Стратегия торговли с осциллятором простых чисел

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 14:42:22
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует индикатор Prime Number Oscillator для определения рыночных тенденций и построения долгих/коротких позиций соответственно. PNO вычисляет разницу между ближайшим к цене простым числом и самой ценой, с положительными значениями, указывающими на бычьи тенденции, и отрицательными значениями, указывающими на медвежие тенденции. Стратегия может захватить скрытую информацию о тренде во время колебаний цен и предоставить руководство для торговли прорывом.

Логика стратегии

Стратегия сначала определяет функцию PrimeNumberOscillator, которая принимает цену и allowedPercent в качестве параметров. Функция ищет ближайшее к цене первое число в пределах разрешенного диапазона Percent и возвращает их разницу. Положительная разница указывает на рост, а отрицательная разница указывает на спад.

В стратегии функция PrimeNumberOscillator вызвана для вычисления значения xPNO. Направление позиции определяется знаком xPNO и умножается на обратный фактор для получения окончательного направления торговли. Долгие / короткие позиции открываются на основе направления.

Стратегия в основном опирается на индикатор PNO для направления тренда. Сам индикатор довольно грубый и должен быть объединен с другими факторами для проверки сигнала. Но он основан на математических принципах и может обеспечить некоторое объективное руководство.

Анализ преимуществ

Основанные на математических принципах, относительно объективные
Может выявлять тенденции, скрытые в колебаниях
Гибкая настройка параметров для регулировки чувствительности
Простая внедрение, легко понять и оптимизировать

Анализ рисков

ПНО сам по себе грубый, склонный к нескольким ложным сигналам
Требует проверки с помощью других технических показателей, не может использоваться в одиночку
Необходим тщательный выбор параметров, слишком большой или маленький не будет работать
Высокая частота торговли, необходимость контроля размеров позиций

Руководство по оптимизации

Добавьте фильтры, такие как скользящая средняя, RSI для проверки сигнала
Внедрить стоп-лосс для ограничения риска снижения
Динамическая корректировка разрешена % на основе рыночных условий
Оптимизация размеров позиций с помощью волатильности и других показателей

Заключение

Стратегия определяет направление тренда на основе принципов колебания простых чисел, с простой логикой и реализацией. Но PNO имеет ограничения, которые требуют осторожного использования. Необходимо комбинировать другие технические индикаторы для проверки сигналов и контроля риска. Как типичный представитель математических торговых стратегий, он имеет справочное значение для исследований и исследований.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/03/2018
// Determining market trends has become a science even though a high number or people 
// still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians, brokers and investors 
// have worked together in developing quite several indicators to help them better understand 
// and forecast market movements.
//
// Developed by Modulus Financial Engineering Inc., the prime number oscillator indicates the 
// nearest prime number, be it at the top or the bottom of the series, and outlines the 
// difference between that prime number and the respective series.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
PrimeNumberOscillator(price, percent) =>
    res = 0
    res1 = 0
    res2 = 0
    for j = price to price + (price * percent / 100)
        res1 := j
	    for i = 2 to sqrt(price)
        	res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
            if res1 == 0 
                break
		if res1 > 0 
		    break
    for j = price to price - (price * percent / 100)
        res2 := j
	    for i = 2 to sqrt(price)
        	res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
            if res2 == 0 
                break
		if res2 > 0 
		    break
    res := iff(res1 - price < price - res2,  res1 - price, res2 - price)
    res := iff(res == 0, res[1], res)
    res
    
strategy(title="Prime Number Oscillator Backtest")
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPNO = PrimeNumberOscillator(close, percent)
pos = iff(xPNO > 0, 1,
       iff(xPNO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
clr = iff(xPNO > 0, green, red)
p1 = plot(xPNO, color=blue, title="KPO")
p2 = plot(0, color=black, title="0")
fill(p1,p2,color=clr)

Больше