Эффективная стратегия прибыли на кросс-рынке Momentum
ChaoZhang
Обзор
Движущаяся стратегия эффективной прибыльности на рынке является количественной торговой стратегией, предназначенной для захвата прибыльных возможностей на среднесрочных финансовых рынках путем интеграции принципов торговли на рынке и динамических показателей. Стратегия использует комбинацию различных технических показателей, таких как движущаяся средняя, сигналы прохождения и анализ объема торгов, для создания сигналов покупки и продажи. Цель стратегии - идентифицировать рыночные тенденции и уловить прибыль, вызванную движением цен.
Стратегический принцип
Покупка сигналов основана на комплексе факторов, включающих в себя A1, A2, A3, XG и WeeklySlope. В частности:
Условие A1: проверка конкретной ценовой связи, подтверждение того, что соотношение максимальной цены к закрывающей цене меньше чем 1,03, соотношение начальной цены к минимальной цене меньше чем 1,03, соотношение максимальной цены к закрывающей цене за предыдущий день больше чем 1,06. Это условие ищет конкретную модель, указывающую на потенциальное многообещающее движение.
Условие A2: проверка ценовых связей, связанных с ценой закрытия, для подтверждения того, что соотношение цены закрытия к цене открытия больше чем 1,05, или соотношение цены закрытия к цене закрытия за предыдущий день больше чем 1,05. Условие ищет признаки движения цены вверх и динамики.
Условие A3: обратите внимание на объем торгов, проверяйте, не превысил ли текущий объем торгов максимумы за последние 60 циклов. Это условие предназначено для идентификации увеличения покупок и подтверждения сильной потенциальной движущей силы.
Условие XG: в сочетании с условиями A1 и A2 проверяется, удовлетворены ли одновременно текущая и предыдущая линии K. Кроме того, проверяется, не нарушило ли отношение цены на покупку к 5-ти циклической EMA 9-ти циклическую SMA. Это условие помогает идентифицировать сигнал к покупке, который одновременно подсказывает несколько факторов.
Коэффициент круговой тенденции: рассчитывает склонность 50-циклического SMA на графике круговой линии и проверяет, является ли склонность положительной, что означает, что в целом он находится в круговой восходящей тенденции. Это условие обеспечивает дополнительное подтверждение того, что в целом акции находятся в восходящем канале.
При одновременном выполнении этих условий вызывается условие покупки, указывающее на то, что в этот момент есть возможность получить дополнительную прибыль.
Условия продажи проще, просто проверьте, не нарушила ли цена закрытия 10-циклическую ЭМА. Это условие сигнализирует об обратном движении или ослаблении многосторонней динамики.
Стратегические преимущества
- Интеграция межгородовых сделок и динамических показателей, объединение различных стратегических идей
- Оптимизация комбинации различных технических показателей для выявления высоковероятных торговых возможностей
- Управление рисками с использованием методов контроля масштаба позиций и техники стоп-стоп
- Отзывчивый и успешный, с заметной чистой прибылью и выигрышем.
Стратегический риск
- “Многоголовый” подход эффективен, а “пустой” - неэффективен.
- Поддельные взломы могут привести к ошибочным сделкам
- Неправильный размер позиции и неправильная установка стоп-лосса могут увеличить убытки
- Необходимо адаптировать параметры к различным рыночным условиям
Оптимизация стратегии
- Повышение показателей фильтрации, улучшение качества сигнала
- Оптимизация методов остановки, например, отслеживание остановки
- Динамическая корректировка размеров позиций
- Оптимизация параметров в сочетании с машинным обучением
Подвести итог
Стратегия динамического межгородового эффективного прибыльного трейдинга использует идеи и динамические показатели для торговли между городами, оптимизирует параметры и объединяет тодолистические критерии для реализации стратегии количественного трейдинга, которая обеспечивает значительную прибыль в обратном измерении. Эта стратегия лучше всего улавливает среднесрочные ценовые тенденции, но следует быть осторожным с риском обратной тенденции.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)
// Position Status Definition
var inPosition = false
// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)
// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06
// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05
// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])
// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5
// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))
// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0
// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope
// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)
// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition
// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
inPosition := true
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
inPosition := false
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30
// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)
// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)
// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")