Стратегия движущегося среднего тренда ленты

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 15:22:17
Тэги:

Обзор

Стратегия движущегося среднего ленточного тренда - это стратегия, основанная на движущихся средних. Она использует одну движущуюся среднюю для построения ценового канала и определяет направление тренда на основе цены относительно канала, затем размещает сделки соответственно. Эта стратегия хорошо работает на трендовых рынках и способна улавливать долгосрочные ценовые тенденции.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает простую скользящую среднюю с определенной продолжительностью периода (по умолчанию 20 периодов) и создает ценовой канал с использованием значений MA. Верхние и нижние полосы канала являются самыми высокими и самыми низкими значениями MA соответственно. Если цена закрытия выше верхней полосы, определяется восходящий тренд. Если цена закрытия ниже нижней полосы, определяется нисходящий тренд.

Когда обнаруживается изменение тренда, стратегия будет размещать сделки. Если тенденция меняется сверху вниз, будет открыта длинная позиция. Если тенденция меняется сверху вниз, будет открыта короткая позиция. Существующие длинные позиции будут закрыты, если тенденция снижается, и существующие короткие позиции будут закрыты, если тенденция повышается.

В частности, логика торговли:

Открыть длинную позицию, если цена закрытия > предыдущая верхняя полоса
Открыть краткосрочную сделку, если цена закрытия < предыдущая нижняя полоса
Закрыть длинную позицию, если цена закрытия < нижний диапазон
Закрыть короткий период, если цена закрытия > верхняя полоса

Стратегия использует единый MA для построения ценового канала и выявления изменений тренда путем прорыва цен.

Анализ преимуществ

Стратегия движущейся средней ленты имеет следующие преимущества:

Простая логика, легкая для понимания и реализации, снижает сложность выполнения
Использует один MA, меньше параметров, избегает перенастройки
Ценовой канал четко определяет поворотные моменты тренда
Настраиваемая ширина канала для настройки чувствительности
Прорыв MA фильтрует некоторые ложные прорывы
Размер позиции накапливается вдоль тренда, фиксирует движения тренда
Позиция, скорректированная МД, активно контролирует риск

В общем, стратегия основана на простой логике, использует ценовой канал для выявления изменений тренда и может эффективно отслеживать долгосрочные ценовые тенденции.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Отставание MA может пропустить лучшее время вступления для изменения тренда
Ушибки могут привести к ненужным потерям на различных рынках
Долгосрочная торговля трендом может столкнуться с большими снижениями, требует достаточного капитала
Один параметр может привести к чрезмерной настройке, низкой производительности в режиме реального времени
Неспособность различать циклы, может быть нечувствительна к более коротким колебаниям

Риски могут быть устранены путем:

Корректировка периода MA для уменьшения задержки
Добавьте фильтры, чтобы избежать сбоев на различных рынках
Оптимизировать размещение позиций для ограничения потерь
Настройка параметров с живыми данными
Добавить несколько МО для выявления тенденций на разных уровнях

Возможности для расширения

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

Оптимизировать показатель MA: тестировать различные MAs, такие как WMA, чтобы улучшить производительность.
Добавить фильтрыДобавьте фильтры, такие как объем, волатильность перед входом, чтобы избежать ударов.
Многократные сроки: Использовать МА в разные временные рамки для выявления большего количества тенденций.
Динамические параметры: Разрешить динамическую корректировку периода и ширины канала на основе рыночных условий.
Размеры позиций: корректировать размер позиции на основе рыночных условий для ограничения убытков.
Машинное обучение: Используйте ML для поиска оптимальных комбинаций параметров.
Методы сбора: Комбинировать с другими тенденциями, следующими стратегиям для повышения устойчивости.

В целом, стратегия может быть всесторонне улучшена с точки зрения выбора индикаторов, фильтров, временных рамок, динамических параметров, размещения позиций и т. д. Это сделает стратегию более надежной и гибкой в различных рыночных условиях.

Заключение

Стратегия движущегося среднего ленточного тренда - это простая стратегия следования тренду. Она использует один MA для построения ценового канала и определяет направление тренда путем прорыва канала, с целью захвата средне- и долгосрочных тенденций. Стратегия имеет такие преимущества, как простая логика, несколько параметров и простота реализации.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's Trend Ribbon Strategy", shorttitle = "Trend Ribbon str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

len = input(20, minval = 5, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")

//MA
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.black)

//Channel
h = highest(ma, len)
l = lowest(ma, len)
ph = plot(h)
pl = plot(l)

//Trend
trend = 0
trend := close > h[1] ? 1 : close < l[1] ? -1 : trend[1]

//BG
col = trend == 1 ? color.blue : color.red
fill(ph, pl, color = col, transp = 50)

//Trading
if close > h[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if close < l[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Больше