Эффективная стратегия получения прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 15:02:05
Тэги:

Обзор

Стратегия эффективной прибыли с подвижным движением - это количественная стратегия торговли, предназначенная для поглощения прибыльных возможностей на среднесрочных финансовых рынках путем интеграции принципов торговли с подвижным движением и индикаторов импульса.

Логика стратегии

Сигнал покупки определяется несколькими факторами, включая A1, A2, A3, XG и weeklySlope.

A1 Условие: Проверка определенных ценовых отношений, проверка соотношения наивысшей цены к цене закрытия меньше 1,03, соотношение откровения к самой низкой цене меньше 1,03, и соотношение наивысшей цены к предыдущей цене закрытия больше 1,06. Это условие ищет конкретную картину, указывающую на потенциальный бычий импульс.

A2 Условие: проверка ценовых отношений, связанных с ценой закрытия, проверка соотношения цены закрытия к цене открытия больше 1,05 или соотношение цены закрытия к предыдущей цене закрытия больше 1,05.

A3 Condition: фокусируется на объеме, проверяя, превышает ли текущий объем наивысший объем за последние 60 периодов.

Условие XG: объединяет условия A1 и A2 и проверяет, являются ли они верными как для текущих, так и для предыдущих баров. Он также проверяет соотношение цены закрытия к 5-периодным пересечениям EMA выше 9-периодного SMA того же соотношения. Это условие помогает определить потенциальные сигналы покупки, когда несколько факторов выравниваются, указывая на сильный бычий импульс и потенциальную точку входа.

Еженедельный фактор тренда: рассчитывает наклон 50-периодного SMA в недельный период времени. Он проверяет, является ли наклон положительным, указывая на общую тенденцию к росту на недельной основе. Это условие обеспечивает дополнительное подтверждение того, что акции находятся в восходящей тенденции.

Когда все эти условия выполнены, условие покупки запускается, что указывает на благоприятное время для входа в длинную позицию.

Условия продажи относительно просты в стратегии:

Сигнал продажи: условие продажи просто проверяет, пересекает ли цена закрытия ниже 10-периодного EMA. Когда это условие выполняется, это указывает на потенциальное изменение или ослабление динамики роста цены, и генерируется сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Комбинирует свинговую торговлю и индикаторы импульса, интегрируя различные идеи стратегии
Оптимизирует комбинацию нескольких технических индикаторов для выявления высоковероятных торговых возможностей
Использует методы размещения позиций и стоп-лосс для управления рисками
Хорошие результаты обратных испытаний с значительной чистой прибылью и показателем победы

Анализ рисков

Более эффективный на бычьем рынке, неспособный адаптироваться к медвежьим
Ложные прорывы могут привести к неправильным сделкам
Неправильное размещение позиции и настройка стоп-лосса могут усиливать потери
Параметры должны быть надлежащим образом адаптированы к различным рыночным условиям

Оптимизация

Добавить индикаторы фильтрации для улучшения качества сигнала
Оптимизировать методы остановки потери, такие как отслеживание остановки потери
Динамическое регулирование размеров позиций
Сочетание машинного обучения для улучшения оптимизации параметров

Заключение

Стратегия эффективной прибыли с помощью динамического колебания интегрирует принципы и индикаторы динамики с помощью оптимизации параметров и интеграции условий, достигая значительной прибыли при обратных тестах.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)

// Position Status Definition
var inPosition = false

// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)

// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06

// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05

// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])

// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5

// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))

// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope 

// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)

// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
    inPosition := false

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30

// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)

// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)

// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")

Больше