Стратегия низкого среднего отклонения

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 15:34:22
Тэги:

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы обнаружить, если цена пробивается через самую низкую цену в определенный период и идти длинный, ожидая, что цена вернется к среднему.

Логика стратегии

Стратегия получает самую низкую цену за определенный период lowestLow с помощью метода ta.lowest Pine Script и сравнивает ее с самой низкой ценой за предыдущий период.

Если в последнее время самая низкая цена lowestLow ниже, чем в предыдущий период самая низкая цена prevLow, запускается длинный сигнал. После длинного курса он сравнивается с самой высокой ценой в указанном периоде highestHigh. Если в последнее время самая высокая цена больше предыдущей самой высокой цены, позиция закрывается.

Стратегия позволяет выбрать условие запуска, т.е. самая низкая цена должна преодолеть 1, 2, 3 или 4 предыдущих низких цен последовательно, чтобы контролировать частоту торговли.

Также на графике отображается самая низкая ценовая линия самая низкая и самая высокая ценовая линия самая высокая, чтобы визуально отобразить изменение тренда.

Анализ преимуществ

Стратегия ловит обратный тренд после преодоления новых минимумов с относительно высоким показателем выигрыша.
Позволяет выбирать количество низких цен, чтобы контролировать частоту торговли.
Рисование линий помогает визуально определить точки изменения тренда.
Простая и понятная логика стратегии, легко понятная и реализуемая.
Можно настроить и оптимизировать на различные запасы и периоды времени.

Анализ рисков

Прорыв ложного дна не может определить точки обратного тренда, может привести к потерям.
Необходимо тестировать различные комбинации параметров для оптимизации конфигураций, иначе частота торговли может быть слишком высокой или слишком низкой.
Параметры должны быть скорректированы для различных запасов, не должны применяться механически.
Недостаточный период обратного испытания может привести к переустановке.
Цена может достичь новых минимумов после взрыва, необходимо установить стоп-лосс для контроля рисков.

Руководство по оптимизации

Добавьте механизмы остановки потери, такие как перемещение остановки потери, отслеживание остановки потери, чтобы ограничить потери по торговле.
Оптимизируйте количество прорывов, чтобы сбалансировать частоту торговли и качество сигналов.
Параметры испытаний на различных запасах и периодах времени.
Добавьте фильтры, чтобы избежать частой торговли на различных рынках.
Подумайте о добавлении индикаторов тренда, чтобы избежать торговли с противоположным трендом.
Испытайте разные сигналы выхода.

Заключение

Стратегия отслеживает возможности реверсии, отслеживая наименьшие цены, что является типичной средней стратегией реверсии. Преимущества заключаются в простоте, контролируемой частоте и применимости к различным акциям.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © merovinh

//@version=5
strategy(title="Merovinh - Mean Reversion Lowest low",
     overlay = true,
     default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
     initial_capital = 10000,
     default_qty_value = 10,
     commission_type = strategy.commission.percent,
     slippage = 1,
     commission_value = 0.04)

GR_TIME = 'Time Period'

bars = input(9, title = "Minimum number of bars", tooltip = "The minimum number of bars before updating lowest low / highest high")

numberOfLows  = input.string(defval='One', title='Number of broken lows', options=['One', 'Two', 'Three', 'Four'])

//Period

var prevLow = .0
var prevHigh = .0
var prevLow2 = .0
var prevLow3 = .0
var prevLow4 = .0

truetime = true


highestHigh = ta.highest(high, bars)
lowestLow = ta.lowest(low, bars)

if numberOfLows == 'One'
    if truetime and prevLow > 0 and lowestLow < prevLow
        strategy.entry('long', strategy.long)
if numberOfLows == 'Two'
    if truetime and prevLow > 0 and lowestLow < prevLow and prevLow < prevLow2
        strategy.entry('long', strategy.long)
if numberOfLows == 'Three'
    if truetime and prevLow > 0 and lowestLow < prevLow and prevLow < prevLow2 and prevLow2 < prevLow3
        strategy.entry('long', strategy.long)
if numberOfLows == 'Four'
    if truetime and prevLow > 0 and lowestLow < prevLow and prevLow < prevLow2 and prevLow2 < prevLow3 and prevLow3 < prevLow4
        strategy.entry('long', strategy.long)

if truetime and prevHigh > 0 and highestHigh > prevHigh
    strategy.close('long')


if prevLow != lowestLow
    prevLow4 := prevLow3
    prevLow3 := prevLow2
    prevLow2 := prevLow
    prevLow := lowestLow
prevHigh := highestHigh

plot(lowestLow, color=color.green, linewidth=1, title="Lowest Low Line")
plot(highestHigh, color=color.green, linewidth=1, title="Highest High Line")

Больше