Стратегия торговли Triple RSI Extreme
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия определяет, достиг ли рынок предельной зоны перекупа и перепродажи, одновременно наблюдая за тремя различными циклическими показателями RSI, чтобы дать сигнал о покупке и продаже. Основная оценка рыночных тенденций осуществляется путем наблюдения за комбинацией различных циклических показателей.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует одновременно 2-циклический, 7-циклический и 14-циклический RSI. Когда три RSI одновременно показывают сигнал о перекупке или перепродаже, то посылается торговый сигнал.
В частности, когда 2-циклический RSI меньше 10, 7-циклический RSI меньше 20, 14-циклический RSI меньше 30, считается, что рынок находится в состоянии перепродажи, выпускается сигнал покупки. Когда 2-циклический RSI больше 90, 7-циклический RSI больше 80, 14-циклический RSI больше 70, считается, что рынок находится в состоянии перепродажи, выпускается сигнал продажи.
В коде используются параметры точности для тонкой настройки RSI на перекуп и перепродажу, и подразумевается, что 3, чем меньше число, тем более строгое решение о перепродаже…
Если цена в обратном направлении превысит начальную цену дня после появления сигнала покупки или продажи, то текущая позиция будет ликвидирована и будет введена стоп-лосс.
Анализ преимуществ
С помощью комбинированного многоциклического индикатора RSI можно более точно определить состояние перепродажи на рынке, отфильтровывая ложные сигналы.
С помощью различных параметров, которые могут быть отрегулированы, можно скорректировать чувствительность стратегии в соответствии с рынком.
Внедрение отслеживания стоп-лосса по цене открытия, своевременное остановка убытков и блокировка прибыли.
Анализ рисков
Индекс RSI легко отклоняется и не очень эффективен в определении рыночных тенденций.
Для высокой волатильности показатель RSI необходимо корректировать, в противном случае он будет часто теряться.
Три RSI вызывают меньше случаев одновременного возникновения и могут упустить лучшие торговые возможности.
Параметры для суждения о перекупке и перепродаже должны быть соответствующим образом скорректированы, рекомендуется тестировать эффективность данных на разных рынках.
Направление оптимизации
Можно рассмотреть возможность добавления других показателей для подтверждения, таких как линия Бринна, KDJ и т. Д., Чтобы избежать отклонения RSI.
Параметры RSI могут быть автоматически оптимизированы в зависимости от типа ситуации.
Можно тестировать другие условия остановки выхода, такие как остановка ATR и т. д.
Можно добавить условия для отсеивания торговых периодов, чтобы избежать неподходящих периодов времени.
Подвести итог
Эта стратегия использует комбинацию многоциклических показателей RSI, чтобы определить зоны перепродажи и перепродажи. Преимущества заключаются в том, что можно повысить точность и своевременность потери; недостатки заключаются в том, что легко пропустить форму, показатели RSI легко ошибаются. Рекомендуется проводить тесты на оптимизацию параметров и подтверждение других показателей, чтобы получить лучший эффект.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-10-28 10:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Triple RSI Top/Bottom", shorttitle = "3RSI Top/Bottom", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
accuracy = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 10, title = "accuracy")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//RSI-2
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//RSI-7
middleup = rma(max(change(close), 0), 7)
middledown = rma(-min(change(close), 0), 7)
middlersi = middledown == 0 ? 100 : middleup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + middleup / middledown))
//RSI-14
slowup = rma(max(change(close), 0), 14)
slowdown = rma(-min(change(close), 0), 14)
slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown))
//Signals
acc = 10 - accuracy
up = fastrsi < (5 + acc) and middlersi < (10 + acc * 2) and slowrsi < (15 + acc * 3)
dn = fastrsi > (95 - acc) and middlersi > (90 - acc * 2) and slowrsi > (85 - acc * 3)
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size > 0 and close > open)
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()