
Двойная средняя линия является наиболее распространенной стратегией торговли короткой линией. Эта стратегия используется для определения направления рыночных тенденций путем вычисления средней линии для разных периодов. При прохождении средней линии длинного периода на средней линии короткого периода, делайте больше; при прохождении средней линии длинного периода ниже средней линии короткого периода, делайте пробел.
Основная логика этой стратегии заключается в следующем:
Вычислить средние линии для двух различных периодов: средняя линия для длительного периода и средняя линия для короткого периода. Здесь используются средние линии для цены открытия и цены закрытия.
Определить, есть ли проникновение среднемесячной короткой линии в среднемесячную длинную линию. Когда среднемесячная длинная линия пересекает среднемесячную короткую линию, то рынок находится в тенденции к росту, и можно сделать больше; когда среднемесячная длинная линия пересекает среднемесячную короткую линию, то рынок находится в тенденции к снижению, и можно сделать пустое место.
В зависимости от направления тренда, вход в казино проводит больше пробегов. В частности, это происходит, когда короткий период проходит через среднюю среднюю линию длинного периода, делая больше пробегов.
Остановка и остановка устанавливаются в зависимости от фактических обстоятельств.
Вся стратегия использует функцию определения тренда равновесия, чтобы определить связь между краткосрочными и долгосрочными тенденциями рынка, чтобы захватить более короткие и средние короткие линии. Логика стратегии проста и ясна, и для совершения торговых операций используется пересечение двух равновесных линий, чтобы определить отклонение от продолжения.
Двухлинейная стратегия имеет следующие преимущества:
Простая, понятная и реализуемая.
У них есть четкие критерии входа и выхода из игры.
Можно адаптироваться к различным рыночным условиям путем корректировки среднелинейных параметров.
В этом случае, как и в случае с другими событиями, мы сможем выявить определенные события, связанные с тенденциями и обратными тенденциями.
Это логика сдерживания убытков, которая позволяет контролировать риски.
Однако, есть и другие риски, связанные с двулинейной стратегией:
Стоп-лоши могут быть часто задействованы, когда рынок находится в стадии шок-очистки.
Сигналы, генерируемые средней линией, могут быть частыми и неблагоприятными для хранения позиций на рынках с большим количеством колебаний.
Двойная равновесная линия сама по себе сильно отстает и может упустить возможность поворота на короткой линии.
Необходимо обратить внимание на оптимизацию параметров и настройку подходящего среднелинейного периода.
Промежуточные перекрестки имеют определенную задержку, и время входа в них может быть отложено.
В качестве оптимизации этой стратегии можно использовать следующие моменты:
Оптимизация среднелинейных циклов для различных ситуаций.
Добавление других показателей, чтобы избежать зацепления в шоковых ситуациях. Можно добавить MACD, KD и т. Д. в качестве вспомогательных.
Присоединяйтесь к трендовым показателям, чтобы избежать частого трейдинга в отсутствие четкой тенденции. Можно проверить трендовые показатели, такие как EMA.
Можно рассмотреть возможность включения показателя объема сделки для определения направления скачка.
Оптимизация стратегии остановки убытков, установка остановки убытков вблизи уровня поддержки на большом уровне.
Двойная равнолинейная стратегия - это простая короткая линия, основанная на тенденциях по пересечению равнолинейных суждений. Преимущества заключаются в том, что идея простая, ясная и простая в использовании; недостатки заключаются в том, что она легко подвергается рыночным колебаниям и имеет отсталость. Мы можем оптимизировать стратегию путем улучшения параметров, увеличения показателей фильтрации и т. Д., чтобы она была более адаптирована к сложной рыночной среде.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("GetTrendStrategy timing", overlay=true)
tim=input('370')
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(25, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(7, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(10, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(13, "Backtest stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStartHour,0)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
out1 = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)
plot(out1,color=red)
plot(out2,color=green)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
if testPeriod()
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
if testPeriod()
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)