.

4. В сочетании с трендовыми показателями, чтобы избежать попадания в ловушку во время шок.

5. Добавление алгоритмов машинного обучения для автоматической оптимизации пакетов параметров с помощью обучения историческим данным.

6. Найдите больше подтверждений в больших диаграммах, чтобы избежать ошибочного восприятия коротких линий.

7. Установление правил уменьшения позиции прибыли и постепенное блокирование прибыли.

Подвести итог

Эта стратегия включает в себя использование множества технических показателей, таких как пересечение двойных движущихся средних, фильтрация тенденций, механизм подтверждения и динамический стоп ATR. Есть место для улучшения в отношении оптимизации параметров и контроля риска, но ее торговая концепция проста и понятна, легко реализовать копирование, является более устойчивой стратегией отслеживания тенденций.